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Estratégia de rompimento de consolidação

Esta estratégia reproduz o comportamento central do expert advisor original Consolidation Breakout para MetaTrader. Ela procura consolidações estreitas confirmadas por filtros de momentum e MACD, depois abre uma posição na direção do rompimento. O risco é gerenciado por distâncias fixas de take-profit e stop-loss medidas em passos de preço (pips).

Como funciona

  1. O período primário é definido pelo parâmetro CandleType. Todas as verificações de tendência e consolidação são avaliadas nesses candles.
  2. Duas médias móveis ponderadas lineares (LWMAs), calculadas no preço típico, fornecem o filtro direcional. Configurações compradas exigem que a LWMA rápida permaneça acima da LWMA lenta, enquanto configurações vendidas precisam do alinhamento oposto.
  3. Uma consolidação é detectada quando a mínima do candle de duas barras atrás permanece abaixo da máxima do candle anterior (caso comprado) ou quando a mínima anterior fica abaixo da máxima de duas barras atrás (caso vendido). Isso espelha a lógica de barras sobrepostas da versão MQL.
  4. O momentum deve confirmar o movimento. O valor absoluto de momentum (relativo a zero) precisa exceder o respectivo limite de compra ou venda. Isso aproxima o filtro de momentum do expert original em torno do nível 100.
  5. Um MACD separado calculado no período MacdCandleType deve concordar com a direção da operação. A estratégia verifica se a linha MACD lidera a linha de sinal nos lados positivo e negativo do eixo, reproduzindo a confirmação multitemporal do código-fonte.
  6. Quando todos os filtros se alinham e a conta está zerada ou posicionada na direção oposta, a estratégia envia uma ordem a mercado dimensionada por TradeVolume. Níveis de proteção são imediatamente recalculados em passos de preço para que extremos intrabar possam acionar saídas.
  7. Cada candle finalizado também monitora posições ativas. Se o intervalo do candle tocar o nível de stop-loss ou take-profit, a estratégia fecha a posição a mercado e redefine os alvos de proteção.

Indicadores

  • Média móvel ponderada linear (rápida e lenta, preço típico)
  • Momentum
  • MACD (com períodos 12/26/9 em um período mais alto)

Parâmetros

  • CandleType - período primário usado para detecção de rompimento.
  • MacdCandleType - período usado para o filtro MACD de confirmação.
  • FastMaPeriod - comprimento da LWMA rápida.
  • SlowMaPeriod - comprimento da LWMA lenta.
  • MomentumLength - retrospectiva do filtro de momentum.
  • MomentumBuyThreshold - momentum positivo mínimo exigido para operações compradas.
  • MomentumSellThreshold - momentum negativo mínimo exigido para operações vendidas (expresso como valor absoluto).
  • StopLossPips - distância do stop de proteção em passos de preço.
  • TakeProfitPips - distância do alvo de lucro em passos de preço.
  • TradeVolume - volume enviado com cada ordem a mercado.

Os padrões espelham o expert advisor publicado: períodos LWMA de 6 e 85, momentum length 14, limites de compra/venda de 0.3, stop-loss de 20 pips e take-profit de 50 pips. Ajuste as distâncias baseadas em pips ao negociar instrumentos com passos de preço diferentes.

Observações

  • Trailing stops, movimentos de break-even e módulos de gestão de dinheiro do script MQL são omitidos intencionalmente para manter a versão StockSharp focada na lógica central de rompimento.
  • Sempre garanta que os períodos selecionados sejam suportados pelo seu feed de dados. Se o período mais alto produzir dados esparsos, considere mudar para um MacdCandleType menor para manter o filtro MACD responsivo.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ConsolidationBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ConsolidationBreakoutStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}