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Estratégia Envelopes EA

Visão geral

A estratégia replica o expert advisor do MetaTrader 4 "EnvelopesEA". Ela aplica um envelope de média móvel exponencial ao fluxo principal de candles e negocia reversões à média. Quando o mercado se afasta muito para fora do envelope, uma ordem a mercado contrária é enviada. As posições são fechadas assim que o preço volta a entrar no envelope na direção oposta. O expert original foi testado em EUR/USD em 2019; a versão StockSharp mantém a mesma lógica e expõe todas as entradas principais como parâmetros otimizáveis.

Lógica de negociação

  1. Calcule uma média móvel exponencial (EMA) de comprimento EnvelopePeriod nos candles selecionados.
  2. Construa um envelope superior e inferior expandindo a EMA com UpperDeviationPercent e LowerDeviationPercent, respectivamente.
  3. Aplique um buffer adicional de entrada definido por EntryOffsetPoints (multiplicado pelo passo de preço do instrumento) para evitar operações prematuras.
  4. Quando não há posição aberta:
    • Entre comprado se o preço de fechamento cair abaixo do envelope inferior menos o buffer de entrada.
    • Entre vendido se o preço de fechamento subir acima do envelope superior mais o buffer de entrada.
  5. Quando existe uma posição:
    • Feche posições compradas quando o preço de fechamento cruzar de volta acima do envelope superior.
    • Feche posições vendidas quando o preço de fechamento cruzar de volta abaixo do envelope inferior.

A estratégia sempre mantém no máximo uma posição aberta e usa ordens a mercado para entradas e saídas.

Gestão de dinheiro

O volume da ordem é especificado diretamente pelo parâmetro Volume (lotes). Não há regras automáticas de martingale ou pirâmide, mantendo o comportamento idêntico à implementação MQ4 mais recente, em que recursos de escalonamento estavam desabilitados por padrão.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
Volume Volume da ordem em lotes. 0.2
EnvelopePeriod Comprimento da EMA que forma a base do envelope. 50
UpperDeviationPercent Desvio percentual aplicado à banda superior. 0.5
LowerDeviationPercent Desvio percentual aplicado à banda inferior. 0.5
EntryOffsetPoints Distância extra, em passos de preço, que o preço deve percorrer além da banda antes da entrada. 100
CandleType Período usado para candles e cálculos de indicadores. Candles de 30 minutos

Todos os parâmetros numéricos (exceto CandleType) são marcados como otimizáveis para ajudar a reproduzir os fluxos de otimização originais.

Observações

  • O envelope usa uma EMA em vez da SMA de versões anteriores porque o script MQ4 evoluiu para uma base exponencial na iteração mais recente. Isso oferece reação mais rápida às oscilações de preço e melhora o timing de reversão à média.
  • O buffer de entrada é multiplicado pelo PriceStep do instrumento. Garanta que os metadados do ativo contenham um tamanho de passo válido; caso contrário, a estratégia usa o padrão conservador 0.0001.
  • A visualização do gráfico inclui candles de preço, o envelope EMA e as operações da estratégia, facilitando validar o comportamento dos sinais contra o Expert Advisor original.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EnvelopesEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EnvelopesEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}