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Estratégia de Three EMA

Visão geral

A estratégia reproduz o consultor especialista MetaTrader "ThreeEMA" empilhando três médias móveis exponenciais (EMAs). Ela busca alinhamento direcional entre uma EMA rápida, média e lenta no mesmo período. Quando as médias estão estritamente ordenadas de forma ascendente (rápida acima da média acima da lenta), a estratégia abre ou mantém uma posição comprada. Quando a ordem se inverte (rápida abaixo da média abaixo da lenta), ela abre ou mantém uma posição vendida. As compensações protetoras de stop-loss e take-profit espelham os parâmetros MQL originais e são expressas em pontos de preço relativos ao tamanho de tick do instrumento.

Comportamento MQL original

A versão MQL instanciava três indicadores EMA (FastPeriod, MediumPeriod, SlowPeriod) e gerava sinais de trading baseados em sua ordenação relativa na barra fechada mais recentemente:

  • Abrir comprado / fechar vendido quando FastEMA > MediumEMA > SlowEMA.
  • Abrir vendido / fechar comprado quando FastEMA < MediumEMA < SlowEMA.
  • Stop-loss e take-profit eram aplicados como distâncias fixas em pontos a partir do preço de entrada.

Ordens eram enviadas com execução de mercado e o bloco de gerenciamento de dinheiro usava um tamanho de lote fixo. O módulo de trailing estava desabilitado.

Detalhes de implementação StockSharp

  • Usa a API de assinatura de velas de alto nível. Três indicadores ExponentialMovingAverage estão vinculados à assinatura do período principal para que cada vela concluída entregue todos os valores de EMA simultaneamente.
  • As decisões de trading são avaliadas apenas em velas completamente formadas para evitar ruído intrabarra.
  • Sempre que um stack direcional aparece, a estratégia cancela quaisquer ordens vigentes, fecha a exposição oposta se necessário e abre uma nova posição de mercado na direção requerida.
  • StartProtection converte as distâncias configuradas de stop-loss e take-profit em pontos em offsets de preço reais usando o PriceStep do instrumento. Isso espelha o comportamento protetor do EA original.
  • A integração de gráficos desenha velas e as três EMAs quando uma área de gráfico está disponível, facilitando a validação visual de sinais.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
CandleType Período de 1 minuto Período da assinatura de velas usada para EMAs.
FastPeriod 5 Comprimento da EMA rápida. Deve ser menor que MediumPeriod.
MediumPeriod 12 Comprimento da EMA média. Deve estar entre os períodos rápido e lento.
SlowPeriod 24 Comprimento da EMA lenta. Deve ser o maior valor de período.
StopLossPoints 400 Distância protetora de stop-loss expressa em pontos do instrumento (convertida para preço usando PriceStep). Zero para desabilitar.
TakeProfitPoints 900 Distância de take-profit em pontos do instrumento (convertida para preço usando PriceStep). Zero para desabilitar.

Notas de uso

  1. Configure Volume antes de iniciar a estratégia para refletir o tamanho de ordem desejado (o EA original usava lotes fixos).
  2. Certifique-se de que os períodos de EMA permaneçam estritamente crescentes; caso contrário, uma exceção é lançada durante OnStarted para corresponder à validação encontrada no código fonte MQL.
  3. Como a lógica sempre inverte posições quando o stack EMA se reverte, a estratégia está continuamente exposta ao mercado quando as condições alternam entre alinhamentos altistas e baixistas.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ThreeEmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ThreeEmaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}