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Estratégia de Hedger Drawdown

Port do StockSharp do consultor especialista de MetaTrader 5 hedger.mq5 (MQL #23511). O sistema original abre uma cobertura protetora na direção oposta quando uma posição existente apresenta drawdown de um número específico de pips. Quando o preço retrocede em uma quantidade menor, a cobertura é fechada mesmo com prejuízo, permitindo que a operação original se recupere. Esta conversão reproduz o comportamento com a API de alto nível do StockSharp e adapta a mecânica ao modelo de posição líquida da plataforma.

Lógica de trading

  1. A estratégia monitora o fechamento de cada vela do período configurado.
  2. Para cada posição comprada que não seja de cobertura, verifica se a distância entre o preço de entrada e o fechamento atual é maior ou igual a DrawdownOpenPips. Se não houver cobertura vendida ativa, abre uma com o mesmo volume.
  3. Para cada posição vendida que não seja de cobertura, aplica a regra simétrica, abrindo uma cobertura comprada após a perda atingir o limiar de abertura.
  4. As coberturas ativas são fechadas quando sua perda flutuante atinge DrawdownClosePips, espelhando a lógica do MetaTrader de liberar a proteção após uma recuperação parcial.
  5. Quando a conta está sem posições e StartWithLong está habilitado, o algoritmo abre uma posição comprada inicial para iniciar o ciclo.

Como o StockSharp rastreia posições líquidas, a estratégia mantém registros internos de entradas compradas e vendidas (incluindo quais são coberturas). Cada ordem de mercado atualiza os registros para que as coberturas possam ser abertas e fechadas independentemente, mesmo que o broker consolide as posições.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
DrawdownOpenPips Drawdown em pips que aciona a abertura da cobertura oposta.
DrawdownClosePips Drawdown em pips que força o fechamento da cobertura.
InitialVolume Volume da operação inicial ao iniciar o ciclo.
StartWithLong Se habilitado, abre a posição comprada inicial quando a conta está sem posições.
EnableVerboseLogging Escreve as ações de cobertura no registro da estratégia para depuração.
CandleType Série de velas utilizada para monitorar os drawdowns.

Diferenças da versão MetaTrader

  • O consultor especialista dependia de comentários nos tickets (hedge_buy / hedge_sell) para distinguir as posições de cobertura. A conversão armazena esse estado na memória porque o StockSharp usa netting.
  • Verificações de margem e configurações de slippage são omitidas; o envio de ordens usa os helpers de alto nível BuyMarket / SellMarket.
  • A estratégia expõe intervalos de otimização para os limiares de pips e o volume para que possam ser ajustados com os otimizadores do StockSharp.

Notas de uso

  1. Anexe a estratégia ao símbolo e portfólio desejados.
  2. Ajuste os limiares de pips para corresponder à volatilidade do instrumento.
  3. Habilite o registro detalhado ao validar a conversão — o registro registra cada criação e remoção de cobertura com estatísticas de pips.
  4. Implante em períodos que forneçam fechamentos de velas significativos (por exemplo, M15 a H1) para evitar excesso de operações.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class HedgerDrawdownStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public HedgerDrawdownStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}