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Estratégia Precipice

Visão geral

A estratégia Precipice é uma conversão direta do assessor especialista MetaTrader Precipice (barabashkakvn's edition). O sistema não analisa a estrutura do mercado nem usa indicadores; em vez disso, aguarda o fechamento da posição anterior e então joga uma moeda para decidir se entra comprado ou vendido. Se o trader habilitar ambas as direções, cada vela completada tem 50% de chance de gerar uma nova posição desde que a conta esteja flat. Ordens de proteção opcionais espelham o comportamento do MetaTrader anexando a mesma distância de stop-loss e take-profit em "pips" a cada operação.

A implementação no StockSharp mantém a natureza aleatória do código original e reproduz suas configurações de gerenciamento de capital. Converte automaticamente a distância de pip do MetaTrader para o passo de preço nativo do instrumento para que o stop-loss e o take-profit permaneçam simétricos independentemente do número de casas decimais usadas pelo ativo.

Lógica de trading

  1. Subscrever a série de velas primária definida por CandleType e processar apenas velas completadas para que o timing da operação corresponda à lógica OnTick do MetaTrader após o fechamento da barra.
  2. Ignorar todos os sinais enquanto uma posição estiver aberta. O especialista coloca no máximo uma operação de cada vez.
  3. Quando a estratégia está flat, gerar um número aleatório para o ramo de compra. Se UseBuy estiver habilitado e o resultado for inferior a 0.5, enviar uma ordem de compra a mercado com TradeVolume lotes.
  4. Se nenhuma posição comprada foi aberta, gerar outro número aleatório para o ramo de venda. Quando UseSell estiver habilitado e o resultado exceder 0.5, enviar uma ordem de venda a mercado.
  5. Após uma entrada, anexar ordens opcionais de stop-loss e take-profit a StopLossTakeProfitPips pips do MetaTrader do fechamento da vela. As ordens de proteção são canceladas automaticamente quando a posição retorna a zero.

Parâmetros

Nome Tipo Padrão Descrição
CandleType DataType Período de 1 minuto Período de tempo primário processado pela estratégia.
TradeVolume decimal 1 Tamanho da ordem usado para cada entrada a mercado.
StopLossTakeProfitPips int 100 Distância (em pips do MetaTrader) entre o preço de entrada e ambas as ordens de proteção. Defina como 0 para desabilitar o stop-loss e take-profit.
UseBuy bool true Habilitar entradas compradas aleatórias.
UseSell bool true Habilitar entradas vendidas aleatórias.

Diferenças do especialista original do MetaTrader

  • O MetaTrader expõe os níveis de freeze e stop do instrumento; o porte do StockSharp emula apenas a conversão de distância em pips e depende do broker para rejeitar distâncias de stop inválidas se necessário.
  • O EA original usa as cotações atuais de Bid/Ask. A estratégia do StockSharp baseia as ordens de proteção no preço de fechamento da vela porque a API de alto nível recebe dados de vela agregados; efeitos de slippage e spread devem ser tratados externamente.
  • O MetaTrader trabalha com tickets individuais, enquanto o StockSharp gerencia posições líquidas. A conversão mantém no máximo uma posição líquida e remove as ordens de proteção assim que a exposição volta a zero.

Dicas de uso

  • Escolha um TradeVolume realista que corresponda ao passo de lote do ativo. O construtor também aplica esse valor a Strategy.Volume para que os métodos auxiliares enviem ordens com a quantidade pretendida.
  • Ajuste StopLossTakeProfitPips à volatilidade do instrumento. A estratégia multiplica pips pelo passo de preço do ativo (escalado para cotações de 3/5 dígitos) para obter uma distância de preço nativa.
  • Habilite apenas UseBuy ou UseSell se quiser que o gerador aleatório abra operações em uma única direção.
  • Como as entradas são aleatórias, monitore a estratégia com limites de risco adicionais ou uma duração máxima de posição se precisar de condições de saída deterministas.

Indicadores

  • Nenhum. A estratégia depende puramente de geração aleatória de operações e ordens de proteção opcionais.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Precipice strategy using EMA crossover for trend direction.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class PrecipiceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="PrecipiceStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public PrecipiceStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}