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Estratégia Duplicadora com Hedge e Trailing

Visão geral

A Estratégia Duplicadora com Hedge e Trailing é uma conversão direta para a API de alto nível do StockSharp do expert advisor do MetaTrader 5 Doubler.mq5. O algoritmo abre imediatamente uma posição de mercado comprada e vendida simétricas sempre que não existe exposição, em seguida gerencia ambas as pernas com regras independentes de stop-loss, take-profit e trailing stop. A conversão preserva o comportamento de hedging do programa MQL original enquanto adapta o gerenciamento de risco para as primitivas do StockSharp (ordens a mercado, assinaturas Level1 e parâmetros de estratégia).

Ao contrário das estratégias direcionais, o sistema mantém ambas as direções ativas até que cada perna saia por sua própria lógica protetora. Uma vez que ambas as pernas estejam zeradas, a estratégia recria o hedge, mantendo continuamente a exposição emparelhada.

Características principais

  • Hedging automático – abre uma ordem de compra e venda com o mesmo volume sempre que a estratégia não tem posições ativas.
  • Controles de risco baseados em pips – stop-loss, take-profit e offsets de trailing são configurados em pips e convertidos internamente para passos de preço inspecionando o passo de preço do ativo e a precisão decimal (instrumentos de 3/5 decimais são automaticamente dimensionados por um fator de 10).
  • Trailing independente por perna – cada perna rastreia o melhor bid/ask atual. Quando o preço se move mais de TrailingStopPips + TrailingStepPips a favor, o nível de stop é avançado por TrailingStopPips respeitando a condição do passo de trailing, espelhando exatamente a lógica do EA original.
  • Validação de volume – o volume da ordem é validado contra MinVolume, MaxVolume e VolumeStep, gerando uma exceção quando o tamanho solicitado viola as restrições da bolsa.
  • Diagnósticos opcionais – o sinalizador LogTradeDetails habilita mensagens informativas detalhadas (entradas, saídas, ajustes de trailing) que ajudam durante os testes ou o monitoramento ao vivo.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão Notas
OrderVolume Volume de cada perna do hedge (ordens de compra e venda). 1 Deve respeitar os limites de volume da bolsa; normalizado para o VolumeStep mais próximo.
StopLossPips Distância do stop-loss em pips. 150 0 desativa o stop-loss.
TakeProfitPips Distância do take-profit em pips. 300 0 desativa o take-profit.
TrailingStopPips Distância do trailing stop em pips. 5 Se maior que zero, TrailingStepPips também deve ser positivo.
TrailingStepPips Movimento adicional mínimo antes que o trailing stop avance. 5 Barreira que evita que o stop se mova com muita frequência.
LogTradeDetails Habilita logging detalhado de execuções e atualizações de trailing. false Definir como true para execuções de depuração.

Lógica de trading

Entrada

  1. Assinar atualizações Level1 (melhor bid/ask).
  2. Quando tanto _longPosition quanto _shortPosition são nulos e não há ordens de entrada pendentes, registrar duas ordens a mercado: uma de compra e uma de venda com OrderVolume cada.
  3. Após confirmação das execuções, a estratégia registra os preços de entrada, os níveis iniciais de stop/take e reinicia os rastreadores de trailing.

Gestão de risco

  • Stop-loss – para cada perna, o stop inicial é colocado a StopLossPips de distância do preço de entrada. Uma distância de stop de 0 desativa completamente o stop protetor.
  • Take-profit – take-profit simétrico em TakeProfitPips. Um valor de 0 desativa os alvos de lucro.
  • Fechamento forçado – se NormalizeVolume detectar um tamanho inválido (muito pequeno/grande ou não correspondendo ao VolumeStep), a estratégia lança uma exceção para evitar o envio de uma ordem inválida.

Comportamento do trailing stop

  1. Quando o preço se move favoravelmente pelo menos TrailingStopPips + TrailingStepPips, o stop avança para currentPrice ± TrailingStopPips.
  2. A verificação do passo de trailing reproduz a condição MQL: o stop só se move se o novo nível estiver pelo menos TrailingStepPips mais próximo do preço do que o stop existente, ou se ainda não existir stop.
  3. Para posições compradas é usado o melhor bid como preço de referência; para posições vendidas é usado o melhor ask para que os níveis de saída reflitam preços de execução realistas.

Saída

  • Cada perna sai de forma independente sempre que sua condição de stop-loss, trailing stop ou take-profit for atendida. As ordens de saída são registradas como ordens a mercado, e uma vez que uma perna esteja zerada, seu estado interno é limpo.
  • Depois que ambas as pernas são fechadas, a próxima atualização Level1 aciona um novo par com hedge.

Requisitos de dados

  • Level1 (melhor bid/ask) – necessário para snapshots do preço de entrada, cálculos de trailing e gatilhos de saída.
  • Nenhuma assinatura de velas ou trades é necessária; a estratégia reage exclusivamente a atualizações Level1.

Notas sobre a conversão

  • As distâncias em pips são convertidas em offsets de preço absolutos multiplicando pelo PriceStep do ativo. Instrumentos cotados com 3 ou 5 decimais recebem automaticamente um ajuste ×10, correspondendo à definição de pip usada no expert do MetaTrader.
  • A estratégia depende dos métodos Strategy de alto nível do StockSharp (RegisterOrder, StartProtection, SubscribeLevel1) e evita operações de conector de baixo nível.
  • O hedging é implementado por meio de objetos PositionState internos para que as pernas compradas e vendidas sejam rastreadas mesmo quando o corretor/portfólio usa posições líquidas.
  • A conversão é autossuficiente e não modifica nem requer nenhum harness de teste do repositório.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Doubler strategy using double EMA confirmation with trailing stop management.
/// Enters long when both fast and medium EMAs are above slow EMA.
/// Enters short when both fast and medium EMAs are below slow EMA.
/// </summary>
public class DoublerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _medPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _med;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Medium EMA period.
	/// </summary>
	public int MedPeriod
	{
		get => _medPeriod.Value;
		set => _medPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public DoublerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_medPeriod = Param(nameof(MedPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Medium Period", "Medium EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 150)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss distance in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 300)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit distance in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_med = null;
		_slow = null;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_med = new ExponentialMovingAverage { Length = MedPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _med, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal medValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_med.IsFormed || !_slow.IsFormed)
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 100;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 100;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 100;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 100;
				return;
			}
		}

		// Double confirmation: both fast and med above slow for long
		if (fastValue > slowValue && medValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 100;
		}
		// Double confirmation: both fast and med below slow for short
		else if (fastValue < slowValue && medValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 100;
		}
	}
}