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Estratégia Sistema Aberto de Pivôs de Fuso Horário

Esta estratégia é uma conversão para a API de alto nível do StockSharp do expert do MetaTrader Exp_TimeZonePivotsOpenSystem. Reproduz a lógica original que ancora um canal de preço simétrico ao preço de abertura diário em uma hora configurável e reage quando velas completas rompem acima ou abaixo dessa faixa. Todas as ordens são enviadas como ordens de mercado e a proteção opcional de stop-loss / take-profit é configurada através do StartProtection.

Como funciona

  1. Assina o período de velas configurado, registra o passo de preço do instrumento e configura stops protetores se as distâncias forem maiores que zero.
  2. Rastreia a primeira vela de cada dia cujo horário de abertura corresponde a StartHour. O preço de abertura dessa vela torna-se a âncora da sessão e define as faixas superior e inferior a OffsetPoints passos de preço acima e abaixo da âncora.
  3. Calcula um sinal de cinco estados para cada vela finalizada, espelhando o buffer codificado por cores do indicador personalizado original:
    • 0 / 1: a vela fechou acima da faixa superior (rompimento de alta, com o índice refletindo a direção da vela).
    • 2: a vela terminou dentro da faixa (neutra).
    • 3 / 4: a vela fechou abaixo da faixa inferior (rompimento de baixa).
  4. Mantém um histórico deslizante de sinais. A vela localizada SignalBar passos atrás serve como barra de confirmação e a vela imediatamente anterior deve ser neutra para acionar uma entrada, recriando a lógica do MetaTrader que aguarda uma barra após o rompimento.
  5. Quando aparece uma confirmação de alta, a estratégia opcionalmente fecha posições vendidas e, se estiver plana e permitido, abre uma nova posição comprada. As confirmações de baixa se comportam simetricamente para operações vendidas.
  6. Após abrir uma nova posição, a estratégia adia novas entradas na mesma direção até que a próxima vela após a barra de confirmação comece, evitando ordens duplicadas na mesma sessão.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
CandleType Período de velas para os cálculos de rompimento. H1
OrderVolume Volume usado para novas posições. 0.1
StartHour Hora (0-23) cujo preço de abertura ancora as faixas diárias. 0
OffsetPoints Meia-largura da faixa em passos de preço (unidades de tick). 100
SignalBar Número de velas fechadas entre a barra atual e a confirmação do rompimento. Deve ser ≥ 1 nesta conversão. 1
StopLossPoints Distância do stop protetor em passos de preço. 1000
TakeProfitPoints Distância do alvo de lucro em passos de preço. 2000
EnableLongEntry Permitir abertura de posições compradas após sinais de alta. true
EnableShortEntry Permitir abertura de posições vendidas após sinais de baixa. true
CloseLongOnBearishBreak Fechar posições compradas existentes em confirmações de baixa. true
CloseShortOnBullishBreak Fechar posições vendidas existentes em confirmações de alta. true

Notas

  • O bloco de gestão de dinheiro da versão MetaTrader é substituído pelo parâmetro explícito OrderVolume típico das estratégias StockSharp.
  • Os parâmetros de stop-loss e take-profit são convertidos de distâncias em pontos para deslocamentos de preço absolutos usando o passo de preço atual do instrumento.
  • A implementação S# mantém apenas uma posição líquida (comprada, vendida ou plana) exatamente como o original MQL, e pulará novas entradas enquanto uma posição ainda estiver aberta.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

using StockSharp.Algo;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Implements the Exp_TimeZonePivotsOpenSystem MetaTrader strategy using StockSharp's high level API.
/// The strategy anchors a symmetric price channel to the daily opening price at a configurable hour
/// and reacts when closed candles break above or below that band.
/// </summary>
public class TimeZonePivotsOpenSystemStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _orderVolume;
	private readonly StrategyParam<int> _startHour;
	private readonly StrategyParam<decimal> _offsetPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _signalBar;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableLongEntry;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableShortEntry;
	private readonly StrategyParam<bool> _closeLongOnBearishBreak;
	private readonly StrategyParam<bool> _closeShortOnBullishBreak;

	private decimal _priceStep;
	private decimal _offsetDistance;
	private decimal? _anchorPrice;
	private DateTime? _anchorDate;
	private decimal _upperZone;
	private decimal _lowerZone;
	private TimeSpan _candleSpan;
	private DateTimeOffset? _nextLongTradeTime;
	private DateTimeOffset? _nextShortTradeTime;

	private readonly List<SignalRecord> _signalHistory = new();

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the strategy.
	/// </summary>
	public TimeZonePivotsOpenSystemStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Timeframe that feeds the Time Zone Pivots logic.", "General");

		_orderVolume = Param(nameof(OrderVolume), 0.1m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Order volume", "Volume used when opening a new position.", "Trading");

		_startHour = Param(nameof(StartHour), 0)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Start hour", "Hour (0-23) whose opening price anchors the bands.", "Indicator");

		_offsetPoints = Param(nameof(OffsetPoints), 250m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Offset (points)", "Distance from the anchor price expressed in price steps.", "Indicator");

		_signalBar = Param(nameof(SignalBar), 2)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Signal bar", "Shift of the confirmation candle used to trigger trades.", "Signals");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 1000m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop loss (points)", "Protective stop distance in price steps.", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 2000m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take profit (points)", "Profit target distance in price steps.", "Risk");

		_enableLongEntry = Param(nameof(EnableLongEntry), true)
			.SetDisplay("Enable long entries", "Allow opening long positions after bullish breakouts.", "Signals");

		_enableShortEntry = Param(nameof(EnableShortEntry), true)
			.SetDisplay("Enable short entries", "Allow opening short positions after bearish breakouts.", "Signals");

		_closeLongOnBearishBreak = Param(nameof(CloseLongOnBearishBreak), true)
			.SetDisplay("Close longs on bearish break", "Exit long trades when price falls below the lower band.", "Risk");

		_closeShortOnBullishBreak = Param(nameof(CloseShortOnBullishBreak), true)
			.SetDisplay("Close shorts on bullish break", "Exit short trades when price rallies above the upper band.", "Risk");
	}

	/// <summary>
	/// Candle type that defines the working timeframe.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Volume sent with each new position.
	/// </summary>
	public decimal OrderVolume
	{
		get => _orderVolume.Value;
		set => _orderVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Hour of the day used to anchor the pivot bands.
	/// </summary>
	public int StartHour
	{
		get => ClampHour(_startHour.Value);
		set => _startHour.Value = ClampHour(value);
	}

	/// <summary>
	/// Offset from the anchor price expressed in price steps.
	/// </summary>
	public decimal OffsetPoints
	{
		get => _offsetPoints.Value;
		set => _offsetPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of closed candles between the current bar and the breakout confirmation bar.
	/// </summary>
	public int SignalBar
	{
		get => Math.Max(1, _signalBar.Value);
		set => _signalBar.Value = Math.Max(1, value);
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance measured in price steps.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance measured in price steps.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enables long position entries after bullish breakouts.
	/// </summary>
	public bool EnableLongEntry
	{
		get => _enableLongEntry.Value;
		set => _enableLongEntry.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enables short position entries after bearish breakouts.
	/// </summary>
	public bool EnableShortEntry
	{
		get => _enableShortEntry.Value;
		set => _enableShortEntry.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enables closing long positions when bearish breakouts occur.
	/// </summary>
	public bool CloseLongOnBearishBreak
	{
		get => _closeLongOnBearishBreak.Value;
		set => _closeLongOnBearishBreak.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enables closing short positions when bullish breakouts occur.
	/// </summary>
	public bool CloseShortOnBullishBreak
	{
		get => _closeShortOnBullishBreak.Value;
		set => _closeShortOnBullishBreak.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_anchorPrice = null;
		_anchorDate = null;
		_priceStep = 0m;
		_upperZone = 0m;
		_lowerZone = 0m;
		_candleSpan = default;
		_offsetDistance = 0m;
		_signalHistory.Clear();
		_nextLongTradeTime = null;
		_nextShortTradeTime = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		Volume = OrderVolume;

		_priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (_priceStep <= 0m)
		{
			_priceStep = 1m;
		}

		_candleSpan = CandleType.Arg is TimeSpan span && span > TimeSpan.Zero
			? span
			: TimeSpan.FromHours(1);

		_offsetDistance = OffsetPoints * _priceStep;

		var stopLossDistance = StopLossPoints * _priceStep;
		var takeProfitDistance = TakeProfitPoints * _priceStep;

		if (stopLossDistance > 0m || takeProfitDistance > 0m)
		{
			StartProtection(
				stopLoss: stopLossDistance > 0m ? new Unit(stopLossDistance, UnitTypes.Absolute) : null,
				takeProfit: takeProfitDistance > 0m ? new Unit(takeProfitDistance, UnitTypes.Absolute) : null,
				useMarketOrders: true);
		}

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_offsetDistance = OffsetPoints * _priceStep;
		Volume = OrderVolume;

		UpdateAnchor(candle);

		var signal = CalculateSignal(candle);
		RecordSignal(candle.OpenTime, signal);

		if (_signalHistory.Count <= SignalBar)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var confirmIndex = SignalBar;
		var currentIndex = SignalBar - 1;

		if (currentIndex < 0 || confirmIndex >= _signalHistory.Count)
			return;

		var currentSignal = _signalHistory[currentIndex];
		var confirmSignal = _signalHistory[confirmIndex];

		var bullishBreakout = confirmSignal.Signal <= 1;
		var bearishBreakout = confirmSignal.Signal >= 3;

		var position = Position;

		if (position > 0m && bearishBreakout && CloseLongOnBearishBreak)
		{
			SellMarket(position);
			position = Position;
		}

		if (position < 0m && bullishBreakout && CloseShortOnBullishBreak)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(position));
			position = Position;
		}

		var volume = OrderVolume;
		if (volume <= 0m)
			return;

		var signalTime = confirmSignal.OpenTime + _candleSpan;
		var candleTime = candle.CloseTime != default ? candle.CloseTime : candle.OpenTime;

		if (EnableLongEntry && bullishBreakout && currentSignal.Signal > 1 && position == 0m)
		{
			if (!_nextLongTradeTime.HasValue || candleTime >= _nextLongTradeTime.Value)
			{
				BuyMarket(volume);
				_nextLongTradeTime = signalTime;
			}
		}

		if (EnableShortEntry && bearishBreakout && currentSignal.Signal < 3 && position == 0m)
		{
			if (!_nextShortTradeTime.HasValue || candleTime >= _nextShortTradeTime.Value)
			{
				SellMarket(volume);
				_nextShortTradeTime = signalTime;
			}
		}
	}

	private void UpdateAnchor(ICandleMessage candle)
	{
		var candleDate = candle.OpenTime.Date;
		var hour = candle.OpenTime.Hour;

		if (hour == StartHour && (_anchorDate == null || _anchorDate.Value != candleDate))
		{
			_anchorDate = candleDate;
			_anchorPrice = candle.OpenPrice;
		}

		if (_anchorPrice.HasValue)
		{
			_upperZone = _anchorPrice.Value + _offsetDistance;
			_lowerZone = _anchorPrice.Value - _offsetDistance;
		}
	}

	private int CalculateSignal(ICandleMessage candle)
	{
		if (!_anchorPrice.HasValue)
			return 2;

		var close = candle.ClosePrice;
		var open = candle.OpenPrice;

		if (close > _upperZone)
			return close >= open ? 0 : 1;

		if (close < _lowerZone)
			return close <= open ? 4 : 3;

		return 2;
	}

	private void RecordSignal(DateTimeOffset time, int signal)
	{
		_signalHistory.Insert(0, new SignalRecord(signal, time));

		var maxCapacity = Math.Max(SignalBar + 2, 4);
		if (_signalHistory.Count > maxCapacity)
		{
			_signalHistory.RemoveRange(maxCapacity, _signalHistory.Count - maxCapacity);
		}
	}

	private static int ClampHour(int hour)
	{
		if (hour < 0)
			return 0;

		if (hour > 23)
			return 23;

		return hour;
	}

	private sealed class SignalRecord
	{
		public SignalRecord(int signal, DateTimeOffset openTime)
		{
			Signal = signal;
			OpenTime = openTime;
		}

		public int Signal { get; }

		public DateTimeOffset OpenTime { get; }
	}
}