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Estratégia OHLC Stochastic

Estratégia de seguimento de momentum que usa o oscilador Stochastic clássico %K/%D em candles OHLC. O algoritmo reage a cruzamentos em zonas de sobrecompra/sobrevenda e protege as operações abertas com um trailing stop configurável medido em passos de preço.

Detalhes

  • Ideia principal: explorar a mudança de momentum quando o Stochastic %K cruza %D em níveis extremos.
  • Critérios de entrada:
    • Comprado:
      • %K cruza acima de %D e pelo menos uma das linhas está abaixo do limiar LevelDown.
      • Se existir uma posição vendida, ela é fechada e revertida para comprada.
    • Vendido:
      • %K cruza abaixo de %D e pelo menos uma das linhas está acima do limiar LevelUp.
      • Se existir uma posição comprada, ela é fechada e revertida para vendida.
  • Critérios de saída:
    • O trailing stop é acionado (com base na distância TrailingStopSteps e no requisito de melhoria TrailingStepSteps).
    • O sinal de entrada oposto aparece, desencadeando uma reversão.
  • Lógica de trailing:
    • A distância e o passo são multiplicados pelo PriceStep do instrumento para converter pips/passos em preços absolutos.
    • O stop só avança depois que a operação se move além de TrailingStopSteps + TrailingStepSteps do preço de entrada.
    • Lógica de trailing separada para os lados comprado e vendido.
  • Indicadores:
  • Comprado/Vendido: Ambos.
  • Stops: Apenas trailing stop (sem ordens fixas de SL/TP).
  • Dimensionamento de posição: Usa o parâmetro Volume da estratégia; as reversões enviam Volume + |Position| para mudar de direção.
  • Parâmetros padrão:
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(12).TimeFrame()
    • KPeriod = 5
    • DPeriod = 3
    • Slowing = 3
    • LevelUp = 70
    • LevelDown = 30
    • TrailingStopSteps = 5 (passos de preço)
    • TrailingStepSteps = 2 (passos de preço)
  • Visualização:
    • Desenha candles OHLC, indicador Stochastic e marcadores de operações quando os gráficos estão disponíveis.

Notas de uso

  1. Configure o instrumento subjacente e o período antes de iniciar a estratégia.
  2. Ajuste TrailingStopSteps de acordo com o tamanho do tick do instrumento para refletir distâncias reais em pips.
  3. A estratégia chama StartProtection() para que regras de risco adicionais possam ser anexadas externamente.
  4. Funciona melhor em regimes de tendência onde as reversões do Stochastic lideram o preço.
  5. Para produtos intradiários, períodos mais baixos podem exigir a redução das distâncias de trailing para evitar saídas prematuras.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OhlcStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public OhlcStochasticStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = null;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi == null) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi.Value < 30m && rsiVal >= 30m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevRsi.Value > 70m && rsiVal <= 70m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}