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Estratégia NextBar Momentum

Esta estratégia opera rompimentos de momentum que ocorrem quando a barra completada mais recente fecha bem longe de uma barra de referência mais antiga. Foi inspirada pelo consultor especialista MetaTrader "Nextbar" e mantém as características originais de gestão monetária, como stops baseados em pips, lógica de trailing e tempo de vida limitado da posição.

A configuração padrão mira em gráficos de FX ou futuros de índices de movimento rápido no período de 15 minutos, mas a lógica funciona em qualquer símbolo que forneça velas regulares. Cada ordem é enviada a mercado usando o tamanho de posição configurado.

Lógica de trading

  • Detecção de sinal
    • Quando uma nova barra termina, o algoritmo compara o fechamento da barra anterior com o fechamento que ocorreu SignalBar barras atrás.
    • Se o fechamento anterior for maior do que o fechamento distante em mais de MinDistancePips, uma configuração comprada é gerada.
    • Se o fechamento anterior for menor do que o fechamento distante em mais de MinDistancePips, aparece uma configuração vendida.
    • O interruptor ReverseSignals inverte a direção de cada configuração para se adequar a fluxos de trabalho contrários.
  • Tratamento de ordens
    • As ordens são ignoradas enquanto uma posição está aberta. A estratégia mantém apenas uma única posição de cada vez, assim como o consultor especialista original.
    • Cada preenchimento armazena o preço de entrada e pré-calcula os níveis de stop-loss e take-profit em unidades de preço. Os valores baseados em pips são convertidos usando o passo de preço da segurança (instrumentos de 5 dígitos usam automaticamente um multiplicador de 10× para corresponder ao tamanho de pip do MetaTrader).

Regras de saída

  • Stop loss / take profit – Ambos os níveis são opcionais. Um valor de zero desabilita a proteção correspondente. A estratégia monitora as máximas e mínimas das velas para acionar saídas quando os níveis são cruzados.
  • Trailing stop – Quando habilitado (TrailingStopPips > 0), o stop é movido mais perto do preço atual assim que o lucro excede TrailingStopPips + TrailingStepPips. A distância do preço ao stop nunca diminui, garantindo um comportamento de trailing monótono.
  • Tempo de vida da posição – Depois de permanecer no mercado por LifetimeBars velas completadas, a posição é fechada na próxima abertura de barra independentemente do lucro. Isso reproduz o mecanismo original de "expirar após N barras".

Parâmetros

  • CandleType – Período usado para avaliação de sinais. Padrão: velas de 15 minutos.
  • OrderVolume – Quantidade enviada com cada ordem a mercado.
  • StopLossPips – Distância do preço de entrada ao stop protetor, expressa em pips.
  • TakeProfitPips – Distância do preço de entrada ao objetivo de lucro, expressa em pips.
  • TrailingStopPips – Distância mantida pelo trailing stop. Definir como zero para desabilitar a lógica de trailing.
  • TrailingStepPips – Lucro adicional necessário antes que o trailing stop avance novamente. Ignorado quando o trailing está desabilitado.
  • SignalBar – Número de barras entre os fechamentos de comparação. Deve ser pelo menos dois para evitar referenciar a barra atual.
  • MinDistancePips – Distância mínima em pips entre os fechamentos comparados antes que um sinal seja aceito.
  • LifetimeBars – Número máximo de velas completadas que uma posição pode permanecer aberta. Definir como zero para desabilitar o temporizador.
  • ReverseSignals – Inverte os sinais comprado/vendido quando habilitado.

Notas de implementação

  • A estratégia depende de uma breve lista rolante de fechamentos anteriores em vez de estruturas históricas pesadas, o que mantém o cálculo do sinal leve.
  • Os pips são convertidos em unidades de preço usando o passo de preço da segurança. Instrumentos cotados com 3 ou 5 casas decimais são automaticamente mapeados para a definição tradicional de pip.
  • Todos os controles de risco são aplicados em velas completadas. Se precisar de proteção intra-barra, combine a estratégia com ordens stop nativas do exchange através da configuração da plataforma.
  • Nenhum teste automatizado é fornecido com esta amostra. Valide-a em dados históricos antes de usá-la em produção.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Next Bar Momentum strategy. Compares close with a reference bar for momentum breakout.
/// </summary>
public class NextBarMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;

	private decimal? _prevMom;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MomentumPeriod
	{
		get => _momentumPeriod.Value;
		set => _momentumPeriod.Value = value;
	}

	public NextBarMomentumStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Period", "Rate of change lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMom = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevMom = null;

		var momentum = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(momentum, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			var momArea = CreateChartArea();
			if (momArea != null)
				DrawIndicator(momArea, momentum);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevMom = momVal;
			return;
		}

		if (_prevMom == null)
		{
			_prevMom = momVal;
			return;
		}

		// Momentum crosses above zero → buy
		if (_prevMom.Value <= 100m && momVal > 100m && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Momentum crosses below zero → sell
		else if (_prevMom.Value >= 100m && momVal < 100m && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevMom = momVal;
	}
}