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Estratégia Above Below MA

A estratégia Above Below MA replica o consultor especialista MetaTrader Above Below MA (barabashkakvn's edition). Ela monitora o quão longe os preços atuais negociam em relação a uma média móvel configurável e permite operações apenas quando o preço está no lado "errado" da média por pelo menos uma distância definida, enquanto a própria média segue a direção antecipada. A lógica foi portada para a API de alto nível do StockSharp e é executada exclusivamente em velas completadas.

Visão geral

  • Regime de mercado: Funciona melhor em instrumentos que frequentemente retestam uma média móvel antes de retomar a tendência.
  • Instrumentos: Qualquer instrumento suportado pela sua conexão StockSharp. Pares de Forex se beneficiam mais porque o script original media a distância em pips.
  • Período: Ajustável através do parâmetro Candle Type (período de 1 minuto por padrão).
  • Direção da posição: Tanto operações compradas quanto vendidas são suportadas, mas apenas uma posição líquida pode existir em um dado momento.

Lógica da estratégia

  1. Calcula-se uma média móvel na série de velas selecionada. O método de média (SMA, EMA, SMMA, WMA), o preço aplicado (close, open, high, low, median, typical, weighted) e o deslocamento para frente replicam as entradas do MetaTrader.
  2. A distância mínima expressa em pips é convertida em um deslocamento de preço real usando o PriceStep do instrumento. Se a corretora não publicar um passo de preço, o filtro de distância é ignorado automaticamente.
  3. Em cada vela finalizada:
    • Configuração comprada:
      • A abertura e o fechamento da vela devem estar pelo menos à distância configurada abaixo da média móvel deslocada.
      • A média móvel deve estar subindo em comparação com a vela anterior.
    • Configuração vendida:
      • A abertura e o fechamento da vela devem estar pelo menos à distância configurada acima da média móvel deslocada.
      • A média móvel deve estar caindo em comparação com a vela anterior.
  4. A estratégia fecha qualquer posição oposta antes de enviar uma nova ordem a mercado na direção do sinal. Nenhuma exposição simultânea comprada/vendida é permitida.

Todas as decisões de negociação são tomadas em velas completadas para evitar entradas repetidas dentro de uma barra em formação. As ordens são executadas via BuyMarket ou SellMarket com o volume configurado.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
MaPeriod Comprimento da média móvel. Padrão 6.
MaShift Número de velas para deslocar a média móvel para frente. Um valor de 0 usa a barra atual, n usa o valor de n barras atrás. Padrão 0.
MaMethod Tipo de média móvel: Simple, Exponential, Smoothed ou Weighted. Padrão Exponential.
AppliedPrice Fonte de preço: close, open, high, low, median, typical ou weighted. Padrão Typical.
MinimumDistancePips Distância requerida em pips entre os preços da vela e a média móvel. Convertida usando PriceStep. Padrão 5.
CandleType Tipo de vela que impulsiona as atualizações do indicador. Período de 1 minuto por padrão.
TradeVolume Volume da ordem para novas entradas. Padrão 1.

Notas adicionais

  • Nenhuma lógica de stop-loss ou take-profit está incluída. A gestão de risco deve ser implementada via configurações do portfólio ou módulos externos.
  • O buffer de deslocamento da média móvel é mantido mínimo e respeita a diretriz de "sem coleções" armazenando apenas os valores necessários para o deslocamento especificado.
  • Quando PriceStep não está disponível, o filtro de distância mínima não pode ser avaliado, portanto as entradas dependem exclusivamente das condições da média móvel.
  • A estratégia desenha a série de velas, o indicador de média móvel e suas operações na área do gráfico padrão quando um contêiner de gráfico está disponível.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Above/Below MA strategy. Trades when price crosses above or below a moving average.
/// </summary>
public class AboveBelowMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;

	private decimal? _prevClose;
	private decimal? _prevMa;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public AboveBelowMaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = null;
		_prevMa = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevClose = null;
		_prevMa = null;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevClose = close;
			_prevMa = maVal;
			return;
		}

		if (_prevClose == null || _prevMa == null)
		{
			_prevClose = close;
			_prevMa = maVal;
			return;
		}

		// Price crosses above MA → buy
		if (_prevClose.Value <= _prevMa.Value && close > maVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Price crosses below MA → sell
		else if (_prevClose.Value >= _prevMa.Value && close < maVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevMa = maVal;
	}
}