Português PT
Ver no GitHub

Estratégia de Rompimento Bw WiseMan-1

Esta estratégia é um port StockSharp do assessor especializado MetaTrader Exp_BW-wiseMan-1. Ele automatiza a lógica de rompimento WiseMan-1 de Bill Williams construída em torno do indicador Alligator. Os sinais são produzidos sempre que uma vela completada escapa das mandíbulas do Alligator e simultaneamente rompe os extremos de oscilação mais recentes. O modo contrário opcional troca os sinais para que a estratégia possa esmaecer os mesmos rompimentos.

Ideia principal

  • Calcular o Alligator de Bill Williams usando médias móveis suavizadas do preço mediano (alto + baixo) / 2.
  • Deslocar as linhas de mandíbula, dentes e lábios para frente por deslocamentos configuráveis para corresponder à visualização do indicador original.
  • Confirmar um rompimento apenas quando a vela atual se expande além dos máximos ou mínimos das últimas N barras, garantindo que o movimento seja mais forte que o ruído recente.
  • Atrasar a execução pelo número selecionado de velas completadas para que o trader possa operar em sinais mais antigos, se desejado.

Regras de trading

Direção comprada

  1. A barra deve terminar abaixo de todas as três linhas do Alligator (preço alto menor que mandíbula, dentes e lábios).
  2. O preço de fechamento precisa estar na metade superior da vela, ou seja, acima da mediana da vela.
  3. O mínimo da vela deve ser estritamente inferior aos mínimos das barras Back anteriores.
  4. Quando o sinal se torna ativo após o atraso SignalBar:
    • Fechar qualquer vendido aberto se Close Short está habilitado.
    • Abrir uma nova posição comprada se Enable Long está habilitado e nenhuma posição está atualmente aberta.

Direção vendida

  1. A barra deve terminar acima de todas as três linhas do Alligator (preço baixo maior que mandíbula, dentes e lábios).
  2. O preço de fechamento deve estar na metade inferior da vela, ou seja, abaixo da mediana da vela.
  3. O máximo da vela tem que ser maior que os máximos das barras Back anteriores.
  4. Quando o sinal se torna ativo:
    • Fechar qualquer comprado existente se Close Long está habilitado.
    • Abrir uma nova posição vendida se Enable Short está habilitado e não há posição atual.

Modo contrário

Definir Counter-Trend Mode como true troca os sinais de compra e venda para que a estratégia tome operações contra a direção de rompimento do Alligator.

Parâmetros

  • Candle Type – período usado para construir velas e calcular todos os valores do indicador (padrão: 1 hora).
  • Counter-Trend Mode – inverter a lógica de rompimento para operar contra a tendência primária (padrão: habilitado, seguindo o EA original).
  • Breakout Depth (Back) – número de barras anteriores comparadas com o máximo/mínimo atual ao validar um rompimento (padrão: 2).
  • Jaw Length / Shift – comprimento da média móvel suavizada e deslocamento para frente para a linha de mandíbula (padrões: 13 / 8).
  • Teeth Length / Shift – comprimento da média móvel suavizada e deslocamento para frente para a linha de dentes (padrões: 8 / 5).
  • Lips Length / Shift – comprimento da média móvel suavizada e deslocamento para frente para a linha de lábios (padrões: 5 / 3).
  • Signal Bar – número de velas já terminadas para aguardar antes de executar um sinal detectado (padrão: 1).
  • Enable Long / Enable Short – interruptores para abrir novas posições compradas ou vendidas.
  • Close Long / Close Short – interruptores para fechar posições opostas quando o sinal dispara.

Notas

  • A estratégia depende exclusivamente de ordens a mercado e não define níveis rígidos de stop-loss ou take-profit. Qualquer saída é impulsionada pelo sinal oposto ou desabilitando o interruptor de fechamento relevante.
  • Todos os cálculos são realizados em velas terminadas; dados parciais intrabar são ignorados para manter consistência com o especialista MetaTrader de origem.
  • O volume é herdado das configurações de estratégia do StockSharp. Ajuste o volume base na configuração da plataforma se precisar de um tamanho de posição diferente.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bill Williams Wiseman 1 strategy using Alligator-style triple EMA crossover.
/// </summary>
public class BwWiseman1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _jawPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _teethPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _lipsPeriod;

	private decimal? _prevLips;
	private decimal? _prevTeeth;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int JawPeriod
	{
		get => _jawPeriod.Value;
		set => _jawPeriod.Value = value;
	}

	public int TeethPeriod
	{
		get => _teethPeriod.Value;
		set => _teethPeriod.Value = value;
	}

	public int LipsPeriod
	{
		get => _lipsPeriod.Value;
		set => _lipsPeriod.Value = value;
	}

	public BwWiseman1Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_jawPeriod = Param(nameof(JawPeriod), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Jaw Period", "Slow EMA (Jaw)", "Indicators");

		_teethPeriod = Param(nameof(TeethPeriod), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Teeth Period", "Medium EMA (Teeth)", "Indicators");

		_lipsPeriod = Param(nameof(LipsPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lips Period", "Fast EMA (Lips)", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevLips = null;
		_prevTeeth = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevLips = null;
		_prevTeeth = null;

		var jaw = new SmoothedMovingAverage { Length = JawPeriod };
		var teeth = new SmoothedMovingAverage { Length = TeethPeriod };
		var lips = new SmoothedMovingAverage { Length = LipsPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(jaw, teeth, lips, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, jaw);
			DrawIndicator(area, teeth);
			DrawIndicator(area, lips);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal jawVal, decimal teethVal, decimal lipsVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevLips = lipsVal;
			_prevTeeth = teethVal;
			return;
		}

		if (_prevLips == null || _prevTeeth == null)
		{
			_prevLips = lipsVal;
			_prevTeeth = teethVal;
			return;
		}

		// Lips crosses above teeth → buy
		if (_prevLips.Value <= _prevTeeth.Value && lipsVal > teethVal)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Lips crosses below teeth → sell
		else if (_prevLips.Value >= _prevTeeth.Value && lipsVal < teethVal)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevLips = lipsVal;
		_prevTeeth = teethVal;
	}
}