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Estratégia de Rompimento GBP às 9 AM

Visão geral

A Estratégia de Rompimento GBP às 9 AM replica o antigo assessor especializado "GBP9AM" do MetaTrader no StockSharp. O sistema prepara um straddle em torno da abertura de Londres (9:00 hora local), colocando ordens buy-stop e sell-stop a distâncias configuráveis do preço atual. O objetivo é capturar o movimento de impulso pós-abertura, mantendo uma gestão de risco disciplinada por meio de níveis de stop-loss e take-profit medidos em pips.

Lógica de negociação

  1. A estratégia monitora velas concluídas de um período configurável (padrão de 1 minuto) para trabalhar com marcas de tempo da bolsa.
  2. Cada novo dia de negociação reinicia o estado de configuração para que apenas um straddle seja preparado por sessão.
  3. Assim que o tempo da vela atinge o "Look Hour" e o "Look Minute" configurados, a estratégia:
    • Cancela quaisquer ordens ativas restantes e fecha posições abertas para evitar conflitos.
    • Calcula preços de entrada, stop-loss e take-profit ajustados em pips usando o passo de preço do instrumento.
    • Coloca tanto uma ordem buy-stop quanto uma sell-stop nas distâncias em pips especificadas do último preço de fechamento.
  4. Quando um lado é executado, a ordem pendente oposta é cancelada imediatamente. A estratégia então acompanha a ação do preço para sair da posição assim que o nível de stop-loss ou take-profit é atingido intradiário.
  5. Um "Close Hour" diário opcional força a estratégia a nivelar posições e remover ordens pendentes ao final da sessão de Londres.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
Volume Tamanho de ordem usado para ambos os lados do straddle.
LookHour Hora da bolsa (0-23) que representa as 9 AM de Londres em seu feed de dados.
LookMinute Offset de minutos dentro do look hour quando as ordens devem ser preparadas.
CloseHour Hora em que todas as posições e ordens são fechadas à força.
UseCloseHour Habilita ou desabilita o comportamento de fechamento automático por hora.
TakeProfitPips Distância em pips do preço de entrada até o alvo de lucro para ambas as direções.
BuyDistancePips Distância em pips acima do preço atual para a ordem buy-stop.
SellDistancePips Distância em pips abaixo do preço atual para a ordem sell-stop.
BuyStopLossPips Distância de stop-loss em pips para posições compradas.
SellStopLossPips Distância de stop-loss em pips para posições vendidas.
CandleType Assinatura de velas usada para timing e gestão de saída (padrão: período de 1 minuto).

Todas as distâncias em pips se adaptam automaticamente a cotações FX de 3 ou 5 dígitos multiplicando o passo de preço da bolsa por dez quando necessário, espelhando o assessor especializado original.

Gestão de risco

  • A estratégia sempre emite alvos simétricos de stop-loss e take-profit em torno do preço de gatilho para manter um perfil de risco equilibrado.
  • A liquidação ao final do dia garante que a conta não carregue exposição noturna, a menos que o parâmetro UseCloseHour seja desabilitado.
  • Como as ordens são reemitidas apenas uma vez por dia, a estratégia evita o excesso de negociação durante sessões de consolidação.

Notas de uso

  1. Defina LookHour para corresponder às 9 AM hora de Londres no fuso horário do seu broker. Por exemplo, se o feed for UTC+1, use LookHour = 10.
  2. Calibre as distâncias em pips para acomodar a volatilidade atual do GBP/USD ou seu par GBP preferido.
  3. Implante a estratégia em símbolos FX que exponham bid/ask confiável e metadados de passo de preço para que os cálculos de pips permaneçam precisos.
  4. Monitore as margens do broker: valores maiores de Volume podem exigir ajustes na alavancagem da conta, assim como a versão MQL original fazia.

Arquivos

  • CS/Gbp9AmBreakoutStrategy.cs – Implementação em C# usando a API de alto nível do StockSharp.
  • README.md – Documentação em inglês (este arquivo).
  • README_ru.md – Documentação em russo.
  • README_zh.md – Documentação em chinês.

A implementação em Python é intencionalmente omitida conforme os requisitos do projeto.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Session breakout strategy using Highest/Lowest channel.
/// Trades on breakouts above/below the previous channel levels.
/// </summary>
public class Gbp9AmBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevLow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public Gbp9AmBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_period = Param(nameof(Period), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Channel lookback period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevHigh == null || _prevLow == null)
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		if (close > _prevHigh.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = high;
		_prevLow = low;
	}
}