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Estratégia Ang Zad C Time MM Recovery

Visão Geral

A Estratégia Ang Zad C Time MM Recovery é uma porta em C# do consultor especialista MetaTrader 5 Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec. A estratégia combina o indicador de canal personalizado Ang_Zad_C com um filtro de sessão de trading configurável e um modelo de tamanho de posição adaptativo que reduz o risco após um número configurável de trades perdedores.

Lógica do indicador

O indicador Ang_Zad_C constrói dois envelopes adaptativos em torno do preço. Cada envelope é atualizado comparando o preço aplicado escolhido da vela atual e da anterior, movendo-se em direção ao novo preço com o fator de suavização Ki. As linhas superior e inferior são avaliadas em barras históricas definidas por Signal Bar para evitar agir em velas não terminadas.

Regras de trading

  • Entrada comprada – Quando a linha superior estava acima da linha inferior na barra de referência anterior e cruza abaixo ou toca a linha inferior na barra de referência mais recente. Quando isso acontece, qualquer posição vendida aberta é fechada antes de abrir uma nova posição comprada (se habilitado).
  • Entrada vendida – Quando a linha superior estava abaixo da linha inferior na barra de referência anterior e cruza acima ou toca a linha inferior na barra de referência mais recente. Qualquer posição comprada aberta é fechada antes de abrir uma nova posição vendida (se habilitado).
  • Saída comprada – Quando a linha superior está abaixo da linha inferior na barra de referência anterior. A saída pode ser desabilitada via Enable Long Exit.
  • Saída vendida – Quando a linha superior está acima da linha inferior na barra de referência anterior. A saída pode ser desabilitada via Enable Short Exit.

Gestão monetária e proteções

  • O trading é permitido apenas dentro da janela de tempo configurada quando Use Time Filter está habilitado. Posições abertas anteriormente são fechadas assim que a sessão termina.
  • O volume do trade é selecionado entre Normal Volume e Small Volume dependendo de quantos trades perdedores ocorreram para cada lado. Após Buy Loss Trigger trades comprados perdedores (ou Sell Loss Trigger trades vendidos perdedores) o volume reduzido é usado até que um trade lucrativo resete o contador.
  • Níveis opcionais de stop-loss e take-profit são registrados usando distâncias em passos de preço definidas por Stop Loss Steps e Take Profit Steps.

Parâmetros

Nome Descrição
Candle Type Período das velas usadas pelo indicador e sinais.
Ki Coeficiente de suavização dos envelopes Ang_Zad_C.
Applied Price Qual preço da vela é alimentado ao indicador.
Signal Bar Quantas barras atrás são usadas para avaliação de sinais (1 = barra fechada anterior).
Use Time Filter / Trade Start / Trade End Habilitar trading baseado em sessão e definir o horário de início e fim da sessão.
Enable Long/Short Entry Permitir a abertura de novos trades comprados ou vendidos.
Enable Long/Short Exit Permitir que a estratégia feche posições na reversão do indicador.
Buy/Sell Loss Trigger Número de trades perdedores antes de aplicar o volume reduzido.
Small Volume / Normal Volume Tamanhos de ordem usados para risco reduzido e normal.
Stop Loss Steps / Take Profit Steps Distância para ordens protetoras expressa em passos de preço.

Notas de conversão

  • A lógica segue o código MQL5 original, incluindo as verificações de cruzamento direcional e o comportamento da janela de tempo.
  • A gestão monetária adaptativa é implementada rastreando o lucro e prejuízo realizados por direção e mudando para o volume reduzido após o número configurado de perdas.
  • Os cálculos do indicador evitam qualquer acesso direto ao buffer e são processados em velas terminadas usando a API de alto nível do StockSharp.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ang_Zad_C adaptive channel strategy.
/// Trades when the upper/lower lines cross, indicating trend reversal.
/// </summary>
public class AngZadCTimeMMRecoveryStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _ki;

	private bool _hasState;
	private decimal _upperLine;
	private decimal _lowerLine;
	private decimal _previousPrice;
	private decimal? _prevUp;
	private decimal? _prevDn;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal Ki
	{
		get => _ki.Value;
		set => _ki.Value = value;
	}

	public AngZadCTimeMMRecoveryStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_ki = Param(nameof(Ki), 4.000001m)
			.SetDisplay("Ki", "Smoothing coefficient", "Indicator")
			.SetGreaterThanZero();
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_hasState = false;
		_upperLine = 0m;
		_lowerLine = 0m;
		_previousPrice = 0m;
		_prevUp = null;
		_prevDn = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasState = false;
		_prevUp = null;
		_prevDn = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var price = candle.ClosePrice;
		var (upper, lower) = UpdateIndicator(price);

		if (_prevUp == null || _prevDn == null)
		{
			_prevUp = upper;
			_prevDn = lower;
			return;
		}

		var prevUp = _prevUp.Value;
		var prevDn = _prevDn.Value;

		// Buy signal: previous upper was below lower, now crossing above
		if (prevUp <= prevDn && upper > lower)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Sell signal: previous upper was above lower, now crossing below
		else if (prevUp >= prevDn && upper < lower)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevUp = upper;
		_prevDn = lower;
	}

	private (decimal Up, decimal Down) UpdateIndicator(decimal price)
	{
		if (!_hasState)
		{
			_upperLine = price;
			_lowerLine = price;
			_previousPrice = price;
			_hasState = true;
			return (_upperLine, _lowerLine);
		}

		var ki = Ki;

		if (price > _upperLine && price > _previousPrice)
			_upperLine += (price - _upperLine) / ki;

		if (price < _upperLine && price < _previousPrice)
			_upperLine += (price - _upperLine) / ki;

		if (price > _lowerLine && price < _previousPrice)
			_lowerLine += (price - _lowerLine) / ki;

		if (price < _lowerLine && price > _previousPrice)
			_lowerLine += (price - _lowerLine) / ki;

		_previousPrice = price;

		return (_upperLine, _lowerLine);
	}
}