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Estratégia de Temporizador de Stop Global

A Estratégia de Temporizador de Stop Global é uma camada de gerenciamento de risco convertida do especialista MetaTrader Exp_GStop_Tm. Ela monitora continuamente o valor do portfólio em cada vela concluída e interrompe a negociação assim que um objetivo de lucro global ou limite de perda é atingido. Além disso, pode restringir a negociação a uma janela de tempo definida pelo usuário e forçar o fechamento de todas as posições abertas sempre que a janela estiver fechada.

Como funciona

  • Quando a estratégia inicia, ela registra o saldo inicial do portfólio como ponto de referência.
  • Cada vez que a série de velas assinada fecha, a estratégia lê o valor atual do portfólio e calcula a diferença em relação ao saldo inicial.
  • Dependendo do StopCalculationMode selecionado, a diferença é convertida para porcentagem ou deixada como moeda.
  • Se a perda exceder StopLoss ou o lucro exceder TakeProfit, a estratégia entra no estado parado, registra o evento e envia ordens de mercado para fechar qualquer posição restante.
  • Quando a janela de negociação opcional está habilitada e o tempo atual sai da janela, a estratégia também tenta achatar a posição. Uma vez que o tamanho da posição se torna zero, o sinalizador de stop é redefinido, permitindo que a negociação seja retomada dentro da próxima janela válida.

A estratégia nunca abre novas posições por conta própria. É projetada para supervisionar outras estratégias ou trades manuais e para proteger a conta de drawdown excessivo ou para assegurar lucros em toda a conta.

Lógica da janela de negociação

A janela de negociação replica a lógica original do especialista:

  • Se a hora de início for menor que a hora de fim, a negociação é permitida entre o minuto de início (inclusive) e o minuto de fim (exclusivo) no mesmo dia.
  • Se a hora de início e fim forem iguais, a negociação é permitida apenas quando o minuto atual está entre StartMinute (inclusive) e EndMinute (exclusivo).
  • Se a hora de início for maior que a hora de fim, a sessão se estende pela meia-noite. A negociação é habilitada desde o início até a meia-noite e é retomada da meia-noite até o fim no dia seguinte.

Parâmetros

  • StopCalculationMode – escolher entre stops globais baseados em porcentagem ou moeda.
  • StopLoss – limite de perda global. Tratado como porcentagem quando o modo percentual está ativo, caso contrário como moeda da conta.
  • TakeProfit – alvo de lucro global. Usa a mesma unidade que StopLoss.
  • UseTradingWindow – habilitar ou desabilitar o filtro de sessão.
  • StartHour / StartMinute – horário de início da janela de negociação permitida.
  • EndHour / EndMinute – horário de fechamento da janela de negociação permitida.
  • CandleType – série de velas que define com que frequência o estado da conta é avaliado.

Notas

  • Como as verificações de stop ocorrem no fechamento da vela, usar um período pequeno (por exemplo, um minuto) quando reação rápida é necessária.
  • A estratégia fecha apenas a posição gerenciada por esta instância de estratégia. Executar instâncias separadas se múltiplos valores precisam de supervisão individual.
  • Usar junto com outras estratégias de negociação, anexando-a como estratégia pai ou executando-a no mesmo instrumento para fornecer proteção em nível de conta.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Global Stop Timer strategy (simplified). Trades momentum with
/// time-based position management using EMA trend filter.
/// </summary>
public class GlobalStopTimerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MomentumLength
	{
		get => _momentumLength.Value;
		set => _momentumLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public GlobalStopTimerStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_momentumLength = Param(nameof(MomentumLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Length", "Momentum period", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var momentum = new Momentum { Length = MomentumLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		decimal prevMomentum = 100m;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(momentum, ema, (ICandleMessage candle, decimal momVal, decimal emaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevMomentum = momVal;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevMomentum = momVal;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;
				var bullishCross = prevMomentum <= 100m && momVal > 100m;
				var bearishCross = prevMomentum >= 100m && momVal < 100m;

				if (bullishCross && close > emaVal && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (bearishCross && close < emaVal && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevMomentum = momVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}