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Estratégia de Stop Loss Global e Janela de Negociação

Visão geral

Esta estratégia replica o comportamento do especialista MetaTrader Exp_GStopLoss_Tm, fornecendo uma camada de risco sobreposta que monitora o resultado combinado de todas as operações abertas pela instância da estratégia. O módulo não gera sinais de entrada por si próprio; em vez disso, rastreia o lucro e perda das posições existentes e aplica tanto um limite de stop loss global quanto uma janela de sessão de negociação opcional. Quando as perdas excedem o limite configurado ou o mercado se move fora do intervalo de tempo permitido, a estratégia liquida a exposição atual e bloqueia qualquer operação posterior até que o livro esteja novamente plano.

Lógica de negociação

  1. Na inicialização, a estratégia registra o PnL realizado atual como referência base. Isso permite medir o lucro flutuante relativo ao estado plano mais recente.
  2. Cada vela concluída produzida pelo tipo de vela configurado aciona uma verificação de risco. O período padrão é um minuto para emular vigilância em nível de tick sem sobrecarregar o sistema.
  3. O módulo calcula o lucro não realizado como a diferença entre o PnL atual da estratégia e o valor base. PnL positivo é ignorado enquanto a estratégia permanece dentro da janela de negociação, espelhando o consultor especialista original.
  4. Se o modo de perda estiver definido como Percent, a estratégia compara o percentual de perda absoluta com o patrimônio da conta obtido de Portfolio.CurrentValue. Para o modo Currency, a comparação é feita em unidades de moeda absolutas.
  5. Uma vez que o limite de perda seja superado, o sinalizador de stop é travado e a estratégia começa a fechar a posição aberta na próxima iteração. O sinalizador só é liberado após o tamanho da posição retornar a zero e o PnL base ser atualizado.
  6. Quando a janela de negociação opcional está habilitada, a verificação de risco também avalia se o tempo de fechamento da vela está dentro do intervalo permitido. A janela suporta sessões intradiárias que se estendem à meia-noite, espelhando a lógica do MetaTrader.
  7. Sempre que o sinalizador de stop estiver ativo ou o filtro de sessão detectar que o mercado está fora do horário permitido, o módulo envia uma ordem de mercado na direção oposta para achatar a posição. Entradas de log informativas descrevem o motivo de cada saída.

Parâmetros

Nome Descrição
LossMode Seleciona como o limite de perda é interpretado: porcentagem do patrimônio atual da conta ou moeda absoluta da conta.
StopLoss Valor do limite de perda. Para o modo porcentagem o número representa o percentual, enquanto o modo moeda usa a moeda da conta.
UseTimeFilter Habilita a janela de negociação intradiária. Quando desabilitado, a estratégia ignora o filtro de tempo completamente.
StartTime Início inclusivo da janela de negociação em UTC. Funciona junto com EndTime para definir a sessão válida.
EndTime Fim exclusivo da janela de negociação em UTC. Suporta sessões wrap-around quando o tempo de fim é anterior ao de início.
CandleType Assinatura de velas usada para conduzir a avaliação de risco periódica. O padrão é um período de 1 minuto.

Notas de implementação

  • O PnL base é recalculado sempre que o tamanho da posição retorna a zero, de modo que as operações subsequentes comecem com uma base limpa.
  • Os valores de patrimônio são obtidos do portfólio ao vivo, portanto o modo percentual se adapta tanto a mudanças realizadas quanto não realizadas no valor da conta.
  • Todos os comentários no código-fonte estão escritos em inglês, conforme exigido pelas convenções do projeto.
  • A estratégia desenha velas e operações próprias na área do gráfico padrão quando uma está disponível, ajudando a visualizar o comportamento durante os testes.

Diretrizes de uso

  1. Anexe a estratégia ao instrumento que deseja supervisionar. A geração de ordens de outras estratégias ainda pode ocorrer; este módulo apenas monitora e fecha posições.
  2. Configure o modo de perda e o limite que corresponda ao seu apetite de risco. Por exemplo, LossMode = Percent e StopLoss = 5 fecharão a posição após uma queda não realizada de 5% em relação ao patrimônio atual.
  3. Defina os parâmetros StartTime e EndTime para limitar o trading a uma sessão intradiária específica. Para cobrir uma janela noturna, especifique um horário de início posterior ao horário de fim (por exemplo, 20:00 a 06:00).
  4. Execute o backtest ou a sessão ao vivo. A estratégia reiniciará automaticamente o sinalizador de stop assim que todas as posições estiverem achatadas e continuará supervisionando as operações subsequentes.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Global Stop Loss Time strategy (simplified). Trades EMA crossover with
/// session time filter and global stop loss based on drawdown.
/// </summary>
public class GlobalStopLossTimeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaFastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaSlowLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaFastLength
	{
		get => _emaFastLength.Value;
		set => _emaFastLength.Value = value;
	}

	public int EmaSlowLength
	{
		get => _emaSlowLength.Value;
		set => _emaSlowLength.Value = value;
	}

	public GlobalStopLossTimeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaFastLength = Param(nameof(EmaFastLength), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Fast", "Fast EMA period", "Indicators");

		_emaSlowLength = Param(nameof(EmaSlowLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Slow", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var emaFast = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaFastLength };
		var emaSlow = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaSlowLength };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(emaFast, emaSlow, (ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevFast = fastVal;
					prevSlow = slowVal;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastVal;
					prevSlow = slowVal;
					return;
				}

				// EMA crossover signals
				if (prevFast <= prevSlow && fastVal > slowVal && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (prevFast >= prevSlow && fastVal < slowVal && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, emaFast);
			DrawIndicator(area, emaSlow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}