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Estratégia de Rompimento da Vela Anterior

A Estratégia de Rompimento da Vela Anterior observa a máxima e a mínima da vela mais recentemente fechada de um período definido pelo usuário (padrão: 4 horas). Sempre que a vela em tempo real perfura além desses níveis de referência por uma margem configurável, a estratégia abre operações de rompimento. Um filtro de tendência de média móvel opcional mantém as operações alinhadas com a direção prevalecente, enquanto a lógica de saída em camadas (stop loss fixo, take profit e trailing stop baseado em pips) gerencia o risco após a entrada.

Características principais

  • Usa uma vela de período superior como âncora de rompimento. Todos os sinais se originam da máxima ou mínima da última vela de referência concluída.
  • Suporta quatro tipos de média móvel (SMA, EMA, Smoothed, WMA) com deslocamentos independentes para as linhas rápida e lenta. Quando ambos os períodos são diferentes de zero, o filtro exige que a MA rápida esteja acima/abaixo da MA lenta antes de aceitar operações compradas/vendidas.
  • Converte distâncias baseadas em pips (margem, stop loss, take profit, trailing stop e passo) em unidades de preço usando as configurações do instrumento. Para instrumentos de 3 ou 5 casas decimais, o pip equivale a 10 passos de preço, espelhando a lógica MQL original.
  • Permite o dimensionamento de posição por volume fixo ou arriscando um percentual do patrimônio da conta relativo à distância do stop loss.
  • Limita o número máximo de entradas por direção e opcionalmente fecha todas as posições abertas quando o lucro flutuante atinge uma quantia em dinheiro especificada.
  • A lógica do trailing stop emula o consultor especialista MQL5: depois que o preço avança além da margem de trailing mais o passo, o nível de stop avança em passos discretos.

Parâmetros

Nome Descrição
CandleType Período usado para construir a referência da vela anterior (padrão: 4 horas).
IndentPips Distância em pips adicionada acima da máxima ou abaixo da mínima antes de acionar entradas.
FastPeriod / SlowPeriod Comprimentos das médias móveis. Definir qualquer um como 0 para desabilitar o filtro de tendência.
FastShift / SlowShift Deslocamento horizontal (em barras) aplicado a cada média móvel antes da comparação.
MaType Método de cálculo da média móvel (Simple, Exponential, Smoothed, Weighted).
StopLossPips Distância em pips para o stop de proteção inicial. Definir como 0 para desabilitar.
TakeProfitPips Distância em pips para ordens de take profit. Definir como 0 para desabilitar.
TrailingStopPips Distância do trailing stop. Requer TrailingStepPips > 0.
TrailingStepPips Melhoria mínima de pips antes do trailing stop ser atualizado.
OrderVolume Volume de operação fixo. Deixar em 0 para dimensionar posições por percentual de risco.
RiskPercent Percentual do patrimônio do portfólio a arriscar por operação quando OrderVolume é 0. Requer stop loss diferente de zero.
MaxPositions Número máximo de entradas permitidas por direção.
ProfitClose Fecha todas as posições abertas quando o lucro flutuante atinge este valor (moeda base).

Lógica de operação

  1. Rastrear a vela concluída mais recente do CandleType e armazenar sua máxima/mínima.
  2. Em cada atualização da vela atual:
    • Aplicar o filtro de média móvel se habilitado. Sem histórico de MA suficiente, a estratégia aguarda.
    • Calcular os níveis de rompimento: máxima anterior + margem e mínima anterior − margem.
    • Quando a máxima da vela atual cruza o nível superior, abrir uma posição comprada (sujeito a filtros, contagem máxima de posições e bloqueio de entrada por vela).
    • Quando a mínima da vela atual cruza o nível inferior, abrir uma posição vendida usando as mesmas verificações.
  3. Após a entrada, a estratégia anexa os níveis de stop loss e take profit (se configurados) e os mantém em memória. Quando o preço toca qualquer limite, a posição é fechada por ordem a mercado.
  4. A ativação do trailing stop replica o consultor especialista MQL: o preço deve exceder a margem de trailing mais o passo de trailing antes de mover o stop. Atualizações subsequentes requerem outra melhoria completa de TrailingStepPips.
  5. O lucro flutuante é recalculado a cada tick a partir do preço de entrada médio. Se atingir ProfitClose, toda a exposição aberta é liquidada imediatamente.
  6. Para o dimensionamento baseado em risco, a estratégia converte a distância do stop em pips para moeda usando o PriceStep e StepPrice do instrumento. O volume resultante respeita MaxPositions para escalonamento.

Notas

  • Defina TrailingStopPips como 0 para desabilitar o trailing. Se você habilitar o trailing, certifique-se de que TrailingStepPips também seja positivo; caso contrário, não ocorrerão atualizações de trailing.
  • A estratégia armazena registros de hora de entrada por vela para evitar múltiplas entradas na mesma barra de referência, correspondendo ao comportamento original do EA.
  • Para instrumentos sem metadados PriceStep/StepPrice, o dimensionamento baseado em risco não pode ser calculado e as operações serão ignoradas, a menos que OrderVolume seja especificado.
  • Todos os comentários no código são escritos em inglês para se alinhar com as diretrizes do projeto.

Arquivos

  • CS/PreviousCandleBreakdownStrategy.cs – Implementação em C# da estratégia.

A tradução para Python não está disponível para esta estratégia.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Previous candle breakdown strategy (simplified).
/// Enters when price breaks above/below the previous candle's high/low.
/// </summary>
public class PreviousCandleBreakdownStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public PreviousCandleBreakdownStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		decimal prevHigh = 0, prevLow = 0;
		bool hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind((ICandleMessage candle) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevHigh = candle.HighPrice;
					prevLow = candle.LowPrice;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevHigh = candle.HighPrice;
					prevLow = candle.LowPrice;
					return;
				}

				// Breakout above previous high
				if (candle.ClosePrice > prevHigh && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// Breakdown below previous low
				else if (candle.ClosePrice < prevLow && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				prevHigh = candle.HighPrice;
				prevLow = candle.LowPrice;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}