Português PT
Ver no GitHub

Estratégia de Histograma ATR Normalizado

Visão geral

A estratégia de Histograma ATR Normalizado reproduz o comportamento do especialista MetaTrader Exp_ATR_Normalize_Histogram dentro do StockSharp. O sistema observa a proporção normalizada entre a distância suavizada de fechamento ao mínimo e o range verdadeiro suavizado. Mudanças de cor do histograma impulsionam tanto as entradas quanto as saídas, emulando a lógica multi-buffer utilizada na implementação MQL5 original.

Cálculo do indicador

  1. Para cada vela concluída, a estratégia calcula:

    • diff = Close − Low.
    • range = max(High, fechamento anterior) − min(Low, fechamento anterior).

  2. Cada série é suavizada independentemente com os métodos e comprimentos selecionados. Cinco métodos estão disponíveis: Simple, Exponential, Smoothed (RMA), Weighted e Jurik. Métodos MQL não suportados (JurX, Parabolic, T3, VIDYA, AMA) recorrem à média móvel simples.

  3. O valor normalizado do histograma é calculado como

    normalized = 100 × smoothedDiff / max(|smoothedRange|, PriceStep).

  4. Os limiares dividem o histograma em cinco bandas. A transição entre bandas espelha o buffer de cor produzido pelo indicador MQL.

Lógica de sinais

  • Filtro de entrada – SignalBar seleciona qual barra histórica deve ser avaliada (padrão 1, a última barra fechada). A estratégia compara a cor dessa barra com a anterior:
    • Uma transição do extremo altista (cor 0) para qualquer outra cor abre uma posição comprada quando operações compradas estão habilitadas.
    • Uma transição do extremo baixista (cor 4) para qualquer outra cor abre uma posição vendida quando operações vendidas estão habilitadas.
  • Filtro de saída – a cor da barra anterior por si só é suficiente para fechar posições:
    • A cor 0 fecha posições vendidas se as saídas vendidas estiverem habilitadas.
    • A cor 4 fecha posições compradas se as saídas compradas estiverem habilitadas.
  • As saídas são processadas antes de qualquer nova entrada para que a estratégia nunca mantenha operações sobrepostas.

Gestão de risco

A estratégia mantém o registro do último preço de execução e opcionalmente aplica stops de proteção e metas medidos em pontos do instrumento. A conversão usa Security.PriceStep, correspondendo ao conceito de "pontos" do especialista original. Quando qualquer limite é atingido dentro da barra, a posição é fechada imediatamente e a direção da operação pode mudar no sinal seguinte.

Parâmetros

  • CandleType – período usado para o cálculo.
  • FirstSmoothingMethod / SecondSmoothingMethod – tipo de suavização para os fluxos diff e range.
  • FirstLength / SecondLength – períodos para os suavizadores.
  • HighLevel, MiddleLevel, LowLevel – limiares do histograma (padrão 60/50/40).
  • SignalBar – deslocamento para avaliação do buffer (mínimo 1).
  • EnableBuyEntries, EnableSellEntries, EnableBuyExits, EnableSellExits – interruptores para gerenciar as quatro direções de operação.
  • TradeVolume – tamanho de ordem base. A estratégia compensa automaticamente a exposição existente ao mudar de direção.
  • StopLossPoints, TakeProfitPoints – distâncias de proteção opcionais em pontos; definir como zero para desabilitar.

Notas e diferenças em relação à versão MQL

  • Ambos os estágios de suavização são configuráveis independentemente, mas apenas as cinco implementações de média móvel do StockSharp estão disponíveis. Quando outro método MQL é selecionado, a estratégia usa a média móvel simples mantendo o comprimento.
  • A lógica de SignalBar segue o deslocamento de buffer usado em CopyBuffer, portanto deslocamentos maiores ainda comparam a barra escolhida com seu predecessor imediato.
  • Os parâmetros de gestão de dinheiro do especialista original (MM, MMMode, Deviation) são simplificados para um único parâmetro TradeVolume. A execução de ordens ocorre a mercado com monitoramento opcional de stop/alvo.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on normalized ATR histogram transitions (simplified).
/// Uses ATR to measure volatility and trades on regime changes.
/// </summary>
public class AtrNormalizeHistogramStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public AtrNormalizeHistogramStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period for trend", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		decimal prevAtr = 0;
		bool hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ema, (ICandleMessage candle, decimal atrValue, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevAtr = atrValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevAtr = atrValue;
					return;
				}

				var price = candle.ClosePrice;

				// ATR expanding + price above EMA = bullish breakout
				if (atrValue > prevAtr * 1.1m && price > emaValue && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// ATR expanding + price below EMA = bearish breakout
				else if (atrValue > prevAtr * 1.1m && price < emaValue && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				prevAtr = atrValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}