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Estratégia Expotest

Visão geral

A Estratégia Expotest é uma conversão direta para StockSharp do assessor especialista original Expotest.mq5. Ela opera um único instrumento usando o indicador Parabolic SAR e uma regra simples de gerenciamento monetário inspirada no martingale. A estratégia abre apenas uma posição de cada vez e depende de níveis predefinidos de stop-loss e take-profit para as saídas.

Lógica de trading

  • Indicador: Parabolic SAR calculado na série de velas selecionada. Tanto o fator de aceleração (SarStep) quanto a aceleração máxima (SarMaximum) são configuráveis.
  • Condições de entrada: Quando nenhuma posição está aberta, a estratégia verifica a última vela fechada.
    • Se o valor do Parabolic SAR estiver abaixo ou igual ao preço de fechamento, uma posição comprada é iniciada.
    • Se o valor do Parabolic SAR estiver acima ou igual ao preço de fechamento, uma posição vendida é iniciada.
  • Condições de saída: Os níveis de stop-loss e take-profit são colocados a uma distância fixa do preço de entrada, medida em passos de preço. Durante cada nova vela, a estratégia monitora se o intervalo da vela toca qualquer nível e fecha a posição de acordo. O tipo de saída (lucro ou perda) é lembrado para futuras decisões de dimensionamento de posição.

Dimensionamento de posição

  • Volume base: Definido pelo parâmetro FixedVolume quando for maior que zero. Caso contrário, a estratégia estima o tamanho a partir dos valores RiskPercent e StopLossPoints usando o capital atual do portfólio. Se nenhum método retornar um tamanho válido, o Strategy.Volume padrão é usado.
  • Passo martingale: Após uma operação perdedora, o próximo tamanho de posição é dobrado em comparação com o volume da posição perdedora. Uma saída lucrativa redefine o multiplicador e a próxima ordem usa o volume base novamente.

Parâmetros configuráveis

  • CandleType – Tipo de dados para agregação de velas (período ou outro formato de vela).
  • SarStep – Fator de aceleração inicial para o Parabolic SAR.
  • SarMaximum – Fator de aceleração máximo para o Parabolic SAR.
  • StopLossPoints – Distância do stop-loss desde a entrada expressa em passos de preço.
  • TakeProfitPoints – Distância do take-profit desde a entrada expressa em passos de preço.
  • RiskPercent – Porcentagem do capital do portfólio a arriscar por operação quando o dimensionamento dinâmico está habilitado.
  • FixedVolume – Volume de ordem explícito. Definir como 0 para habilitar o dimensionamento baseado em risco.

Notas adicionais

  • A estratégia processa apenas velas terminadas para se manter próxima da implementação MQL original baseada em ticks enquanto permanece compatível com as subscrições do StockSharp.
  • Os níveis de proteção são rastreados internamente em vez de ordens stop/limit separadas, o que mantém a lógica transparente e fácil de backtestear.
  • A implementação Python é intencionalmente omitida conforme solicitado.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Parabolic SAR based strategy converted from the Expotest MQL expert advisor.
/// Enters long when SAR is below price, short when SAR is above price.
/// </summary>
public class ExpotestStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarStep;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarMaximum;

	private bool _prevSarBelow;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal SarStep
	{
		get => _sarStep.Value;
		set => _sarStep.Value = value;
	}

	public decimal SarMaximum
	{
		get => _sarMaximum.Value;
		set => _sarMaximum.Value = value;
	}

	public ExpotestStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for signal generation", "General");

		_sarStep = Param(nameof(SarStep), 0.02m)
			.SetDisplay("SAR Step", "Acceleration factor for Parabolic SAR", "Indicators");

		_sarMaximum = Param(nameof(SarMaximum), 0.2m)
			.SetDisplay("SAR Maximum", "Maximum acceleration factor for Parabolic SAR", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSarBelow = false;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevSarBelow = false;
		_initialized = false;

		var sar = new ParabolicSar
		{
			Acceleration = SarStep,
			AccelerationMax = SarMaximum
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sar, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sar);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal sarValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var sarBelow = sarValue < candle.ClosePrice;

		if (!_initialized)
		{
			_prevSarBelow = sarBelow;
			_initialized = true;
			return;
		}

		// SAR flipped from above to below price => Buy signal
		if (sarBelow && !_prevSarBelow && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		// SAR flipped from below to above price => Sell signal
		else if (!sarBelow && _prevSarBelow && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevSarBelow = sarBelow;
	}
}