Português PT
Ver no GitHub

Estratégia de Hedge de Duplo Lote por Passos

Visão Geral

A Estratégia de Hedge de Duplo Lote por Passos é um port em C# dos consultores especialistas do MetaTrader 5 "x1 lot from high to low" e "x1 lot from low to high" (pasta MQL/19543). Os robôs originais abrem imediatamente uma cesta hedgeada de posições de compra e venda, ciclam o volume da ordem após cada nova entrada e fecham toda a cesta assim que um alvo de lucro fixo é atingido. Esta implementação reproduz esse comportamento sobre a API de alto nível do StockSharp enquanto expõe parâmetros limpos e gerenciamento detalhado de estado.

Dois modos de operação estão disponíveis:

  • HighToLow – começa com o multiplicador de lote máximo, abre a primeira cesta hedgeada com o maior volume e depois diminui para o próximo passo de lote após as primeiras entradas.
  • LowToHigh – começa com o passo de lote mínimo, aumenta o tamanho do lote após cada nova entrada até que o multiplicador configurado seja atingido, e então continua negociando nesse tamanho.

A estratégia mantém ambas as pernas de compra e venda ativas simultaneamente, gerencia os níveis de stop-loss e take-profit por perna, e monitora o patrimônio do portfólio para impor um alvo de lucro abrangente da cesta.

Lógica de Trading

  1. Quando não existem posições, a estratégia abre ambas uma ordem de mercado comprada e vendida usando o tamanho de lote atual.
  2. Se exatamente uma perna está ativa (por exemplo, o lado oposto foi parado), a perna faltante é reaberta a mercado com o tamanho de lote atual.
  3. Após cada entrada bem-sucedida, o tamanho do lote é atualizado dependendo do modo selecionado (HighToLow ou LowToHigh).
  4. As saídas de proteção por perna são avaliadas em cada tick de negociação entrante:
    • Uma perna comprada é fechada se o preço atingir seu stop-loss (StopLossPips abaixo da entrada comprada média) ou seu take-profit (TakeProfitPips acima da entrada média).
    • Uma perna vendida é fechada se o preço atingir seu stop-loss (StopLossPips acima da entrada vendida média) ou seu take-profit (TakeProfitPips abaixo da entrada média).
  5. Uma vez que o ganho de patrimônio do portfólio ultrapassa MinProfit, a estratégia fecha todas as posições restantes e redefine o estado do lote para o tamanho inicial do modo.
  6. A lógica de segurança fecha a cesta e redefine tudo se mais de uma posição de compra ou venda for inesperadamente detectada.

Todas as ordens são submetidas através dos helpers de alto nível BuyMarket e SellMarket. A estratégia rastreia preenchimentos com OnOwnTradeReceived, mantém exposição agregada por perna e previne ordens duplicadas enquanto entradas ou saídas ainda estão pendentes.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
LotMultiplier Multiplicador de lote máximo expresso em passos de volume mínimos (padrão 10).
StopLossPips Distância de stop-loss em pips para cada perna (padrão 50). Definir como 0 para desabilitar.
TakeProfitPips Distância de take-profit em pips para cada perna (padrão 150). Definir como 0 para desabilitar.
MinProfit Alvo de lucro da cesta em moeda da conta. Uma vez que o ganho de patrimônio ultrapassa esse valor, todas as posições são fechadas (padrão 27).
ScalingMode Comportamento do passo de lote. HighToLow reflete o EA "x1 lot from high to low", LowToHigh reflete "x1 lot from low to high".

A estratégia deriva automaticamente o passo de volume mínimo de Security.VolumeStep e calcula o valor de pip usando o passo de preço do instrumento (com o ajuste forex tradicional de 4/5 dígitos).

Redefinição e Ciclagem de Volume

  • HighToLow – abre a primeira cesta com o maior volume (VolumeStep * LotMultiplier). Após qualquer entrada, o volume interno é reduzido em um passo. Quando o alvo de lucro da cesta é atingido, o volume é redefinido para 0 para que o próximo ciclo comece do máximo novamente.
  • LowToHigh – começa do passo de lote mínimo. Após cada entrada, o lote é aumentado em um passo até que o teto do multiplicador seja atingido. Quando o alvo de lucro da cesta é atingido, o volume é redefinido para o passo mínimo.

Notas de Uso

  • A estratégia subscreve trades de tick (DataType.Ticks) porque os bots MetaTrader originais são executados em eventos de tick. Configure o provedor de histórico ou o conector ao vivo de acordo.
  • As verificações de stop-loss e take-profit ocorrem dentro do algoritmo, portanto nenhuma ordem de proteção adicional é registrada no exchange.
  • Como ambas as pernas são abertas a mercado, a estratégia funciona melhor em brokers que suportam posições hedgeadas e spreads pequenos. Em venues de netting, ainda funcionará, mas as pernas se compensarão efetivamente até que uma delas seja fechada pela lógica interna.
  • Os parâmetros padrão copiam as configurações MQL originais. Ajuste-os cuidadosamente: fazer hedge de altos volumes pode gerar drawdowns significativos antes que o alvo de lucro da cesta seja atingido.

Mapeamento para a Lógica MQL Original

Variável MetaTrader Propriedade C# / Comportamento
InpLots LotMultiplier com tratamento automático de passo de volume.
InpStopLoss & InpTakeProfit StopLossPips e TakeProfitPips com conversão de pip baseada em PriceStep.
InpMinProfit MinProfit e a verificação de patrimônio do portfólio.
LotCheck Helper LotCheck que impõe o passo mínimo e o volume máximo.
CalculatePositions Rastreamento interno de exposição comprada/vendida através de OnOwnTradeReceived.
CloseAllPositions() Método CloseAllPositions com coordenação de ordem pendente e redefinição de estado.

Considerações de Gestão de Risco

A estratégia mantém intencionalmente posições compradas e vendidas abertas, o que causa exposição contínua a custos de spread e taxas de swap. Antes de executar com capital real:

  • Validar o comportamento no emulador do StockSharp ou em trading em papel.
  • Garantir que seu broker suporta hedging; caso contrário, as pernas compradas/vendidas serão netas imediatamente.
  • Ajustar os valores de stop-loss, take-profit e alvo de lucro à volatilidade do instrumento.
  • Monitorar o uso de margem, porque pernas compradas/vendidas simultâneas dobram a exposição nominal.

Arquivos

  • CS/DualLotStepHedgeStrategy.cs – implementação de estratégia StockSharp com comentários inline extensos.
  • README_ru.md – tradução em russo com instruções detalhadas.
  • README_zh.md – tradução em chinês com instruções detalhadas.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Recreates the "x1 lot from high to low" and "x1 lot from low to high" MetaTrader robots.
/// Opens hedged long/short positions with adjustable lot cycling and closes the basket once
/// a profit target is achieved.
/// </summary>
public class DualLotStepHedgeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lotMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minProfit;
	private readonly StrategyParam<LotScalingModes> _scalingMode;

	private decimal _volumeStep;
	private decimal _maxVolume;
	private decimal _currentVolume;
	private decimal _pipValue;
	private decimal _initialEquity;

	private decimal _longVolume;
	private decimal _shortVolume;
	private decimal _longAveragePrice;
	private decimal _shortAveragePrice;

	private bool _longEntryInProgress;
	private bool _shortEntryInProgress;
	private bool _longExitInProgress;
	private bool _shortExitInProgress;

	private decimal _pendingLongEntryVolume;
	private decimal _pendingShortEntryVolume;
	private decimal _pendingLongExitVolume;
	private decimal _pendingShortExitVolume;

	private bool _resetRequested;

	/// <summary>
	/// Defines the lot stepping mode that matches the original MetaTrader experts.
	/// </summary>
	public enum LotScalingModes
	{
		/// <summary>
		/// Start with the maximum lot multiplier and drop to the next step after the first cycle.
		/// </summary>
		HighToLow,

		/// <summary>
		/// Start with the minimum lot step and grow until the configured multiplier is reached.
		/// </summary>
		LowToHigh,
	}

	/// <summary>
	/// Maximum lot multiplier expressed in minimal volume steps.
	/// </summary>
	public int LotMultiplier
	{
		get => _lotMultiplier.Value;
		set => _lotMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance in pips from the average entry price of the leg.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance in pips from the average entry price of the leg.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Basket profit target in account currency.
	/// </summary>
	public decimal MinProfit
	{
		get => _minProfit.Value;
		set => _minProfit.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Selected lot stepping mode.
	/// </summary>
	public LotScalingModes ScalingMode
	{
		get => _scalingMode.Value;
		set => _scalingMode.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="DualLotStepHedgeStrategy"/>.
	/// </summary>
	public DualLotStepHedgeStrategy()
	{
		_lotMultiplier = Param(nameof(LotMultiplier), 10)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("Lot Multiplier", "Maximum lot multiplier over the minimal step", "Trading")
		
		.SetOptimize(1, 20, 1);

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 50m)
		.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Stop loss distance for each leg", "Risk")
		
		.SetOptimize(10m, 200m, 10m);

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 150m)
		.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Take profit distance for each leg", "Risk")
		
		.SetOptimize(20m, 400m, 20m);

		_minProfit = Param(nameof(MinProfit), 27m)
		.SetDisplay("Basket Profit", "Target profit in account currency", "Trading")
		
		.SetOptimize(5m, 200m, 5m);

		_scalingMode = Param(nameof(ScalingMode), LotScalingModes.HighToLow)
		.SetDisplay("Scaling Mode", "How the lot size evolves after entries", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, DataType.Ticks)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_volumeStep = 0m;
		_maxVolume = 0m;
		_currentVolume = 0m;
		_pipValue = 0m;
		_initialEquity = 0m;

		_longVolume = 0m;
		_shortVolume = 0m;
		_longAveragePrice = 0m;
		_shortAveragePrice = 0m;

		_longEntryInProgress = false;
		_shortEntryInProgress = false;
		_longExitInProgress = false;
		_shortExitInProgress = false;

		_pendingLongEntryVolume = 0m;
		_pendingShortEntryVolume = 0m;
		_pendingLongExitVolume = 0m;
		_pendingShortExitVolume = 0m;

		_resetRequested = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_volumeStep = Security.VolumeStep ?? 0m;
			if (_volumeStep <= 0m)
		_volumeStep = 1m;

		_maxVolume = LotCheck(_volumeStep * LotMultiplier);
		if (_maxVolume <= 0m)
		_maxVolume = _volumeStep;

		_currentVolume = ScalingMode == LotScalingModes.HighToLow ? _maxVolume : _volumeStep;
		_pipValue = CalculatePipValue();

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();
	}

		private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished)
				return;

			var price = candle.ClosePrice;

			if (_volumeStep <= 0m)
				return;

			if (_initialEquity <= 0m)
				_initialEquity = Portfolio.CurrentValue ?? 0m;

			CheckProtectiveLevels(price);

			if (_longExitInProgress || _shortExitInProgress)
				return;

			if (CheckProfitTarget())
				return;

			ResetCurrentVolumeIfNeeded();

			var buyCount = _longVolume > 0m ? 1 : 0;
			var sellCount = _shortVolume > 0m ? 1 : 0;

			if (buyCount > 1 || sellCount > 1)
			{
				CloseAllPositions();
				return;
			}

			if (_longEntryInProgress || _shortEntryInProgress)
				return;

			if (buyCount == 0 && sellCount == 0)
			{
				TryOpenHedge();
			}
			else if (buyCount == 1 && sellCount == 0)
			{
				OpenShortIfNeeded();
			}
			else if (buyCount == 0 && sellCount == 1)
			{
				OpenLongIfNeeded();
			}
		}

	private bool CheckProfitTarget()
	{
		if (_initialEquity <= 0m || MinProfit <= 0m)
		return false;

		var currentEquity = Portfolio.CurrentValue ?? 0m;
		if (currentEquity - _initialEquity >= MinProfit)
		{
			CloseAllPositions();
			return true;
		}

		return false;
	}

	private void TryOpenHedge()
	{
		if (_longEntryInProgress || _shortEntryInProgress)
		return;

		var volume = LotCheck(_currentVolume);
		if (volume <= 0m)
		return;

		var buyOk = ExecuteBuy(volume, true);
		var sellOk = ExecuteSell(volume, true);

		if (buyOk && sellOk)
		AdjustVolumeAfterEntry();
	}

	private void OpenLongIfNeeded()
	{
		if (_longEntryInProgress)
		return;

		var volume = LotCheck(_currentVolume);
		if (volume <= 0m)
		return;

		if (ExecuteBuy(volume, true))
		AdjustVolumeAfterEntry();
	}

	private void OpenShortIfNeeded()
	{
		if (_shortEntryInProgress)
		return;

		var volume = LotCheck(_currentVolume);
		if (volume <= 0m)
		return;

		if (ExecuteSell(volume, true))
		AdjustVolumeAfterEntry();
	}

	private void AdjustVolumeAfterEntry()
	{
		if (ScalingMode == LotScalingModes.HighToLow)
		{
			_currentVolume = LotCheck(_currentVolume - _volumeStep);
		}
		else
		{
			_currentVolume = LotCheck(_currentVolume + _volumeStep);
		}
	}

	private void CloseAllPositions()
	{
		if (_longVolume <= 0m && _shortVolume <= 0m && !_longExitInProgress && !_shortExitInProgress)
		{
			_resetRequested = true;
			ApplyResetIfFlat();
			return;
		}

		if (_longVolume > 0m && !_longExitInProgress)
		{
			if (ExecuteSell(_longVolume, false))
			_resetRequested = true;
		}

		if (_shortVolume > 0m && !_shortExitInProgress)
		{
			if (ExecuteBuy(_shortVolume, false))
			_resetRequested = true;
		}
	}

	private void CloseLong()
	{
		if (_longVolume <= 0m || _longExitInProgress)
		return;

		ExecuteSell(_longVolume, false);
	}

	private void CloseShort()
	{
		if (_shortVolume <= 0m || _shortExitInProgress)
		return;

		ExecuteBuy(_shortVolume, false);
	}

	private bool ExecuteBuy(decimal volume, bool openingLong)
	{
		if (volume <= 0m)
		return false;

		var order = BuyMarket(volume);
		if (order == null)
		return false;

		if (openingLong)
		{
			_longEntryInProgress = true;
			_pendingLongEntryVolume += volume;
		}
		else
		{
			_shortExitInProgress = true;
			_pendingShortExitVolume += volume;
		}

		return true;
	}

	private bool ExecuteSell(decimal volume, bool openingShort)
	{
		if (volume <= 0m)
		return false;

		var order = SellMarket(volume);
		if (order == null)
		return false;

		if (openingShort)
		{
			_shortEntryInProgress = true;
			_pendingShortEntryVolume += volume;
		}
		else
		{
			_longExitInProgress = true;
			_pendingLongExitVolume += volume;
		}

		return true;
	}

	private void CheckProtectiveLevels(decimal price)
	{
		if (_pipValue <= 0m)
		return;

		if (_longVolume > 0m && !_longExitInProgress)
		{
			var stop = StopLossPips > 0m ? _longAveragePrice - StopLossPips * _pipValue : decimal.MinValue;
			var take = TakeProfitPips > 0m ? _longAveragePrice + TakeProfitPips * _pipValue : decimal.MaxValue;

			if (StopLossPips > 0m && price <= stop)
			{
				CloseLong();
				return;
			}

			if (TakeProfitPips > 0m && price >= take)
			{
				CloseLong();
				return;
			}
		}

		if (_shortVolume > 0m && !_shortExitInProgress)
		{
			var stop = StopLossPips > 0m ? _shortAveragePrice + StopLossPips * _pipValue : decimal.MaxValue;
			var take = TakeProfitPips > 0m ? _shortAveragePrice - TakeProfitPips * _pipValue : decimal.MinValue;

			if (StopLossPips > 0m && price >= stop)
			{
				CloseShort();
				return;
			}

			if (TakeProfitPips > 0m && price <= take)
			{
				CloseShort();
			}
		}
	}

	private void ResetCurrentVolumeIfNeeded()
	{
		if (ScalingMode == LotScalingModes.HighToLow)
		{
			if (_currentVolume < _volumeStep)
			_currentVolume = _maxVolume;
		}
		else
		{
			if (_currentVolume < _volumeStep)
			_currentVolume = _volumeStep;
			else if (_currentVolume > _maxVolume)
			_currentVolume = _volumeStep;
		}
	}

	private decimal LotCheck(decimal volume)
	{
		if (volume <= 0m)
		return 0m;

		var step = _volumeStep;
		if (step <= 0m)
		return 0m;

		var ratio = Math.Floor(volume / step);
		var normalized = ratio * step;

		if (normalized < step)
		normalized = 0m;

		if (normalized > _maxVolume)
		normalized = _maxVolume;

		return normalized;
	}

	private decimal CalculatePipValue()
	{
		var step = Security.PriceStep ?? 0m;
		if (step <= 0m)
		return 1m;

		double stepDouble;
		try
		{
			stepDouble = Convert.ToDouble(step);
		}
		catch
		{
			return step;
		}

		if (stepDouble <= 0d)
		return step;

		var decimals = (int)Math.Round(-Math.Log10(stepDouble));
		if (decimals == 3 || decimals == 5)
		return step * 10m;

		return step;
	}

	private void ApplyResetIfFlat()
	{
		if (!_resetRequested)
		return;

		if (_longVolume > 0m || _shortVolume > 0m)
		return;

			if (_longExitInProgress || _shortExitInProgress)
		return;

		if (_pendingLongEntryVolume > 0m || _pendingShortEntryVolume > 0m)
		return;

		_resetRequested = false;
		_initialEquity = 0m;

		if (ScalingMode == LotScalingModes.HighToLow)
		{
			_currentVolume = 0m;
		}
		else
		{
			_currentVolume = _volumeStep;
		}
	}

	private void ApplyLongOpen(decimal volume, decimal price)
	{
		if (volume <= 0m)
		return;

		var total = _longVolume + volume;
		_longAveragePrice = _longVolume <= 0m
		? price
		: (_longAveragePrice * _longVolume + price * volume) / total;
		_longVolume = total;
	}

	private void ApplyShortOpen(decimal volume, decimal price)
	{
		if (volume <= 0m)
		return;

		var total = _shortVolume + volume;
		_shortAveragePrice = _shortVolume <= 0m
		? price
		: (_shortAveragePrice * _shortVolume + price * volume) / total;
		_shortVolume = total;
	}

	private void ApplyLongClose(decimal volume)
	{
		if (volume <= 0m || _longVolume <= 0m)
		return;

		var closed = Math.Min(_longVolume, volume);
		_longVolume -= closed;
		if (_longVolume <= 0m)
		{
			_longVolume = 0m;
			_longAveragePrice = 0m;
		}
	}

	private void ApplyShortClose(decimal volume)
	{
		if (volume <= 0m || _shortVolume <= 0m)
		return;

		var closed = Math.Min(_shortVolume, volume);
		_shortVolume -= closed;
		if (_shortVolume <= 0m)
		{
			_shortVolume = 0m;
			_shortAveragePrice = 0m;
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnOwnTradeReceived(MyTrade trade)
	{
		base.OnOwnTradeReceived(trade);

		if (trade.Order.Security != Security)
		return;

		var volume = trade.Trade.Volume;
		if (volume <= 0m)
		return;

		var price = trade.Trade.Price;

		if (trade.Order.Side == Sides.Buy)
		{
			ProcessBuyTrade(volume, price);
		}
		else if (trade.Order.Side == Sides.Sell)
		{
			ProcessSellTrade(volume, price);
		}

		ApplyResetIfFlat();
	}

	private void ProcessBuyTrade(decimal volume, decimal price)
	{
		var remaining = volume;

		if (_pendingShortExitVolume > 0m)
		{
			var closing = Math.Min(_pendingShortExitVolume, remaining);
			ApplyShortClose(closing);
			_pendingShortExitVolume -= closing;
			remaining -= closing;

			if (_pendingShortExitVolume <= 0m)
			_shortExitInProgress = false;
		}

		if (remaining <= 0m)
		return;

		if (_pendingLongEntryVolume > 0m)
		{
			var opening = Math.Min(_pendingLongEntryVolume, remaining);
			ApplyLongOpen(opening, price);
			_pendingLongEntryVolume -= opening;
			remaining -= opening;

			if (_pendingLongEntryVolume <= 0m)
			_longEntryInProgress = false;
		}

		if (remaining > 0m)
		ApplyLongOpen(remaining, price);
	}

	private void ProcessSellTrade(decimal volume, decimal price)
	{
		var remaining = volume;

		if (_pendingLongExitVolume > 0m)
		{
			var closing = Math.Min(_pendingLongExitVolume, remaining);
			ApplyLongClose(closing);
			_pendingLongExitVolume -= closing;
			remaining -= closing;

			if (_pendingLongExitVolume <= 0m)
			_longExitInProgress = false;
		}

		if (remaining <= 0m)
		return;

		if (_pendingShortEntryVolume > 0m)
		{
			var opening = Math.Min(_pendingShortEntryVolume, remaining);
			ApplyShortOpen(opening, price);
			_pendingShortEntryVolume -= opening;
			remaining -= opening;

			if (_pendingShortEntryVolume <= 0m)
			_shortEntryInProgress = false;
		}

		if (remaining > 0m)
		ApplyShortOpen(remaining, price);
	}
}