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Estratégia Abrir Duas Ordens Pendentes

Visão Geral

Esta estratégia replica o assessor especialista MetaTrader que simultaneamente coloca uma ordem buy stop e uma ordem sell stop ao redor do spread atual. Funciona em um único instrumento e usa chamadas de API de alto nível do StockSharp para subscrever o livro de ordens, gerenciar ordens pendentes e lidar com controles de risco de portfólio. Assim que uma ordem pendente é preenchida, a ordem oposta é cancelada e a posição ativa é gerenciada com regras de stop-loss, take-profit e trailing stop.

Lógica de Trading

  1. Subscrever o livro de ordens e ler os melhores preços bid e ask.
  2. Quando não há posição aberta ou ordem de entrada ativa, calcular o volume de entrada e colocar duas ordens stop:
    • Buy stop em ask + EntryOffsetPoints × PriceStep.
    • Sell stop em bid − EntryOffsetPoints × PriceStep.
  3. Quando uma ordem stop é executada:
    • Cancelar a ordem pendente oposta.
    • Armazenar o preço de execução como o novo preço de entrada.
    • Calcular os níveis iniciais de stop-loss e take-profit em passos de preço relativos ao preenchimento.
  4. Enquanto a posição está ativa, monitorar o livro de ordens:
    • Fechar posições compradas quando o bid atinge o nível de stop-loss ou take-profit.
    • Fechar posições vendidas quando o ask atinge o nível de stop-loss ou take-profit.
    • Ativar o trailing stop após o preço se mover a favor da operação pela distância de trailing e deslizar o nível de stop de acordo.
  5. Quando a posição retorna a plana, redefinir o estado interno e colocar um novo par de ordens stop.

As saídas são executadas com ordens de mercado assim que um nível protetor é tocado. Isso mantém a lógica próxima à implementação MQL sem depender de APIs de modificação de ordens de nível inferior.

Gestão de Capital

A estratégia pode usar um volume fixo ou dimensionamento dinâmico baseado em risco:

  • Volume Fixo – usar o tamanho de lote constante definido pelo parâmetro FixedVolume.
  • Gestão de Capital – se habilitado, calcular o volume a partir do capital do portfólio, a porcentagem de risco e a distância do stop-loss em passos de preço. Os volumes são arredondados para o passo de volume do instrumento e limitados entre os valores mínimo e máximo do instrumento.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
UseMoneyManagement Habilita o dimensionamento de posição baseado em risco. Padrão: true.
RiskPercent Porcentagem do capital do portfólio a ser arriscada por operação quando a gestão de capital está ativa. Padrão: 2.
FixedVolume Tamanho de lote usado quando a gestão de capital está desabilitada. Padrão: 1.
StopLossPoints Distância de stop-loss em passos de preço a partir do preço de entrada. Padrão: 100.
TakeProfitPoints Distância de take-profit em passos de preço a partir do preço de entrada. Padrão: 300.
TrailingStopPoints Distância do trailing stop em passos de preço. Um valor de 0 desabilita o trailing. Padrão: 50.
EntryOffsetPoints Distância em passos de preço usada para colocar as ordens pendentes afastadas do spread. Padrão: 50.
SlippagePoints Margem extra em passos de preço reservada para deslizamento. Atualmente informativo e não usado diretamente. Padrão: 5.

Notas

  • A estratégia depende do feed do livro de ordens. Certifique-se de que os dados de profundidade de mercado estão disponíveis para o instrumento selecionado.
  • A execução de stop-loss e take-profit usa ordens de mercado assim que o bid/ask cruza o nível, correspondendo ao comportamento da lógica de trailing stop do MQL original.
  • Os trailing stops começam apenas após o preço ter se movido pela distância de trailing configurada a partir da entrada.
  • O código usa indentação com tabulação, comentários em inglês e métodos de alto nível do StockSharp de acordo com as diretrizes do projeto.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that simulates placing both buy stop and sell stop orders around the current price.
/// It uses candle-based breakout detection and manages the resulting position
/// with fixed stop loss, take profit and optional trailing stop levels.
/// </summary>
public class OpenTwoPendingOrdersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _entryOffsetPoints;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _pendingBuyPrice;
	private decimal? _pendingSellPrice;
	private decimal? _entryPrice;
	private decimal? _stopLevel;
	private decimal? _takeLevel;
	private decimal _highestSinceEntry;
	private decimal _lowestSinceEntry;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Stop loss distance expressed in price steps.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance expressed in price steps.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance expressed in price steps.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStopPoints
	{
		get => _trailingStopPoints.Value;
		set => _trailingStopPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Distance in price steps used to place the pending entries away from the current price.
	/// </summary>
	public decimal EntryOffsetPoints
	{
		get => _entryOffsetPoints.Value;
		set => _entryOffsetPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="OpenTwoPendingOrdersStrategy"/>.
	/// </summary>
	public OpenTwoPendingOrdersStrategy()
	{
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 5000m)
			.SetDisplay("Stop Loss (steps)", "Stop loss distance in price steps", "Risk")
			.SetOptimize(20m, 300m, 20m);

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 8000m)
			.SetDisplay("Take Profit (steps)", "Take profit distance in price steps", "Risk")
			.SetOptimize(50m, 600m, 50m);

		_trailingStopPoints = Param(nameof(TrailingStopPoints), 3000m)
			.SetDisplay("Trailing Stop (steps)", "Trailing stop distance in price steps", "Risk")
			.SetOptimize(10m, 200m, 10m);

		_entryOffsetPoints = Param(nameof(EntryOffsetPoints), 1000m)
			.SetDisplay("Entry Offset (steps)", "Offset from close for pending entries", "Execution")
			.SetOptimize(10m, 150m, 10m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ResetState();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var step = GetStep();

		// Manage existing position
		if (Position != 0 && _entryPrice.HasValue)
		{
			ManagePosition(candle, step);

			// If position was closed, reset and set up new pending entries
			if (Position == 0)
			{
				ResetState();
				_cooldown = 20;
			}
			return;
		}

		// Check pending entries
		if (_pendingBuyPrice.HasValue && _pendingSellPrice.HasValue)
		{
			var buyLevel = _pendingBuyPrice.Value;
			var sellLevel = _pendingSellPrice.Value;

			// Buy stop triggered: price went up to pending buy level
			if (candle.HighPrice >= buyLevel)
			{
				_pendingBuyPrice = null;
				_pendingSellPrice = null;
				BuyMarket();
				InitializePositionLevels(true, buyLevel, step);
				return;
			}

			// Sell stop triggered: price went down to pending sell level
			if (candle.LowPrice <= sellLevel)
			{
				_pendingBuyPrice = null;
				_pendingSellPrice = null;
				SellMarket();
				InitializePositionLevels(false, sellLevel, step);
				return;
			}
		}
		else
		{
			// No pending entries, set up new ones
			SetupPendingEntries(candle.ClosePrice, step);
		}
	}

	private void SetupPendingEntries(decimal currentPrice, decimal step)
	{
		var offset = EntryOffsetPoints * step;
		_pendingBuyPrice = currentPrice + offset;
		_pendingSellPrice = currentPrice - offset;
	}

	private void InitializePositionLevels(bool isLong, decimal entryPrice, decimal step)
	{
		_entryPrice = entryPrice;
		_highestSinceEntry = entryPrice;
		_lowestSinceEntry = entryPrice;

		_stopLevel = StopLossPoints > 0m
			? entryPrice + (isLong ? -StopLossPoints : StopLossPoints) * step
			: null;

		_takeLevel = TakeProfitPoints > 0m
			? entryPrice + (isLong ? TakeProfitPoints : -TakeProfitPoints) * step
			: null;
	}

	private void ManagePosition(ICandleMessage candle, decimal step)
	{
		if (Position > 0)
		{
			_highestSinceEntry = Math.Max(_highestSinceEntry, candle.HighPrice);

			if (_stopLevel.HasValue && candle.LowPrice <= _stopLevel.Value)
			{
				SellMarket();
				return;
			}

			if (_takeLevel.HasValue && candle.HighPrice >= _takeLevel.Value)
			{
				SellMarket();
				return;
			}

			UpdateTrailingStop(true, step);
		}
		else if (Position < 0)
		{
			_lowestSinceEntry = Math.Min(_lowestSinceEntry, candle.LowPrice);

			if (_stopLevel.HasValue && candle.HighPrice >= _stopLevel.Value)
			{
				BuyMarket();
				return;
			}

			if (_takeLevel.HasValue && candle.LowPrice <= _takeLevel.Value)
			{
				BuyMarket();
				return;
			}

			UpdateTrailingStop(false, step);
		}
	}

	private void UpdateTrailingStop(bool isLong, decimal step)
	{
		if (TrailingStopPoints <= 0m || _entryPrice == null)
			return;

		var trailingDistance = TrailingStopPoints * step;
		if (trailingDistance <= 0m)
			return;

		if (isLong)
		{
			if (_highestSinceEntry - _entryPrice.Value >= trailingDistance)
			{
				var desiredStop = _highestSinceEntry - trailingDistance;
				if (_stopLevel == null || desiredStop > _stopLevel.Value)
					_stopLevel = desiredStop;
			}
		}
		else
		{
			if (_entryPrice.Value - _lowestSinceEntry >= trailingDistance)
			{
				var desiredStop = _lowestSinceEntry + trailingDistance;
				if (_stopLevel == null || desiredStop < _stopLevel.Value)
					_stopLevel = desiredStop;
			}
		}
	}

	private void ResetState()
	{
		_pendingBuyPrice = null;
		_pendingSellPrice = null;
		_entryPrice = null;
		_stopLevel = null;
		_takeLevel = null;
		_highestSinceEntry = 0m;
		_lowestSinceEntry = 0m;
		_cooldown = 0;
	}

	private decimal GetStep()
	{
		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		return step > 0m ? step : 0.01m;
	}
}