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Estratégia de Reação Inversa

Visão geral

A estratégia de Reação Inversa é um sistema de reversão à média inspirado no consultor especialista original do MetaTrader "IREA". Reage a movimentos de barra única incomumente grandes e antecipa uma reação inversa na próxima barra. A estratégia calcula um nível de confiança dinâmico a partir de ranges de candles recentes e só opera quando os movimentos de preço excedem esse nível mas permanecem dentro dos limites definidos pelo usuário. Apenas uma posição pode estar aberta a qualquer momento.

Lógica de trading

  1. Indicador de Reação Inversa – Para cada candle concluído a estratégia mede a variação abertura/fechamento e alimenta seu valor absoluto em uma média móvel simples de comprimento MaPeriod. A variação média é multiplicada por Coefficient para formar um limiar dinâmico semelhante ao Nível de Confiança Dinâmico (DCL) do indicador original.
  2. Validação de sinal – A variação absoluta abertura/fechamento do último candle deve ser maior que o limiar dinâmico, maior que MinCriteriaPoints * PriceStep e menor que MaxCriteriaPoints * PriceStep. Sinais são ignorados se o candle anterior já atendeu à mesma condição, o que reflete o consultor especialista original.
  3. Direção – Uma variação negativa (candle de baixa) sugere uma recuperação de alta, portanto uma posição comprada é aberta. Uma variação positiva implica uma expectativa de reversão baixista e aciona uma posição vendida. Novas operações são enviadas apenas quando não há posição existente.
  4. Gestão de risco – Após a entrada, a estratégia monitora os candles subsequentes. Se o preço toca os níveis predefinidos de stop-loss ou take-profit (convertidos de pontos para preços absolutos usando o PriceStep do instrumento), ela fecha imediatamente a posição aberta usando ordens de mercado. StartProtection() também é habilitado para suportar as proteções integradas do StockSharp.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
StopLossPoints Distância de stop-loss em pontos (multiplicado por PriceStep).
TakeProfitPoints Distância de take-profit em pontos.
TradeVolume Volume usado para cada ordem de mercado.
SlippagePoints Configuração informativa que reflete a versão MQL; atualmente não aplicada às ordens.
MinCriteriaPoints Distância mínima abertura/fechamento (em pontos) necessária para um sinal válido.
MaxCriteriaPoints Distância máxima abertura/fechamento permitida (em pontos).
Coefficient Multiplicador usado para construir o limiar de confiança dinâmico.
MaPeriod Comprimento da média móvel usada dentro do indicador. Deve ser pelo menos 3.
CandleType Período dos candles processados (padrão: 1 hora).

Diretrizes de uso

  • Certifique-se de que o instrumento selecionado tem um PriceStep válido. Quando não disponível, a estratégia recorre a um passo de 1.0, o que pode distorcer os limiares.
  • Ajuste MinCriteriaPoints e MaxCriteriaPoints para combinar com a volatilidade do período escolhido. Uma janela muito estreita filtrará a maioria dos sinais, enquanto uma janela muito ampla permitirá movimentos extremamente grandes que podem não reverter.
  • O Coefficient padrão de 1.618 replica o escalonamento pela proporção áurea do indicador original. Valores mais altos exigem candles de maior amplitude antes de operar.
  • Como as posições são fechadas por ordens de mercado no próximo fechamento de candle que viola os níveis de stop ou alvo, a execução real pode diferir dos níveis limite exatos. Considere testar com dados intradiários para controle mais preciso se necessário.
  • Apenas uma posição é mantida de cada vez. A estratégia aguardará a operação atual fechar antes de reagir a um novo sinal.

Notas

  • Realize backtesting da configuração em dados históricos antes de usá-la ao vivo. O EA original foi projetado para mercados FX; ajuste de parâmetros pode ser necessário para outros ativos.
  • O parâmetro SlippagePoints é preservado para completude mas intencionalmente não usado porque o StockSharp lida com slippage de forma diferente do MetaTrader.
  • Certifique-se de que MaPeriod permaneça em 3 ou acima; valores menores eram proibidos na implementação original e podem levar a limiares instáveis.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that reacts to large single-bar moves expecting a mean reversion.
/// </summary>
public class InverseReactionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _coefficient;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _absChanges = new();

	public decimal StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }
	public decimal Coefficient { get => _coefficient.Value; set => _coefficient.Value = value; }
	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public InverseReactionStrategy()
	{
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 1000m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss distance in points", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 250m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit distance in points", "Risk");

		_coefficient = Param(nameof(Coefficient), 1.618m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Coefficient", "Confidence coefficient", "Signal");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average length", "Signal");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_absChanges.Clear();
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;
		if (step <= 0m) step = 1m;

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPoints * step, UnitTypes.Absolute),
			stopLoss: new Unit(StopLossPoints * step, UnitTypes.Absolute),
			useMarketOrders: true);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var change = candle.ClosePrice - candle.OpenPrice;
		var absChange = Math.Abs(change);

		_absChanges.Add(absChange);
		if (_absChanges.Count > MaPeriod)
			_absChanges.RemoveAt(0);

		if (_absChanges.Count < MaPeriod)
			return;

		var avg = 0m;
		for (int i = 0; i < _absChanges.Count; i++)
			avg += _absChanges[i];
		avg /= _absChanges.Count;

		var threshold = avg * Coefficient;

		if (Position != 0)
			return;

		if (absChange > threshold && absChange > 0m)
		{
			if (change < 0m)
			{
				// Large bearish bar => expect reversion upward
				BuyMarket();
			}
			else
			{
				// Large bullish bar => expect reversion downward
				SellMarket();
			}
		}
	}
}