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Cruzamento ADX MA

Visão geral

Esta estratégia reproduz o Consultor Especialista "ADX & MA" combinando uma média móvel suavizada com um filtro de tendência de Índice Direcional Médio (ADX). A lógica analisa as últimas duas velas concluídas no período selecionado e reage somente após tanto a média móvel quanto o ADX produzirem valores confirmados. É projetada para entradas no estilo de hedge, mas implementada em um modelo de posição líquida, revertendo automaticamente a posição quando sinais opostos aparecem.

A média móvel é calculada sobre o preço mediano de cada vela, correspondendo à versão do MetaTrader que usou uma SMMA construída sobre (High + Low) / 2. O limite do ADX evita operações quando a força da tendência é fraca, reduzindo sinais falsos de cruzamentos de curta duração.

Lógica de entrada

  • Aguardar até que tanto a média móvel suavizada quanto o ADX produzam valores finais.
  • Avaliar o fechamento da vela anterior (n-1) em relação ao valor da MA suavizada tomado na mesma vela.
  • Ir comprado quando:
    • O fechamento da vela n-1 está acima do valor MA de n-1.
    • O fechamento da vela n-2 estava abaixo desse valor MA (cruzamento altista), e
    • O valor ADX da vela n-1 é maior ou igual a AdxThreshold.
  • Ir vendido quando as condições inversas ocorrem (cruzamento baixista com confirmação do ADX).
  • O tamanho da posição usa o Volume da estratégia mais o valor absoluto de qualquer exposição oposta para garantir uma reversão com sinais opostos.

Lógica de saída

As operações compradas são encerradas quando qualquer uma das seguintes condições é acionada:

  • O último fechamento confirmado (n-1) cai de volta abaixo da MA suavizada (cruzamento oposto).
  • O preço atinge a distância de take-profit longa configurada em pips.
  • O preço cai até a distância de stop-loss longa configurada em pips.
  • O trailing stop para operações compradas bloqueia lucros assim que o preço se move TrailingStopBuy pips além do preço de entrada.

As operações vendidas espelham as mesmas regras com seus respectivos parâmetros e lógica de trailing. Cada vez que um sinal oposto aparece, a estratégia envia uma ordem de mercado grande o suficiente para fechar a posição atual e abrir uma na nova direção.

Gestão de risco e operações

  • As distâncias para take-profit, stop-loss e trailing stop são expressas em pips. A estratégia deriva o tamanho do pip de Security.PriceStep; quando o símbolo usa 3 ou 5 decimais, o pip é definido como PriceStep × 10, correspondendo ao ajuste original do MetaTrader.
  • InitializeLongTargets e InitializeShortTargets calculam níveis de preço absolutos imediatamente após o envio da ordem de mercado, armazenando a aproximação do preço de entrada com base no último fechamento confirmado.
  • Quando os trailing stops estão ativados e o preço se move favoravelmente além da distância configurada, o nível de stop é deslocado para preservar o lucro não realizado.
  • Ambos os conjuntos de alvos são redefinidos quando a posição é fechada, para que níveis obsoletos nunca sejam reutilizados.

Parâmetros

  • MaPeriod – comprimento da média móvel suavizada (padrão 15).
  • AdxPeriod – período de suavização do ADX (padrão 12).
  • AdxThreshold – valor ADX mínimo necessário para confirmar uma tendência (padrão 16).
  • TakeProfitBuy / StopLossBuy / TrailingStopBuy – distâncias em pips para operações compradas.
  • TakeProfitSell / StopLossSell / TrailingStopSell – distâncias em pips para operações vendidas.
  • CandleType – período para as velas de entrada, padrão 1 minuto.

Configure o Volume da estratégia para controlar o tamanho base da ordem. A implementação mantém o comportamento original onde as operações vendidas recebem suas próprias configurações de risco em vez de reutilizar os parâmetros comprados.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

using System.Globalization;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ADX filtered smoothed moving average crossover strategy.
/// Opens trades when the previous candle crosses the smoothed MA and ADX confirms the trend.
/// Adds configurable take profit, stop loss and trailing stop distances measured in pips.
/// </summary>
public class AdxMaCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _adxPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _adxThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitBuy;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossBuy;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopBuy;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitSell;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossSell;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopSell;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SmoothedMovingAverage _ma = null!;
	private AverageDirectionalIndex _adx = null!;
	private decimal _pipSize;
	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevPrevClose;
	private decimal _prevMa;
	private decimal _prevAdx;
	private bool _hasPrev;
	private bool _hasPrevPrev;

	private decimal _longEntryPrice;
	private decimal _longStopPrice;
	private decimal _longTakeProfitPrice;
	private decimal _shortEntryPrice;
	private decimal _shortStopPrice;
	private decimal _shortTakeProfitPrice;

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public int AdxPeriod
	{
		get => _adxPeriod.Value;
		set => _adxPeriod.Value = value;
	}

	public decimal AdxThreshold
	{
		get => _adxThreshold.Value;
		set => _adxThreshold.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfitBuy
	{
		get => _takeProfitBuy.Value;
		set => _takeProfitBuy.Value = value;
	}

	public decimal StopLossBuy
	{
		get => _stopLossBuy.Value;
		set => _stopLossBuy.Value = value;
	}

	public decimal TrailingStopBuy
	{
		get => _trailingStopBuy.Value;
		set => _trailingStopBuy.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfitSell
	{
		get => _takeProfitSell.Value;
		set => _takeProfitSell.Value = value;
	}

	public decimal StopLossSell
	{
		get => _stopLossSell.Value;
		set => _stopLossSell.Value = value;
	}

	public decimal TrailingStopSell
	{
		get => _trailingStopSell.Value;
		set => _trailingStopSell.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public AdxMaCrossoverStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period of the smoothed moving average", "General")
			;
		_adxPeriod = Param(nameof(AdxPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ADX Period", "Smoothing period for Average Directional Index", "Indicators")
			;
		_adxThreshold = Param(nameof(AdxThreshold), 25m)
			.SetDisplay("ADX Threshold", "Minimum ADX value required to trade", "Indicators")
			;
		_takeProfitBuy = Param(nameof(TakeProfitBuy), 83m)
			.SetDisplay("Buy Take Profit (pips)", "Take profit distance for long trades", "Risk Management")
			.SetNotNegative();
		_stopLossBuy = Param(nameof(StopLossBuy), 55m)
			.SetDisplay("Buy Stop Loss (pips)", "Stop loss distance for long trades", "Risk Management")
			.SetNotNegative();
		_trailingStopBuy = Param(nameof(TrailingStopBuy), 27m)
			.SetDisplay("Buy Trailing Stop (pips)", "Trailing stop distance for long trades", "Risk Management")
			.SetNotNegative();
		_takeProfitSell = Param(nameof(TakeProfitSell), 63m)
			.SetDisplay("Sell Take Profit (pips)", "Take profit distance for short trades", "Risk Management")
			.SetNotNegative();
		_stopLossSell = Param(nameof(StopLossSell), 50m)
			.SetDisplay("Sell Stop Loss (pips)", "Stop loss distance for short trades", "Risk Management")
			.SetNotNegative();
		_trailingStopSell = Param(nameof(TrailingStopSell), 27m)
			.SetDisplay("Sell Trailing Stop (pips)", "Trailing stop distance for short trades", "Risk Management")
			.SetNotNegative();
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used for calculations", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_ma?.Reset();
		_adx?.Reset();

		_pipSize = 0m;
		_prevClose = 0m;
		_prevPrevClose = 0m;
		_prevMa = 0m;
		_prevAdx = 0m;
		_hasPrev = false;
		_hasPrevPrev = false;

		ResetLongTargets();
		ResetShortTargets();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma = new SmoothedMovingAverage { Length = MaPeriod };
		_adx = new AverageDirectionalIndex { Length = AdxPeriod };
		_pipSize = CalculatePipSize();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_adx, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);

			var adxArea = CreateChartArea();
			if (adxArea != null)
			{
				DrawIndicator(adxArea, _adx);
			}
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue adxValue)
	{
		// Only react to closed candles to match the MQL implementation.
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var median = (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m;
		var maValue = _ma.Process(new DecimalIndicatorValue(_ma, median, candle.OpenTime) { IsFinal = true });

		if (!maValue.IsFinal || !adxValue.IsFinal)
			return;

		var ma = maValue.GetValue<decimal>();
		var adx = ((AverageDirectionalIndexValue)adxValue).MovingAverage ?? 0m;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_hasPrev && _hasPrevPrev)
		{
			ManageOpenPositions(close);

			var longSignal = _prevClose > _prevMa && _prevPrevClose < _prevMa && _prevAdx >= AdxThreshold;
			var shortSignal = _prevClose < _prevMa && _prevPrevClose > _prevMa && _prevAdx >= AdxThreshold;

			if (longSignal && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				InitializeLongTargets(_prevClose);
			}
			else if (shortSignal && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				InitializeShortTargets(_prevClose);
			}
		}

		UpdateHistory(close, ma, adx);
	}

	private void ManageOpenPositions(decimal currentClose)
	{
		// Manage long position exits before evaluating new entries.
		if (Position > 0)
		{
			if (_prevClose < _prevMa)
			{
				SellMarket();
				ResetLongTargets();
				return;
			}

			UpdateLongTrailing(currentClose);

			if (_longTakeProfitPrice > 0m && currentClose >= _longTakeProfitPrice)
			{
				SellMarket();
				ResetLongTargets();
				return;
			}

			if (_longStopPrice > 0m && currentClose <= _longStopPrice)
			{
				SellMarket();
				ResetLongTargets();
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_prevClose > _prevMa)
			{
				BuyMarket();
				ResetShortTargets();
				return;
			}

			UpdateShortTrailing(currentClose);

			if (_shortTakeProfitPrice > 0m && currentClose <= _shortTakeProfitPrice)
			{
				BuyMarket();
				ResetShortTargets();
				return;
			}

			if (_shortStopPrice > 0m && currentClose >= _shortStopPrice)
			{
				BuyMarket();
				ResetShortTargets();
				return;
			}
		}
		else
		{
			ResetLongTargets();
			ResetShortTargets();
		}
	}

	private void UpdateLongTrailing(decimal currentClose)
	{
		if (TrailingStopBuy <= 0m || _longEntryPrice <= 0m)
			return;

		var trailingDistance = TrailingStopBuy * _pipSize;
		if (trailingDistance <= 0m)
			return;

		var profit = currentClose - _longEntryPrice;
		if (profit <= trailingDistance)
			return;

		var newStop = currentClose - trailingDistance;
		if (newStop > _longStopPrice)
			_longStopPrice = newStop;
	}

	private void UpdateShortTrailing(decimal currentClose)
	{
		if (TrailingStopSell <= 0m || _shortEntryPrice <= 0m)
			return;

		var trailingDistance = TrailingStopSell * _pipSize;
		if (trailingDistance <= 0m)
			return;

		var profit = _shortEntryPrice - currentClose;
		if (profit <= trailingDistance)
			return;

		var newStop = currentClose + trailingDistance;
		if (_shortStopPrice == 0m || newStop < _shortStopPrice)
			_shortStopPrice = newStop;
	}

	private void InitializeLongTargets(decimal entryPrice)
	{
		_longEntryPrice = entryPrice;
		_longStopPrice = StopLossBuy > 0m ? entryPrice - StopLossBuy * _pipSize : 0m;
		_longTakeProfitPrice = TakeProfitBuy > 0m ? entryPrice + TakeProfitBuy * _pipSize : 0m;

		ResetShortTargets();
	}

	private void InitializeShortTargets(decimal entryPrice)
	{
		_shortEntryPrice = entryPrice;
		_shortStopPrice = StopLossSell > 0m ? entryPrice + StopLossSell * _pipSize : 0m;
		_shortTakeProfitPrice = TakeProfitSell > 0m ? entryPrice - TakeProfitSell * _pipSize : 0m;

		ResetLongTargets();
	}

	private void ResetLongTargets()
	{
		_longEntryPrice = 0m;
		_longStopPrice = 0m;
		_longTakeProfitPrice = 0m;
	}

	private void ResetShortTargets()
	{
		_shortEntryPrice = 0m;
		_shortStopPrice = 0m;
		_shortTakeProfitPrice = 0m;
	}

	private void UpdateHistory(decimal close, decimal ma, decimal adx)
	{
		if (_hasPrev)
		{
			_prevPrevClose = _prevClose;
			_hasPrevPrev = true;
		}
		else
		{
			_hasPrevPrev = false;
		}

		_prevClose = close;
		_prevMa = ma;
		_prevAdx = adx;
		_hasPrev = true;
	}

	private decimal CalculatePipSize()
	{
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;
		if (step <= 0m)
			step = 1m;

		var decimals = GetDecimalPlaces(step);
		if (decimals == 3 || decimals == 5)
			return step * 10m;

		return step;
	}

	private static int GetDecimalPlaces(decimal value)
	{
		var text = value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture);
		var separatorIndex = text.IndexOf('.') >= 0 ? text.IndexOf('.') : text.IndexOf(',');
		if (separatorIndex < 0)
			return 0;

		return text.Length - separatorIndex - 1;
	}
}