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Estratégia Hercules A.T.C. 2006

Visão geral

Hercules A.T.C. 2006 é uma estratégia de seguidor de tendência em períodos de tempo mais altos que recria o consultor especialista do MetaTrader publicado em 2006. A versão StockSharp escuta velas concluídas no período de tempo primário, detecta cruzamentos de alta/baixa entre uma EMA(1) rápida e uma SMA(72) lenta, e abre operações apenas quando filtros adicionais confirmam o rompimento. A estratégia divide sua posição em duas tranches com níveis de take-profit independentes e ajusta o stop à medida que o preço avança.

Indicadores e dados

  • Velas primárias: configuráveis (padrão: velas de 1 hora).
  • MA rápida: EMA com comprimento FastMaPeriod (padrão: 1).
  • MA lenta: SMA com comprimento SlowMaPeriod (padrão: 72).
  • Filtro RSI: RSI de comprimento RsiLength no RsiTimeFrame (padrão: 1 hora).
  • Envelope diário: SMA de comprimento DailyEnvelopePeriod no DailyEnvelopeTimeFrame com deslocamento de ±DailyEnvelopeDeviation por cento.
  • Envelope H4: SMA de comprimento H4EnvelopePeriod no H4EnvelopeTimeFrame com deslocamento de ±H4EnvelopeDeviation por cento.
  • Máximo/mínimo rolante: máximo mais alto e mínimo mais baixo das últimas HighLowHours horas no período de tempo primário.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
TriggerPips 38 Deslocamento em pips adicionado/subtraído ao preço de cruzamento antes de disparar uma ordem.
TrailingStopPips 90 Distância do stop móvel em pips (0 desativa o trailing).
TakeProfit1Pips 210 Primeira distância de take-profit em pips para reduzir metade da posição.
TakeProfit2Pips 280 Distância final de take-profit em pips para fechar a posição restante.
FastMaPeriod 1 Comprimento da EMA rápida usada no detector de cruzamento.
SlowMaPeriod 72 Comprimento da SMA lenta de referência.
StopLossLookback 4 Número de velas concluídas usadas para calcular o preço inicial do stop.
HighLowHours 10 Tamanho da janela rolante (em horas) usada para o filtro de rompimento.
BlackoutHours 144 Período de resfriamento (em horas) após fechar uma operação antes de permitir uma nova entrada.
RsiLength 10 Comprimento do RSI no filtro de período de tempo superior.
RsiUpper 55 Valor mínimo do RSI necessário para permitir entradas compradas.
RsiLower 45 Valor máximo do RSI permitido antes de bloquear entradas vendidas.
DailyEnvelopePeriod 24 Comprimento da SMA para o filtro de envelope diário.
DailyEnvelopeDeviation 0.99 Desvio do envelope diário em porcentagem.
H4EnvelopePeriod 96 Comprimento da SMA para o filtro de envelope de quatro horas.
H4EnvelopeDeviation 0.1 Desvio do envelope de quatro horas em porcentagem.
CandleType 1 hora Tipo de vela de trabalho primário.
RsiTimeFrame 1 hora Tipo de vela usado para o filtro RSI.
DailyEnvelopeTimeFrame 1 dia Tipo de vela usado para o envelope diário.
H4EnvelopeTimeFrame 4 horas Tipo de vela usado para o envelope de quatro horas.

Regras de trading

  1. Detecção de cruzamento

    • Observar os valores de EMA(1) e SMA(72) das últimas três barras concluídas.
    • Detectar um sinal de alta quando a EMA cruza acima da SMA em qualquer uma das duas barras anteriores.
    • Detectar um sinal de baixa quando a EMA cruza abaixo da SMA em qualquer uma das duas barras anteriores.
    • Armazenar o preço de cruzamento (média dos valores rápido e lento) e iniciar uma janela de ativação de duas barras.

  2. Condição de ativação

    • Calcular TriggerPrice = CrossPrice ± TriggerPips (convertido para unidades de preço).
    • A ativação permanece válida por duas velas primárias após o momento do cruzamento.
    • Comprados exigem que a máxima da vela alcance ou supere o preço de ativação de alta.
    • Vendidos exigem que a mínima da vela alcance ou rompa o preço de ativação de baixa.

  3. Filtros de entrada

    • Sem posição existente e sem resfriamento ativo (BlackoutHours).
    • Filtro RSI: RSI > RsiUpper para comprados, RSI < RsiLower para vendidos.
    • Filtro de rompimento: o fechamento atual deve exceder a máxima rolante para comprados ou cair abaixo da mínima rolante para vendidos.
    • Confirmação de envelope: o fechamento atual deve estar acima de ambas as bandas superiores para comprados ou abaixo de ambas as bandas inferiores para vendidos.

  4. Execução de ordens

    • Enviar uma ordem de mercado usando o volume da estratégia (padrão: 2 unidades, ou seja, duas sub-posições iguais).
    • Stop-loss: mínima (comprado) ou máxima (vendido) da StopLossLookback-ésima vela anterior.
    • Níveis de take-profit: TakeProfit1Pips para a primeira metade, TakeProfit2Pips para o restante.
    • Iniciar um temporizador de bloqueio para impedir novas entradas por BlackoutHours horas.

  5. Gerenciamento de posição

    • O stop móvel é ativado imediatamente se TrailingStopPips > 0 e se move apenas a favor da operação.
    • Reduzir metade da posição no primeiro nível de take-profit.
    • Fechar a posição restante quando o take-profit final for acionado, o stop-loss for atingido ou o preço cruzar o stop móvel.

Gerenciamento de risco

  • Os stops são sempre derivados de velas concluídas para reduzir o ruído intrabarra.
  • Dois alvos de take-profit garantem lucros parciais antes de deixar a operação continuar.
  • Stops móveis garantem que os ganhos sejam protegidos após o mercado se mover na direção desejada.
  • Um longo período de bloqueio (padrão: 144 horas) evita reentrada rápida após um rompimento e espelha o comportamento original do EA.

Notas

  • O port do StockSharp preserva a ideia original de gerenciamento de capital ao definir o volume padrão da estratégia em dois unidades, de modo que a saída parcial mantém metade da posição em execução.
  • Os valores de deslocamento do envelope do MetaTrader são aproximados usando os valores mais recentes do envelope, pois o deslocamento para frente não é suportado pela API de alto nível.
  • A estratégia requer informações sobre o passo de preço para traduzir corretamente as distâncias em pips; certifique-se de que os metadados do instrumento estejam preenchidos.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Port of the Hercules A.T.C. 2006 MetaTrader expert advisor.
/// Detects EMA/SMA crossovers with trigger windows and multiple filters
/// before submitting two staged take-profit orders and applying a trailing stop.
/// </summary>
public class HerculesATC2006Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _triggerPips;
	private readonly StrategyParam<int> _trailingStopPips;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfit1Pips;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfit2Pips;
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossLookback;
	private readonly StrategyParam<int> _highLowHours;
	private readonly StrategyParam<int> _blackoutHours;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiUpper;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLower;
	private readonly StrategyParam<int> _dailyEnvelopePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _dailyEnvelopeDeviation;
	private readonly StrategyParam<int> _h4EnvelopePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _h4EnvelopeDeviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<DataType> _rsiTimeFrame;
	private readonly StrategyParam<DataType> _dailyEnvelopeTimeFrame;
	private readonly StrategyParam<DataType> _h4EnvelopeTimeFrame;

	private readonly RelativeStrengthIndex _rsi = new();
	private readonly SimpleMovingAverage _dailyEnvelopeMa = new();
	private readonly SimpleMovingAverage _h4EnvelopeMa = new();

	private readonly decimal[] _fastHistory = new decimal[4];
	private readonly decimal[] _slowHistory = new decimal[4];
	private readonly DateTimeOffset[] _timeHistory = new DateTimeOffset[4];
	private int _historyCount;

	private readonly decimal[] _highStopHistory = new decimal[5];
	private readonly decimal[] _lowStopHistory = new decimal[5];
	private int _stopHistoryCount;

	private readonly Queue<decimal> _recentHighs = new();
	private readonly Queue<decimal> _recentLows = new();
	private decimal _rollingHigh;
	private decimal _rollingLow;

	private decimal _priceStep;
	private decimal _pipSize;
	private TimeSpan _primaryTimeFrame;
	private int _highLowLength;

	private int _pendingDirection;
	private decimal _triggerPrice;
	private DateTimeOffset? _windowEndTime;
	private decimal _crossPrice;

	private decimal _lastRsi;
	private bool _rsiReady;

	private decimal _dailyUpper;
	private decimal _dailyLower;
	private bool _dailyReady;

	private decimal _h4Upper;
	private decimal _h4Lower;
	private bool _h4Ready;

	private DateTimeOffset? _blackoutUntil;

	private decimal? _entryPrice;
	private decimal? _stopLoss;
	private decimal? _tp1;
	private decimal? _tp2;
	private decimal? _trailingStop;
	private bool _tp1Hit;

	/// <summary>
	/// Number of pips added to the crossover price to form the trigger level.
	/// </summary>
	public int TriggerPips
	{
		get => _triggerPips.Value;
		set => _triggerPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public int TrailingStopPips
	{
		get => _trailingStopPips.Value;
		set => _trailingStopPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// First take-profit distance in pips.
	/// </summary>
	public int TakeProfit1Pips
	{
		get => _takeProfit1Pips.Value;
		set => _takeProfit1Pips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Second take-profit distance in pips.
	/// </summary>
	public int TakeProfit2Pips
	{
		get => _takeProfit2Pips.Value;
		set => _takeProfit2Pips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Fast EMA period used for the trigger.
	/// </summary>
	public int FastMaPeriod
	{
		get => _fastMaPeriod.Value;
		set => _fastMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow SMA period used as the baseline.
	/// </summary>
	public int SlowMaPeriod
	{
		get => _slowMaPeriod.Value;
		set => _slowMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of completed candles used to fetch the stop-loss reference.
	/// </summary>
	public int StopLossLookback
	{
		get => _stopLossLookback.Value;
		set => _stopLossLookback.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of hours used for the rolling high/low breakout filter.
	/// </summary>
	public int HighLowHours
	{
		get => _highLowHours.Value;
		set => _highLowHours.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown duration in hours after a successful trade.
	/// </summary>
	public int BlackoutHours
	{
		get => _blackoutHours.Value;
		set => _blackoutHours.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI length applied on the higher timeframe filter.
	/// </summary>
	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Upper RSI threshold required for long positions.
	/// </summary>
	public decimal RsiUpper
	{
		get => _rsiUpper.Value;
		set => _rsiUpper.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Lower RSI threshold required for short positions.
	/// </summary>
	public decimal RsiLower
	{
		get => _rsiLower.Value;
		set => _rsiLower.Value = value;
	}
	/// <summary>
	/// Daily envelope moving average period.
	/// </summary>
	public int DailyEnvelopePeriod
	{
		get => _dailyEnvelopePeriod.Value;
		set => _dailyEnvelopePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Daily envelope deviation in percent.
	/// </summary>
	public decimal DailyEnvelopeDeviation
	{
		get => _dailyEnvelopeDeviation.Value;
		set => _dailyEnvelopeDeviation.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Four-hour envelope moving average period.
	/// </summary>
	public int H4EnvelopePeriod
	{
		get => _h4EnvelopePeriod.Value;
		set => _h4EnvelopePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Four-hour envelope deviation in percent.
	/// </summary>
	public decimal H4EnvelopeDeviation
	{
		get => _h4EnvelopeDeviation.Value;
		set => _h4EnvelopeDeviation.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Primary candle type that drives entries and exits.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used to compute RSI.
	/// </summary>
	public DataType RsiTimeFrame
	{
		get => _rsiTimeFrame.Value;
		set => _rsiTimeFrame.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for the daily envelope filter.
	/// </summary>
	public DataType DailyEnvelopeTimeFrame
	{
		get => _dailyEnvelopeTimeFrame.Value;
		set => _dailyEnvelopeTimeFrame.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for the four-hour envelope filter.
	/// </summary>
	public DataType H4EnvelopeTimeFrame
	{
		get => _h4EnvelopeTimeFrame.Value;
		set => _h4EnvelopeTimeFrame.Value = value;
	}
	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="HerculesATC2006Strategy"/>.
	/// </summary>
	public HerculesATC2006Strategy()
	{
		_triggerPips = Param(nameof(TriggerPips), 38)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trigger Pips", "Distance above/below crossover required to trigger", "Entries")
			
			.SetOptimize(10, 80, 5);

		_trailingStopPips = Param(nameof(TrailingStopPips), 90)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Trailing Stop (pips)", "Trailing stop distance in pips", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(20, 150, 10);

		_takeProfit1Pips = Param(nameof(TakeProfit1Pips), 210)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit 1 (pips)", "First take-profit distance", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(100, 260, 10);

		_takeProfit2Pips = Param(nameof(TakeProfit2Pips), 280)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit 2 (pips)", "Second take-profit distance", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(150, 360, 10);

		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 1)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Length of the fast EMA", "Indicators");

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 72)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow SMA", "Length of the slow SMA", "Indicators")
			
			.SetOptimize(40, 120, 4);

		_stopLossLookback = Param(nameof(StopLossLookback), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop-Loss Lookback", "Number of completed candles used for stop-loss", "Risk Management");

		_highLowHours = Param(nameof(HighLowHours), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("High/Low Window (hours)", "Duration used for breakout filter", "Filters");

		_blackoutHours = Param(nameof(BlackoutHours), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Blackout Hours", "Cooldown after a trade", "Filters");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period on higher timeframe", "Filters");

		_rsiUpper = Param(nameof(RsiUpper), 55m)
			.SetDisplay("RSI Upper", "Upper RSI threshold for longs", "Filters");

		_rsiLower = Param(nameof(RsiLower), 45m)
			.SetDisplay("RSI Lower", "Lower RSI threshold for shorts", "Filters");

		_dailyEnvelopePeriod = Param(nameof(DailyEnvelopePeriod), 24)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Daily Envelope Period", "Daily SMA length for envelope", "Filters");

		_dailyEnvelopeDeviation = Param(nameof(DailyEnvelopeDeviation), 0.99m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Daily Envelope %", "Envelope deviation in percent", "Filters");

		_h4EnvelopePeriod = Param(nameof(H4EnvelopePeriod), 96)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("H4 Envelope Period", "Four-hour SMA length for envelope", "Filters");

		_h4EnvelopeDeviation = Param(nameof(H4EnvelopeDeviation), 0.1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("H4 Envelope %", "Envelope deviation in percent", "Filters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Primary Candle", "Working timeframe for entries", "General");

		_rsiTimeFrame = Param(nameof(RsiTimeFrame), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("RSI Candle", "Timeframe used for RSI filter", "Filters");

		_dailyEnvelopeTimeFrame = Param(nameof(DailyEnvelopeTimeFrame), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Daily Envelope TF", "Timeframe for the daily envelope", "Filters");

		_h4EnvelopeTimeFrame = Param(nameof(H4EnvelopeTimeFrame), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("H4 Envelope TF", "Timeframe for the four-hour envelope", "Filters");

		Volume = 2m;
	}
	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		var uniqueTypes = new HashSet<DataType> { CandleType, RsiTimeFrame, DailyEnvelopeTimeFrame, H4EnvelopeTimeFrame };

		foreach (var type in uniqueTypes)
		{
			yield return (Security, type);
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi.Reset();
		_rsi.Length = RsiLength;
		_dailyEnvelopeMa.Reset();
		_dailyEnvelopeMa.Length = DailyEnvelopePeriod;
		_h4EnvelopeMa.Reset();
		_h4EnvelopeMa.Length = H4EnvelopePeriod;

		Array.Clear(_fastHistory, 0, _fastHistory.Length);
		Array.Clear(_slowHistory, 0, _slowHistory.Length);
		Array.Clear(_timeHistory, 0, _timeHistory.Length);
		Array.Clear(_highStopHistory, 0, _highStopHistory.Length);
		Array.Clear(_lowStopHistory, 0, _lowStopHistory.Length);

		_historyCount = 0;
		_stopHistoryCount = 0;

		_recentHighs.Clear();
		_recentLows.Clear();
		_rollingHigh = 0m;
		_rollingLow = 0m;

		_priceStep = 0m;
		_pipSize = 0m;
		_primaryTimeFrame = default;
		_highLowLength = 0;

		_lastRsi = 0m;
		_rsiReady = false;

		_dailyUpper = 0m;
		_dailyLower = 0m;
		_dailyReady = false;

		_h4Upper = 0m;
		_h4Lower = 0m;
		_h4Ready = false;

		_blackoutUntil = null;

		_entryPrice = null;
		_stopLoss = null;
		_tp1 = null;
		_tp2 = null;
		_trailingStop = null;
		_tp1Hit = false;

		_pendingDirection = 0;
		_triggerPrice = 0m;
		_windowEndTime = null;
		_crossPrice = 0m;
	}
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		StartProtection(null, null);

		_priceStep = Security?.PriceStep ?? 1m;
		var decimals = Security?.Decimals ?? 0;
		var pipFactor = decimals is 3 or 5 ? 10m : 1m;
		_pipSize = _priceStep * pipFactor;

		_primaryTimeFrame = CandleType.Arg is TimeSpan span && span > TimeSpan.Zero ? span : TimeSpan.FromMinutes(1);
		_highLowLength = Math.Max(1, (int)Math.Round(HighLowHours * 60m / (decimal)_primaryTimeFrame.TotalMinutes, MidpointRounding.AwayFromZero));

		var fastMa = new EMA { Length = FastMaPeriod };
		var slowMa = new SMA { Length = SlowMaPeriod };

		var mainSubscription = SubscribeCandles(CandleType);

		mainSubscription
			.Bind(fastMa, slowMa, ProcessPrimary)
			.Start();

		_rsi.Length = RsiLength;
		SubscribeCandles(RsiTimeFrame)
			.Bind(_rsi, ProcessRsi)
			.Start();

		_dailyEnvelopeMa.Length = DailyEnvelopePeriod;
		SubscribeCandles(DailyEnvelopeTimeFrame)
			.Bind(_dailyEnvelopeMa, ProcessDailyEnvelope)
			.Start();

		_h4EnvelopeMa.Length = H4EnvelopePeriod;
		SubscribeCandles(H4EnvelopeTimeFrame)
			.Bind(_h4EnvelopeMa, ProcessH4Envelope)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, mainSubscription);
			DrawIndicator(area, fastMa);
			DrawIndicator(area, slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
	private void ProcessPrimary(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		UpdateHighLow(candle);
		UpdateStopHistory(candle);
		UpdateHistory(candle, fast, slow);
		UpdateBlackout(candle.OpenTime);

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		EvaluateEntry(candle);
		ManagePosition(candle);
	}

	private void ProcessRsi(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_lastRsi = rsiValue;
		_rsiReady = true;
	}

	private void ProcessDailyEnvelope(ICandleMessage candle, decimal basis)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var deviation = DailyEnvelopeDeviation / 100m;
		_dailyUpper = basis * (1 + deviation);
		_dailyLower = basis * (1 - deviation);
		_dailyReady = _dailyEnvelopeMa.IsFormed;
	}

	private void ProcessH4Envelope(ICandleMessage candle, decimal basis)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var deviation = H4EnvelopeDeviation / 100m;
		_h4Upper = basis * (1 + deviation);
		_h4Lower = basis * (1 - deviation);
		_h4Ready = _h4EnvelopeMa.IsFormed;
	}

	private void UpdateBlackout(DateTimeOffset currentTime)
	{
		if (_blackoutUntil is DateTimeOffset until && currentTime >= until)
		{
			_blackoutUntil = null;
		}
	}
	private void UpdateHistory(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		ShiftHistory(_fastHistory, fast);
		ShiftHistory(_slowHistory, slow);
		ShiftHistory(_timeHistory, candle.OpenTime);

		if (_historyCount < _fastHistory.Length)
		{
			_historyCount++;
		}

		if (_historyCount < _fastHistory.Length)
			return;

		var crossUp1 = _fastHistory[1] > _slowHistory[1] && _fastHistory[2] < _slowHistory[2];
		var crossUp2 = _fastHistory[2] > _slowHistory[2] && _fastHistory[3] < _slowHistory[3];
		var crossDown1 = _fastHistory[1] < _slowHistory[1] && _fastHistory[2] > _slowHistory[2];
		var crossDown2 = _fastHistory[2] < _slowHistory[2] && _fastHistory[3] > _slowHistory[3];

		if (crossUp1)
		{
			PrepareTrigger(1, (_fastHistory[1] + _fastHistory[2] + _slowHistory[1] + _slowHistory[2]) / 4m, _timeHistory[1]);
		}
		else if (crossUp2)
		{
			PrepareTrigger(1, (_fastHistory[2] + _fastHistory[3] + _slowHistory[2] + _slowHistory[3]) / 4m, _timeHistory[2]);
		}
		else if (crossDown1)
		{
			PrepareTrigger(-1, (_fastHistory[1] + _fastHistory[2] + _slowHistory[1] + _slowHistory[2]) / 4m, _timeHistory[1]);
		}
		else if (crossDown2)
		{
			PrepareTrigger(-1, (_fastHistory[2] + _fastHistory[3] + _slowHistory[2] + _slowHistory[3]) / 4m, _timeHistory[2]);
		}
	}

	private void PrepareTrigger(int direction, decimal crossPrice, DateTimeOffset crossTime)
	{
		_pendingDirection = direction;
		_crossPrice = crossPrice;
		_triggerPrice = direction > 0 ? crossPrice + TriggerPips * _pipSize : crossPrice - TriggerPips * _pipSize;
		_windowEndTime = crossTime + _primaryTimeFrame + _primaryTimeFrame;
	}

	private void UpdateStopHistory(ICandleMessage candle)
	{
		ShiftHistory(_highStopHistory, candle.HighPrice);
		ShiftHistory(_lowStopHistory, candle.LowPrice);

		if (_stopHistoryCount < _highStopHistory.Length)
		{
			_stopHistoryCount++;
		}
	}

	private void UpdateHighLow(ICandleMessage candle)
	{
		lock (_recentHighs)
		{
			_recentHighs.Enqueue(candle.HighPrice);
			TrimQueue(_recentHighs, _highLowLength);
			if (_recentHighs.Count >= _highLowLength)
			{
				var highs = new decimal[_recentHighs.Count];
				_recentHighs.CopyTo(highs, 0);
				_rollingHigh = GetExtreme(highs, true);
			}
		}

		lock (_recentLows)
		{
			_recentLows.Enqueue(candle.LowPrice);
			TrimQueue(_recentLows, _highLowLength);
			if (_recentLows.Count >= _highLowLength)
			{
				var lows = new decimal[_recentLows.Count];
				_recentLows.CopyTo(lows, 0);
				_rollingLow = GetExtreme(lows, false);
			}
		}
	}
	private void EvaluateEntry(ICandleMessage candle)
	{
		if (_pendingDirection == 0)
			return;

		if (_windowEndTime is DateTimeOffset end && candle.OpenTime > end)
		{
			_pendingDirection = 0;
			return;
		}

		if (_blackoutUntil is not null && candle.OpenTime < _blackoutUntil)
			return;

		if (Position != 0 || _entryPrice.HasValue)
			return;

		if (!_rsiReady)
			return;

		var priceReached = _pendingDirection > 0
			? candle.HighPrice >= _triggerPrice
			: candle.LowPrice <= _triggerPrice;

		if (!priceReached)
			return;

		if (_pendingDirection > 0)
		{
			if (_lastRsi <= RsiUpper)
				return;

			var stopLoss = GetStopPrice(false);
			if (stopLoss is null)
				return;

			BuyMarket();

			InitializePositionState(candle.ClosePrice, stopLoss.Value, true);
		}
		else
		{
			if (_lastRsi >= RsiLower)
				return;

			var stopLoss = GetStopPrice(true);
			if (stopLoss is null)
				return;

			SellMarket();

			InitializePositionState(candle.ClosePrice, stopLoss.Value, false);
		}

		_blackoutUntil = candle.OpenTime + TimeSpan.FromHours(BlackoutHours);
		_pendingDirection = 0;
	}

	private decimal? GetStopPrice(bool isShort)
	{
		if (_stopHistoryCount <= StopLossLookback)
			return null;

		var index = StopLossLookback;
		return isShort ? _highStopHistory[index] : _lowStopHistory[index];
	}

	private void InitializePositionState(decimal entryPrice, decimal stopPrice, bool isLong)
	{
		_entryPrice = entryPrice;
		_stopLoss = stopPrice;
		_tp1Hit = false;
		_trailingStop = null;

		if (TakeProfit1Pips > 0)
		{
			_tp1 = isLong ? entryPrice + TakeProfit1Pips * _pipSize : entryPrice - TakeProfit1Pips * _pipSize;
		}
		else
		{
			_tp1 = null;
		}

		if (TakeProfit2Pips > 0)
		{
			_tp2 = isLong ? entryPrice + TakeProfit2Pips * _pipSize : entryPrice - TakeProfit2Pips * _pipSize;
		}
		else
		{
			_tp2 = null;
		}
	}
	private void ManagePosition(ICandleMessage candle)
	{
		if (_entryPrice is null)
			return;

		if (Position > 0)
		{
			UpdateTrailingStop(candle.ClosePrice, true);

			if (_stopLoss is decimal stop && candle.LowPrice <= stop)
			{
				SellMarket(Position);
				ResetPositionState();
				return;
			}

			if (_trailingStop is decimal trail && candle.LowPrice <= trail)
			{
				SellMarket(Position);
				ResetPositionState();
				return;
			}

			if (!_tp1Hit && _tp1 is decimal tp1 && candle.HighPrice >= tp1)
			{
				SellMarket(Position / 2m);
				_tp1Hit = true;
			}

			if (_tp2 is decimal tp2 && candle.HighPrice >= tp2)
			{
				SellMarket(Position);
				ResetPositionState();
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			UpdateTrailingStop(candle.ClosePrice, false);

			if (_stopLoss is decimal stop && candle.HighPrice >= stop)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				ResetPositionState();
				return;
			}

			if (_trailingStop is decimal trail && candle.HighPrice >= trail)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				ResetPositionState();
				return;
			}

			if (!_tp1Hit && _tp1 is decimal tp1 && candle.LowPrice <= tp1)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position) / 2m);
				_tp1Hit = true;
			}

			if (_tp2 is decimal tp2 && candle.LowPrice <= tp2)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				ResetPositionState();
			}
		}
		else
		{
			ResetPositionState();
		}
	}

	private void UpdateTrailingStop(decimal closePrice, bool isLong)
	{
		if (TrailingStopPips <= 0)
			return;

		var candidate = isLong
			? closePrice - TrailingStopPips * _pipSize
			: closePrice + TrailingStopPips * _pipSize;

		if (_trailingStop is null)
		{
			_trailingStop = candidate;
		}
		else if (isLong && candidate > _trailingStop)
		{
			_trailingStop = candidate;
		}
		else if (!isLong && candidate < _trailingStop)
		{
			_trailingStop = candidate;
		}
	}

	private void ResetPositionState()
	{
		_entryPrice = null;
		_stopLoss = null;
		_tp1 = null;
		_tp2 = null;
		_trailingStop = null;
		_tp1Hit = false;
	}

	private static void ShiftHistory<T>(T[] array, T value)
	{
		for (var i = array.Length - 1; i > 0; i--)
		{
			array[i] = array[i - 1];
		}

		array[0] = value;
	}

	private static void TrimQueue(Queue<decimal> queue, int maxLength)
	{
		while (queue.Count > maxLength)
		{
			queue.Dequeue();
		}
	}

	private static decimal GetExtreme(IEnumerable<decimal> values, bool isMax)
	{
		var extreme = isMax ? decimal.MinValue : decimal.MaxValue;

		foreach (var value in values)
		{
			extreme = isMax
				? (value > extreme ? value : extreme)
				: (value < extreme ? value : extreme);
		}

		return extreme;
	}
}