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Estratégia de Execução Instantânea

Esta estratégia entra imediatamente em uma única posição na primeira vela concluída e a gerencia com regras simples de lucro e risco. A direção da posição é selecionável por parâmetros. Uma vez que uma operação é aberta, o algoritmo rastreia lucro e perda e pode seguir o preço para proteger os ganhos.

A lógica reproduz o comportamento do script MQL original que permitia a execução instantânea de ordens de mercado com valores opcionais de take profit, stop loss e trailing stop.

Detalhes

  • Critérios de entrada: abre uma posição de mercado na primeira vela finalizada após o início. A direção é definida pelo parâmetro Direction.
  • Comprado/Vendido: Ambos os lados suportados.
  • Critérios de saída:
    • Take profit atingido.
    • Stop loss atingido.
    • Trailing stop ativado e o preço atinge o nível de trailing.
  • Stops: Take profit, stop loss e trailing stop estão disponíveis.
  • Valores padrão:
    • TakeProfit = 70 unidades de preço.
    • StopLoss = 0 (desativado).
    • TrailingStart = 5 unidades de preço.
    • TrailingSize = 5 unidades de preço.
  • Filtros:
    • Categoria: Utilitário
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Nenhum
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Simples
    • Período: Qualquer
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that opens a position based on EMA direction and manages it with
/// take profit, stop loss and trailing stop rules.
/// </summary>
public class InstantExecutionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevEma;

	public decimal TakeProfitPct
	{
		get => _takeProfitPct.Value;
		set => _takeProfitPct.Value = value;
	}

	public decimal StopLossPct
	{
		get => _stopLossPct.Value;
		set => _stopLossPct.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public InstantExecutionStrategy()
	{
		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");

		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, (candle, emaValue) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished)
				return;

			if (_prevEma.HasValue)
			{
				var rising = emaValue > _prevEma.Value;
				var falling = emaValue < _prevEma.Value;

				if (rising && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
				{
					if (Position < 0) BuyMarket();
					BuyMarket();
				}
				else if (falling && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
				{
					if (Position > 0) SellMarket();
					SellMarket();
				}
			}

			_prevEma = emaValue;
		}).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			isStopTrailing: true,
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}