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Estratégia de Rompimento de Momentum Ancorado

Visão geral

A Estratégia de Rompimento de Momentum Ancorado usa a razão entre uma média móvel exponencial (EMA) e uma média móvel simples (SMA) para medir o momentum. Quando a EMA de curto prazo começa a subir mais rápido do que a SMA de longo prazo, indica momentum altista crescente. Por outro lado, uma razão em queda sinaliza fortalecimento do momentum baixista.

Como Funciona

  1. Indicadores
    • EMA com período configurável.
    • SMA com período configurável.
  2. Cálculo do Momentum
    • Momentum = 100 * (EMA / SMA - 1)
    • Momentum positivo significa que a EMA está acima da SMA; momentum negativo significa que a EMA está abaixo da SMA.
  3. Lógica de Trading
    • Se o momentum esteve diminuindo e então vira para cima, a estratégia entra em uma posição comprada.
    • Se o momentum esteve aumentando e então vira para baixo, a estratégia entra em uma posição vendida.
    • O tamanho da posição inclui automaticamente a posição existente para reverter quando necessário.
  4. Gestão de Risco
    • Os níveis de stop-loss e take-profit são definidos como porcentagens do preço de entrada usando o mecanismo de proteção integrado.

Parâmetros

Nome Descrição
SmaPeriod Período para o indicador SMA.
EmaPeriod Período para o indicador EMA.
StopLossPercent Percentagem para o stop-loss.
TakeProfitPercent Percentagem para o take-profit.
CandleType Período de velas usado para os cálculos.

Notas

  • A estratégia trabalha apenas com velas concluídas.
  • Todas as ações de trading são executadas usando ordens a mercado.
  • Os valores dos indicadores são obtidos através da API de alto nível Bind sem acessar diretamente os buffers históricos.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on anchored momentum indicator.
/// Computes momentum as EMA/SMA ratio and trades reversals.
/// </summary>
public class AnchoredMomentumBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPercent;

	private decimal _prev;
	private decimal _prevPrev;
	private bool _initialized;

	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPercent { get => _takeProfitPercent.Value; set => _takeProfitPercent.Value = value; }

	public AnchoredMomentumBreakoutStrategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 34)
			.SetDisplay("SMA Period", "Period for simple moving average", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "Period for exponential moving average", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk Management");
		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 4m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk Management");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev = 0;
		_prevPrev = 0;
		_initialized = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new ExponentialMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(sma, ema, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPercent, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, sub);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaVal, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (smaVal == 0)
			return;

		var mom = 100m * (emaVal / smaVal - 1m);

		if (!_initialized)
		{
			_prev = mom;
			_prevPrev = mom;
			_initialized = true;
			return;
		}

		if (_prev < _prevPrev && mom >= _prev && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prev > _prevPrev && mom <= _prev && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrev = _prev;
		_prev = mom;
	}
}