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Nível de Mercado Adaptativo

Estratégia que opera com base no indicador Adaptive Market Level (AML). O indicador se adapta à volatilidade atual e traça um nível de preço dinâmico. Uma posição comprada é aberta quando a linha AML vira para cima e uma posição vendida quando vira para baixo. Posições opostas são fechadas em uma mudança de cor ou quando o stop-loss/take-profit é acionado.

O sistema segue tendências de médio prazo e funciona em períodos mais altos por padrão.

Detalhes

  • Critérios de entrada: A linha AML muda de direção para cima para comprados e para baixo para vendidos.
  • Comprado/Vendido: Ambas as direções.
  • Critérios de saída: Mudança de direção do AML ou stop/alvo.
  • Stops: Sim.
  • Valores padrão:
    • Fractal = 6
    • Lag = 7
    • StopLossTicks = 1000
    • TakeProfitTicks = 2000
    • BuyPosOpen = true
    • SellPosOpen = true
    • BuyPosClose = true
    • SellPosClose = true
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
  • Filtros:
    • Categoria: Tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Adaptive Market Level
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: H4
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Adaptive market level strategy using SMA slope direction changes.
/// </summary>
public class AdaptiveMarketLevelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevSma;
	private decimal _prevPrevSma;
	private int _count;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AdaptiveMarketLevelStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "SMA period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSma = 0;
		_prevPrevSma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = Period };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevSma = _prevSma;
			_prevSma = smaValue;
			return;
		}

		var turnUp = _prevSma < _prevPrevSma && smaValue > _prevSma;
		var turnDown = _prevSma > _prevPrevSma && smaValue < _prevSma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevSma = _prevSma;
		_prevSma = smaValue;
	}
}