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Estratégia de Fechamento por Percentual de Capital

Esta estratégia de gestão de risco monitora o capital do portfólio e fecha qualquer posição aberta quando o capital cresce acima do saldo atual multiplicado por um multiplicador definido pelo usuário. Foi projetada para garantir lucros assim que o valor da conta atinge uma porcentagem desejada acima do valor base.

A estratégia realiza verificações periódicas usando candles e não gera entradas de negociação por conta própria; ela apenas gerencia uma posição existente. Após o fechamento, o saldo de referência é atualizado, permitindo que o processo se repita para negociações subsequentes.

Detalhes

  • Critérios de entrada: Nenhum (gerencia a posição existente).
  • Comprado/Vendido: Ambos os lados.
  • Critérios de saída: Capital maior que balance * EquityPercentFromBalance.
  • Stops: Não.
  • Valores padrão:
    • EquityPercentFromBalance = 1.2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • Filtros:
    • Categoria: Gestão de risco
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Nenhum
    • Stops: Não
    • Complexidade: Básico
    • Período: Intradiário (1m)
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Baixo
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Closes position when equity exceeds balance by a given multiplier.
/// </summary>
public class CloseByEquityPercentStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _equityPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _currentBalance;

	/// <summary>
	/// Equity to balance multiplier.
	/// </summary>
	public decimal EquityPercentFromBalance
	{
		get => _equityPercent.Value;
		set => _equityPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for periodic checks.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="CloseByEquityPercentStrategy"/>.
	/// </summary>
	public CloseByEquityPercentStrategy()
	{
		_equityPercent = Param(nameof(EquityPercentFromBalance), 1.2m)
			.SetDisplay("Equity/Bal Multiplier", "Threshold multiplier for equity relative to balance", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(1.1m, 2m, 0.1m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for periodic checks", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_currentBalance = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_currentBalance = Portfolio?.CurrentValue ?? 0m;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var equity = Portfolio?.CurrentValue ?? 0m;

		if (equity > _currentBalance * EquityPercentFromBalance)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Position);
			else if (Position < 0)
				BuyMarket(-Position);

			_currentBalance = equity;
			return;
		}

		// Simple entry when flat
		if (Position == 0)
		{
			_currentBalance = equity;
			if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice)
				BuyMarket();
			else if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
				SellMarket();
		}
	}
}