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Estratégia de Cruzamento MA por MA

Esta estratégia implementa um cruzamento de média móvel com duplo suavizamento. A série de preços é suavizada por uma média móvel exponencial (EMA) rápida. O resultado da EMA rápida é então suavizado novamente por uma EMA mais lenta. As duas séries são comparadas para gerar sinais:

  • Uma posição comprada é aberta quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta.
  • Uma posição vendida é aberta quando a EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta. Qualquer posição oposta existente é fechada no cruzamento.

A estratégia funciona em qualquer período de candles.

Parâmetros

  • FastLength – período da EMA rápida.
  • SlowLength – período da EMA lenta aplicada à saída da EMA rápida.
  • EnableLong – permitir abertura de posições compradas.
  • EnableShort – permitir abertura de posições vendidas.
  • CandleType – tipo de candles usados para os cálculos.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: EMA rápida cruza acima da EMA lenta.
    • Vendido: EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta.
  • Comprado/Vendido: Ambas as direções suportadas.
  • Critérios de saída:
    • Cruzamento oposto fecha uma posição existente.
  • Stops: Nenhum stop-loss ou take-profit explícito é utilizado.
  • Valores padrão:
    • FastLength = 7
    • SlowLength = 7
    • EnableLong = true
    • EnableShort = true
    • CandleType = período de 12 horas
  • Filtros:
    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Moving averages
    • Stops: Não
    • Complexidade: Básico
    • Período: Qualquer
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Double smoothed moving average crossover strategy.
/// </summary>
public class MaByMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minSpreadPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private bool _isInitialized;
	private bool _wasFastBelowSlow;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal MinSpreadPercent { get => _minSpreadPercent.Value; set => _minSpreadPercent.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }

	public MaByMaStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Period for fast EMA", "Indicator");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Period for slow EMA", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_minSpreadPercent = Param(nameof(MinSpreadPercent), 0.003m)
			.SetDisplay("Minimum Spread %", "Minimum normalized spread between fast and slow EMA values", "Filters");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 6)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Completed candles to wait after a position change", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_isInitialized = false;
		_wasFastBelowSlow = false;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastMa, slowMa, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastMa);
			DrawIndicator(area, slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		var spreadPercent = slowValue != 0m ? Math.Abs(fastValue - slowValue) / slowValue : 0m;
		if (!_isInitialized)
		{
			_wasFastBelowSlow = fastValue < slowValue;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		var isFastBelowSlow = fastValue < slowValue;
		if (_cooldownRemaining == 0 && spreadPercent >= MinSpreadPercent)
		{
			if (_wasFastBelowSlow && !isFastBelowSlow && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket();

				BuyMarket();
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
			else if (!_wasFastBelowSlow && isFastBelowSlow && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket();

				SellMarket();
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
		}

		_wasFastBelowSlow = isFastBelowSlow;
	}
}