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Estratégia Intradiária v2

Esta estratégia implementa uma abordagem de reversão à média intradiária usando dois conjuntos de Bandas de Bollinger. As bandas externas (desvio 2.4) definem as zonas de entrada, enquanto as bandas internas (desvio 1) gerenciam as saídas. Níveis opcionais de stop-loss e take-profit fecham posições quando o preço se move contra a operação em um valor configurável.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: O preço de fechamento cai abaixo da banda inferior externa.
    • Vendido: O preço de fechamento sobe acima da banda superior externa.
  • Comprado/Vendido: Ambos.
  • Critérios de saída:
    • Comprado: O preço cruza acima da banda inferior interna ou atinge o stop-loss/take-profit.
    • Vendido: O preço cruza abaixo da banda superior interna ou atinge o stop-loss/take-profit.
  • Stops: Stop-loss e take-profit absolutos configuráveis.
  • Filtros: Nenhum.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Intraday mean reversion strategy using SMA and standard deviation bands.
/// Buys when price touches lower band, sells when touching upper band.
/// </summary>
public class IntradayV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bandLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _closes = new();

	public int BandLength { get => _bandLength.Value; set => _bandLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public IntradayV2Strategy()
	{
		_bandLength = Param(nameof(BandLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Band Length", "Band period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_closes.Clear();
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = BandLength };
		var stdev = new StandardDeviation { Length = BandLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, stdev, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaVal, decimal stdevVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (stdevVal <= 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = smaVal + 2m * stdevVal;
		var lower = smaVal - 2m * stdevVal;

		// Mean reversion: buy at lower band
		if (close < lower && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Mean reversion: sell at upper band
		else if (close > upper && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		// Exit long at middle (SMA)
		if (Position > 0 && close > smaVal)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit short at middle (SMA)
		else if (Position < 0 && close < smaVal)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}