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Estratégia de Período

Estratégia de cruzamento de EMA com gestão de risco adaptada ao período.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 31%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

A estratégia compra quando uma EMA rápida cruza acima de uma EMA mais lenta e a tendência de longo prazo é de alta. As entradas vendidas ocorrem no cruzamento oposto. Os horários de negociação e um filtro ADX simples ajudam a evitar períodos de baixo momentum. O risco é gerenciado com take profit e stop loss baseados em percentuais.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: EMA9 cruza acima de EMA20 enquanto EMA50 está acima de EMA200.
    • Vendido: EMA9 cruza abaixo de EMA20 enquanto EMA50 está abaixo de EMA200.
  • Comprado/Vendido: Ambos os lados.
  • Critérios de saída:
    • Comprado: Stop loss ou take profit.
    • Vendido: Stop loss ou take profit.
  • Stops: Sim, trailing opcional.
  • Valores padrão:
    • TakeProfitPercent = 1.5
    • StopLossPercent = 1.0
    • TrailingPercent = 0.5
    • StartHour = 15
    • EndHour = 20
    • CooldownBars = 5
  • Filtros:
    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: EMA, RSI, ADX
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Moderado
    • Período: Curto prazo
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Timeframe strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class TimeframeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TimeframeStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}