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Long EMA com Saída Avançada

Long EMA com Saída Avançada é uma estratégia somente de compra que entra quando uma média móvel curta cruza acima de uma média móvel média e o preço está acima de uma média móvel longa. As saídas podem ser acionadas por cruzamento descendente do MACD, fechamento do preço abaixo de uma média móvel selecionada, cruzamento descendente da MA, stop trailing ou um filtro de volatilidade baseado em ATR.

Detalhes

  • Dados: Velas de preço.
  • Critérios de entrada:
    • Comprado: A MA curta cruza acima da MA média e o preço está acima da MA longa.
  • Critérios de saída: Cruzamento descendente do MACD, preço abaixo da MA selecionada, cruzamento descendente da MA curta abaixo da MA média, stop trailing opcional.
  • Stops: Stop trailing opcional.
  • Valores padrão:
    • MaType = EMA
    • EntryConditionType = Crossover
    • LongTermPeriod = 200
    • ShortTermPeriod = 5
    • MidTermPeriod = 10
    • EnableMacdExit = true
    • MacdCandleType = TimeSpan.FromDays(7).TimeFrame()
    • MacdFastLength = 12
    • MacdSlowLength = 26
    • MacdSignalLength = 9
    • UseTrailingStop = false
    • TrailingStopPercent = 15
    • UseMaCloseExit = false
    • MaCloseExitPeriod = 50
    • UseMaCrossExit = true
    • UseVolatilityFilter = false
    • AtrPeriod = 14
    • AtrMultiplier = 1.5
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • Filtros:
    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Somente comprado
    • Indicadores: MA, MACD, ATR
    • Complexidade: Médio
    • Nível de risco: Médio
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy with trailing exit.
/// </summary>
public class LongEmaAdvancedExitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _shortPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _midPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _prevShort;
	private decimal _prevMid;
	private int _barsSinceSignal;

	public int ShortPeriod { get => _shortPeriod.Value; set => _shortPeriod.Value = value; }
	public int MidPeriod { get => _midPeriod.Value; set => _midPeriod.Value = value; }
	public int LongPeriod { get => _longPeriod.Value; set => _longPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }

	public LongEmaAdvancedExitStrategy()
	{
		_shortPeriod = Param(nameof(ShortPeriod), 10)
			.SetDisplay("Short EMA", "Short EMA period", "Indicators");
		_midPeriod = Param(nameof(MidPeriod), 20)
			.SetDisplay("Mid EMA", "Mid EMA period", "Indicators");
		_longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 40)
			.SetDisplay("Long EMA", "Long EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");
		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 38)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Min bars between signals", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevShort = 0;
		_prevMid = 0;
		_barsSinceSignal = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevShort = 0;
		_prevMid = 0;
		_barsSinceSignal = 0;

		var emaShort = new ExponentialMovingAverage { Length = ShortPeriod };
		var emaMid = new ExponentialMovingAverage { Length = MidPeriod };
		var emaLong = new ExponentialMovingAverage { Length = LongPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(emaShort, emaMid, emaLong, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, emaShort);
			DrawIndicator(area, emaMid);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal shortVal, decimal midVal, decimal longVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barsSinceSignal++;

		if (_prevShort == 0 || _prevMid == 0)
		{
			_prevShort = shortVal;
			_prevMid = midVal;
			return;
		}

		if (_barsSinceSignal < CooldownBars)
		{
			_prevShort = shortVal;
			_prevMid = midVal;
			return;
		}

		// Entry: short crosses above mid + price above long EMA -> buy
		var crossUp = _prevShort <= _prevMid && shortVal > midVal;
		if (crossUp && candle.ClosePrice > longVal && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_barsSinceSignal = 0;
		}

		// Entry: short crosses below mid + price below long EMA -> sell
		var crossDown = _prevShort >= _prevMid && shortVal < midVal;
		if (crossDown && candle.ClosePrice < longVal && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_barsSinceSignal = 0;
		}

		_prevShort = shortVal;
		_prevMid = midVal;
	}
}