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Estratégia Dinâmica de Rompimento Mestre

Estratégia de rompimento usando Canais de Donchian com filtro de tendência de média móvel, filtros RSI e ATR, além de restrições de volume e tempo.

Regras da estratégia

  • Comprado: o preço rompe acima da banda superior de Donchian ou recua após o rompimento, MA1 > MA2, RSI entre RsiOversold e RsiOverbought, ATR acima de AtrMultiplier, volume acima da média e dentro do horário de operação.
  • Vendido: o preço rompe abaixo da banda inferior de Donchian ou recua após o rompimento, MA1 < MA2, RSI entre os limites, ATR acima de AtrMultiplier, volume acima da média e dentro do horário de operação.
  • Saídas: stop loss/trailing, take profit, RSI extremo ou cruzamento de médias móveis.

Parâmetros

  • DonchianPeriod – período de retrocesso do canal.
  • Ma1Length, Ma1IsEma – primeira média móvel.
  • Ma2Length, Ma2IsEma – segunda média móvel.
  • RsiLength, RsiOverbought, RsiOversold – filtro RSI.
  • AtrLength, AtrMultiplier – filtro de volatilidade.
  • RiskPerTrade, RewardRatio, AccountSize – dimensionamento de posição.
  • TradingStartHour, TradingEndHour – sessão de negociação.
  • CandleType – período de tempo das velas.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DynamicBreakoutMasterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DynamicBreakoutMasterStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 130)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}
		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
			SellMarket();
		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}