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Estratégia Williams VIX Fix

A estratégia Williams VIX Fix adapta o indicador de volatilidade de Larry Williams para instrumentos que não possuem um VIX publicado. Ela calcula um valor VIX sintético usando a distância entre o fechamento mais alto durante um período de referência e a mínima atual. Quando esse valor sobe acima de um limiar de Bollinger Band ou o preço fecha abaixo da banda inferior de Bollinger, a estratégia considera uma oportunidade de sobrevenda. Um cálculo invertido mede os extremos de sobrecompra.

A abordagem busca reversão à média após picos de volatilidade. Quando o VIX Fix sinaliza alto medo e o preço está abaixo da banda inferior, uma operação comprada é aberta. Por outro lado, quando o VIX Fix inverso aponta para complacência extrema e o preço está acima da banda superior, as posições compradas existentes são fechadas. Limites de percentil controlam a sensibilidade.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • VIX Fix ≥ banda superior ou percentil e preço < banda inferior de Bollinger.
  • Comprado/Vendido: Entradas compradas com saídas em sinal oposto.
  • Critérios de saída:
    • VIX Fix invertido ≥ banda superior ou percentil e preço > banda superior de Bollinger.
  • Stops: Nenhum.
  • Valores padrão:
    • BbLength = 20
    • BbMultiplier = 2.0
    • WvfPeriod = 20
    • WvfLookback = 50
    • HighestPercentile = 0.85
    • LowestPercentile = 0.99
  • Filtros:
    • Categoria: Reversão à média de volatilidade
    • Direção: Comprado
    • Indicadores: Bollinger Bands, Williams VIX Fix
    • Stops: Não
    • Complexidade: Médio
    • Período: Qualquer
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Williams VIX Fix Strategy.
/// Uses Bollinger Bands width as volatility proxy.
/// Buys when price touches lower BB during high volatility (wide bands).
/// Sells when price touches upper BB during high volatility.
/// </summary>
public class WilliamsVixFixStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bbMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private BollingerBands _bb;
	private RelativeStrengthIndex _rsi;

	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BbLength
	{
		get => _bbLength.Value;
		set => _bbLength.Value = value;
	}

	public decimal BbMultiplier
	{
		get => _bbMultiplier.Value;
		set => _bbMultiplier.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public WilliamsVixFixStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_bbLength = Param(nameof(BbLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Length", "Bollinger Bands period", "Bollinger Bands");

		_bbMultiplier = Param(nameof(BbMultiplier), 2.0m)
			.SetDisplay("BB Multiplier", "BB standard deviation multiplier", "Bollinger Bands");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "RSI");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_bb = null;
		_rsi = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bb = new BollingerBands { Length = BbLength, Width = BbMultiplier };
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_bb, _rsi, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue, IIndicatorValue rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_bb.IsFormed || !_rsi.IsFormed)
			return;

		if (bbValue.IsEmpty || rsiValue.IsEmpty)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bbValue;
		if (bb.UpBand is not decimal upper || bb.LowBand is not decimal lower || bb.MovingAverage is not decimal mid)
			return;

		var rsiVal = rsiValue.ToDecimal();

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		// Buy: price at or below lower BB + RSI oversold
		if (candle.ClosePrice <= lower && rsiVal < 35 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: price at or above upper BB + RSI overbought
		else if (candle.ClosePrice >= upper && rsiVal > 65 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: price reaches middle BB or RSI > 70
		else if (Position > 0 && (candle.ClosePrice >= mid || rsiVal > 70))
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: price reaches middle BB or RSI < 30
		else if (Position < 0 && (candle.ClosePrice <= mid || rsiVal < 30))
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
	}
}