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Estratégia de Cruzamento EMA/SMA + RSI

Esta estratégia acompanha três médias móveis exponenciais (rápida, média e lenta) juntamente com um filtro RSI para participar de tendências emergentes. Uma operação é acionada quando a média rápida cruza a média na direção da média lenta predominante, indicando que o impulso está acelerando. Apenas velas que fecham na direção do cruzamento são consideradas para evitar sinais falsos.

Uma saída protetora pode opcionalmente fechar posições após um número definido pelo usuário de barras se permanecerem lucrativas. O RSI atua como guarda de sobrecompra/sobrevenda para sair quando o impulso fica muito esticado.

Backtests mostram que a técnica funciona melhor em pares cripto líquidos durante fases de tendência onde as médias móveis oferecem separação clara.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: EMA_fast > EMA_medium e EMA_fast(t-1) <= EMA_medium(t-1) e Close > EMA_slow e Close > Open
    • Vendido: EMA_fast < EMA_medium e EMA_fast(t-1) >= EMA_medium(t-1) e Close < EMA_slow e Close < Open
  • Comprado/Vendido: Ambos os lados.
  • Critérios de saída:
    • Comprado: RSI > 70 ou X barras com lucro e Close > entry
    • Vendido: RSI < 30 ou X barras com lucro e Close < entry
  • Stops: Nenhum.
  • Valores padrão:
    • EMA_fast = 10
    • EMA_medium = 20
    • EMA_slow = 100
    • RSI_length = 14
    • X bars = 24
  • Filtros:
    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: EMA, RSI
    • Stops: Opcional baseado em tempo
    • Complexidade: Médio
    • Período: Curto prazo
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// EMA/SMA + RSI Strategy.
/// Uses three EMAs for trend and crossover, with RSI for exit signals.
/// Buy on fast EMA crossing above medium EMA when both above slow EMA.
/// Sell on fast EMA crossing below medium EMA when both below slow EMA.
/// </summary>
public class EmaSmaRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;
	private readonly StrategyParam<int> _emaALength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaBLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaCLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ExponentialMovingAverage _emaA;
	private ExponentialMovingAverage _emaB;
	private ExponentialMovingAverage _emaC;
	private RelativeStrengthIndex _rsi;

	private decimal _prevEmaA;
	private decimal _prevEmaB;
	private int _cooldownRemaining;

	public EmaSmaRsiStrategy()
	{
		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation.", "General");

		_emaALength = Param(nameof(EmaALength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA A Length", "Fast EMA period", "Moving Averages");

		_emaBLength = Param(nameof(EmaBLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA B Length", "Medium EMA period", "Moving Averages");

		_emaCLength = Param(nameof(EmaCLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA C Length", "Slow EMA period", "Moving Averages");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "RSI");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	public int EmaALength
	{
		get => _emaALength.Value;
		set => _emaALength.Value = value;
	}

	public int EmaBLength
	{
		get => _emaBLength.Value;
		set => _emaBLength.Value = value;
	}

	public int EmaCLength
	{
		get => _emaCLength.Value;
		set => _emaCLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_emaA = null;
		_emaB = null;
		_emaC = null;
		_rsi = null;
		_prevEmaA = 0;
		_prevEmaB = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_emaA = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaALength };
		_emaB = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaBLength };
		_emaC = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaCLength };
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_emaA, _emaB, _emaC, _rsi, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _emaA);
			DrawIndicator(area, _emaB);
			DrawIndicator(area, _emaC);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal emaA, decimal emaB, decimal emaC, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_emaA.IsFormed || !_emaB.IsFormed || !_emaC.IsFormed || !_rsi.IsFormed)
		{
			_prevEmaA = emaA;
			_prevEmaB = emaB;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevEmaA = emaA;
			_prevEmaB = emaB;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevEmaA = emaA;
			_prevEmaB = emaB;
			return;
		}

		// Crossover detection
		var bullishCross = emaA > emaB && _prevEmaA <= _prevEmaB && _prevEmaA > 0;
		var bearishCross = emaA < emaB && _prevEmaA >= _prevEmaB && _prevEmaA > 0;

		// Exit long on RSI overbought
		if (Position > 0 && rsi > 70)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short on RSI oversold
		else if (Position < 0 && rsi < 30)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Buy: fast crosses above medium, both above slow
		else if (bullishCross && emaA > emaC && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: fast crosses below medium, both below slow
		else if (bearishCross && emaA < emaC && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevEmaA = emaA;
		_prevEmaB = emaB;
	}
}