Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия ZScore Reversal

Стратегия ZScore Reversal измеряет, насколько цена отклоняется от скользящей средней в стандартных отклонениях. Полученный Z‑Score выявляет статистически растянутые состояния, которые могут вернуться к среднему.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 91%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Покупка совершается, когда Z‑Score падает ниже отрицательного порога, указывая на перепроданность. Короткая сделка открывается, когда Z‑Score превышает положительный порог. Позиция закрывается, когда Z‑Score снова пересекает ноль, что говорит о нормализации цены.

Эта техника привлекательна для трейдеров, ориентированных на возврат к среднему, которым нужны объективные уровни входа. Процентный стоп‑лосс помогает контролировать неблагоприятные движения, пока ждёшь возврата.

Детали

  • Условия входа:
    • Лонг: Z‑Score < -Порог
    • Шорт: Z‑Score > Порог
  • Лонг/Шорт: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Лонг: Выход при пересечении Z‑Score выше 0
    • Шорт: Выход при пересечении Z‑Score ниже 0
  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Значения по умолчанию:
    • LookbackPeriod = 20
    • ZScoreThreshold = 2.0m
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(10)
  • Фильтры:
    • Категория: Mean Reversion
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Z‑Score
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;
	
/// <summary>
/// Strategy that trades based on Z-Score (normalized price deviation from the mean).
/// Enters long when Z-Score is below a negative threshold (price significantly below mean).
/// Enters short when Z-Score is above a positive threshold (price significantly above mean).
/// Exits when Z-Score returns to zero (price returns to mean).
/// </summary>
public class ZScoreReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookbackPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _zScoreThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	
	private SimpleMovingAverage _ma;
	private StandardDeviation _stdDev;
	
	private decimal _lastZScore;
	
	/// <summary>
	/// Period for calculating mean and standard deviation.
	/// </summary>
	public int LookbackPeriod
	{
		get => _lookbackPeriod.Value;
		set => _lookbackPeriod.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Z-Score threshold for entry signals.
	/// </summary>
	public decimal ZScoreThreshold
	{
		get => _zScoreThreshold.Value;
		set => _zScoreThreshold.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage parameter.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Candle type parameter.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ZScoreReversalStrategy()
	{
		_lookbackPeriod = Param(nameof(LookbackPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback Period", "Period for calculating mean and standard deviation", "Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 40, 5);
			
		_zScoreThreshold = Param(nameof(ZScoreThreshold), 2.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Z-Score Threshold", "Z-Score threshold for entry signals", "Parameters")
			
			.SetOptimize(1.5m, 3.0m, 0.5m);
			
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop-loss %", "Stop-loss as percentage of entry price", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(1m, 3m, 0.5m);
			
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(10).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}
	
	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}
	
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_ma = null;
		_stdDev = null;
		_lastZScore = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

// Initialize indicators
		_ma = new() { Length = LookbackPeriod };
		_stdDev = new() { Length = LookbackPeriod };
		
		// Create candles subscription
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		
		// Bind indicators to subscription
		subscription
			.Bind(_ma, _stdDev, ProcessCandle)
			.Start();
		
		// Enable position protection with stop-loss
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(0, UnitTypes.Absolute), // No take-profit
			stopLoss: new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent) // Stop-loss as percentage
		);
		
		// Setup chart if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
	
	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue, decimal stdDevValue)
	{
		// Skip unfinished candles
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Skip if strategy is not ready to trade
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;
		
		// Skip if standard deviation is zero (avoid division by zero)
		if (stdDevValue == 0)
			return;

		// Calculate Z-Score: (Price - Mean) / StdDev
		decimal zScore = (candle.ClosePrice - maValue) / stdDevValue;
		
		LogInfo($"Current Z-Score: {zScore:F4}, Mean: {maValue:F4}, StdDev: {stdDevValue:F4}");
		
		// Trading logic
		if (zScore < -ZScoreThreshold)
		{
			// Long signal: Z-Score is below negative threshold
			if (Position <= 0)
			{
				BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
				LogInfo($"Long Entry: Z-Score({zScore:F4}) < -{ZScoreThreshold:F4}");
			}
		}
		else if (zScore > ZScoreThreshold)
		{
			// Short signal: Z-Score is above positive threshold
			if (Position >= 0)
			{
				SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
				LogInfo($"Short Entry: Z-Score({zScore:F4}) > {ZScoreThreshold:F4}");
			}
		}
		else if ((zScore > 0 && Position > 0) || (zScore < 0 && Position < 0))
		{
			// Exit signals: Z-Score crossed zero line
			if (Position > 0 && _lastZScore < 0 && zScore > 0)
			{
				SellMarket(Math.Abs(Position));
				LogInfo($"Exit Long: Z-Score crossed zero from negative to positive");
			}
			else if (Position < 0 && _lastZScore > 0 && zScore < 0)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				LogInfo($"Exit Short: Z-Score crossed zero from positive to negative");
			}
		}
		
		// Store current Z-Score for next calculation
		_lastZScore = zScore;
	}
}