OrderBook

OrderBook

public OrderBook(SecurityId securityId)

orderBook = OrderBook(securityId)

Реализация книги заказов.

AskLevels

public int AskLevels { get; }

value = orderBook.AskLevels

Количество уровней запросов.

BestAsk

public ValueTuple<decimal, decimal>? BestAsk { get; }

value = orderBook.BestAsk

Лучше всего спросить цену и объем.

BestBid

public ValueTuple<decimal, decimal>? BestBid { get; }

value = orderBook.BestBid

Получите лучшую цену и объем предложения.

BidLevels

public int BidLevels { get; }

value = orderBook.BidLevels

Количество уровней ставок.

SecurityId

public SecurityId SecurityId { get; }

value = orderBook.SecurityId

SecurityId

TotalAskVolume

public decimal TotalAskVolume { get; }

value = orderBook.TotalAskVolume

Общий объем всех запросов.

TotalBidVolume

public decimal TotalBidVolume { get; }

value = orderBook.TotalBidVolume

Общий объем всех заявок.

AddQuote

public void AddQuote(EmulatorOrder order)

orderBook.AddQuote(order)

Добавьте котировку в книгу заказов.

order

Ордер или рыночная котировка для добавления. Если TransactionId установлено по умолчанию, оно рассматривается как рыночная котировка.

Clear

public void Clear(Sides side)

orderBook.Clear(side)

Очистить все кавычки для конкретной стороны.

side

Сторону очистить.

Clear

public void Clear()

orderBook.Clear()

Очищает все состояния адаптера и сбрасывает текущее состояние на «Отключено».

ConsumeVolume

public IEnumerable<ValueTuple<decimal, decimal, IReadOnlyList<EmulatorOrder>>> ConsumeVolume(Sides side, decimal? maxPrice, decimal volume)

result = orderBook.ConsumeVolume(side, maxPrice, volume)

Потребляйте объем с лучших уровней (для соответствия).

side

Сторона потребления (противоположная стороне заказа).

maxPrice

Максимальная цена покупки/минимальная цена продажи.

volume

Объем потребления.

Возвращает: Исполнения (цена, объем, затронутые ордера).

GetLevels

public IEnumerable<OrderBookLevel> GetLevels(Sides side)

result = orderBook.GetLevels(side)

Получите расценки на сторону, упорядоченные по цене (лучшее в первую очередь).

side

Сторона, для которой нужно получить уровни.

GetOrdersAtPrice

public IEnumerable<EmulatorOrder> GetOrdersAtPrice(Sides side, decimal price)

result = orderBook.GetOrdersAtPrice(side, price)

Получите все заказы пользователей на определенном уровне цен.

side

Сторона для запроса.

price

Уровень цен для запроса.

GetTotalVolume

public decimal GetTotalVolume(Sides side)

result = orderBook.GetTotalVolume(side)

Получите общий объем для стороны.

side

Сторона, для которой требуется получить общий объем.

GetVolumeAtPrice

public decimal GetVolumeAtPrice(Sides side, decimal price)

result = orderBook.GetVolumeAtPrice(side, price)

Получите объем на определенном ценовом уровне.

side

Сторона для запроса.

price

Уровень цен для запроса.

GetWorstAsk

public ValueTuple<decimal, decimal>? GetWorstAsk()

result = orderBook.GetWorstAsk()

Получите худший (самый высокий) уровень аска.

GetWorstBid

public ValueTuple<decimal, decimal>? GetWorstBid()

result = orderBook.GetWorstBid()

Получите худший (самый низкий) уровень ставки.

HasLevel

public bool HasLevel(Sides side, decimal price)

result = orderBook.HasLevel(side, price)

Проверьте, есть ли предложение по указанной цене.

side

Сторона для проверки.

price

Уровень цен, который нужно проверить.

RemoveLevel

public IEnumerable<EmulatorOrder> RemoveLevel(Sides side, decimal price)

result = orderBook.RemoveLevel(side, price)

Удалить весь уровень по цене.

side

Сторона, с которой нужно удалить уровень.

price

Уровень цен, который нужно удалить.

Возвращает: Удалены ордера, которые присутствовали на этом уровне.

RemoveQuote

public bool RemoveQuote(long transactionId, Sides side, decimal price)

result = orderBook.RemoveQuote(transactionId, side, price)

Удалить котировку из стакана заявок.

transactionId

Идентификатор транзакции удаляемого заказа.

side

Сторона (покупка/продажа), где размещен ордер.

price

Уровень цены заказа.

Возвращает: True, если удалено, false, если не найдено.

SetSnapshot

public void SetSnapshot(IEnumerable<QuoteChange> bids, IEnumerable<QuoteChange> asks)

orderBook.SetSnapshot(bids, asks)

Установить стакан ордеров из снимка (заменяет все непользовательские котировки).

bids

Установить последовательность изменений котировок ставок.

asks

Последовательность запроса котировок изменяется для установки.

ToMessage

public QuoteChangeMessage ToMessage(DateTime localTime, DateTime serverTime)

result = orderBook.ToMessage(localTime, serverTime)

Создайте QuoteChangeMessage из текущего состояния.

localTime

Местное время, которое будет установлено в сгенерированном сообщении.

serverTime

Время сервера, которое необходимо установить для сгенерированного сообщения.

TrimToDepth

public IEnumerable<EmulatorOrder> TrimToDepth(Sides side, int maxDepth)

result = orderBook.TrimToDepth(side, maxDepth)

Удалите худшие уровни, превышающие максимальную глубину.

side

Сторона для обрезки.

maxDepth

Максимально допустимая глубина.

Возвращает: Удалены заказы из урезанных уровней.

TryRemoveOrder

public bool TryRemoveOrder(long transactionId, Sides side, EmulatorOrder order)

result = orderBook.TryRemoveOrder(transactionId, side, order)

Найдите и удалите заказ по идентификатору транзакции на любом уровне.

UpdateLevel

public void UpdateLevel(Sides side, decimal price, decimal volume)

orderBook.UpdateLevel(side, price, volume)

Обновление объема на уровне цены (для рыночных котировок).

side

Сторона для обновления.

price

Уровень цен для обновления.

volume

Новый объем рынка на уровне.