OrderBook

StockSharp.MatchingEngine

オーダーブックの実装。

コンストラクター

OrderBook

public OrderBook(SecurityId securityId)

orderBook = OrderBook(securityId)

オーダーブックの実装。

プロパティ

AskLevels

public int AskLevels { get; }

value = orderBook.AskLevels

要求レベルの数。

BestAsk

public ValueTuple<decimal, decimal>? BestAsk { get; }

value = orderBook.BestAsk

最適な価格とボリュームを尋ねる.

BestBid

public ValueTuple<decimal, decimal>? BestBid { get; }

value = orderBook.BestBid

入札価格とボリュームを最大限に活用しましょう。

BidLevels

public int BidLevels { get; }

value = orderBook.BidLevels

入札レベル数。

SecurityId

public SecurityId SecurityId { get; }

value = orderBook.SecurityId

担当: 佐藤宏

TotalAskVolume

public decimal TotalAskVolume { get; }

value = orderBook.TotalAskVolume

依頼者の総数量

TotalBidVolume

public decimal TotalBidVolume { get; }

value = orderBook.TotalBidVolume

入札総数。

メソッド

AddQuote

public void AddQuote(EmulatorOrder order)

orderBook.AddQuote(order)

注文書に引用符を追加します。

order: 注文または市場引用を追加してください。TransactionIdがデフォルトの場合、市場引用として扱われます。

Clear

public void Clear(Sides side)

orderBook.Clear(side)

特定の側面の引用符をすべてクリアします。

side: クリアする側。

Clear

public void Clear()

orderBook.Clear()

すべてのアダプターの状態をクリアし、接続解除に現在の状態をリセットします。

ConsumeVolume

public IEnumerable<ValueTuple<decimal, decimal, IReadOnlyList<EmulatorOrder>>> ConsumeVolume(Sides side, decimal? maxPrice, decimal volume)

result = orderBook.ConsumeVolume(side, maxPrice, volume)

最適なレベル(マッチング)からボリュームを消費します。

side: サイドから消費する(反対側から注文側)。
maxPrice: 売買の最低価格/最低価格。
volume: 消費するボリューム。

戻り値: 実行(価格、ボリューム、影響を受けた注文)。

GetLevels

public IEnumerable<OrderBookLevel> GetLevels(Sides side)

result = orderBook.GetLevels(side)

注文した側で見積りを受け取ります。

side: レベルを探し出すための側面。

GetOrdersAtPrice

public IEnumerable<EmulatorOrder> GetOrdersAtPrice(Sides side, decimal price)

result = orderBook.GetOrdersAtPrice(side, price)

特定の価格レベルですべてのユーザー注文を取得します。

side: クエリへ。
price: クエリに値する値レベル。

GetTotalVolume

public decimal GetTotalVolume(Sides side)

result = orderBook.GetTotalVolume(side)

サイドの合計ボリュームを取得します。

side: 全体ボリュームを得られるようにします。

GetVolumeAtPrice

public decimal GetVolumeAtPrice(Sides side, decimal price)

result = orderBook.GetVolumeAtPrice(side, price)

特定の価格レベルでボリュームを取得します。

side: クエリへ。
price: クエリに値する値レベル。

GetWorstAsk

public ValueTuple<decimal, decimal>? GetWorstAsk()

result = orderBook.GetWorstAsk()

最悪の(最も高い)レベルを尋ねる。

GetWorstBid

public ValueTuple<decimal, decimal>? GetWorstBid()

result = orderBook.GetWorstBid()

最悪の(最少)入札レベルを取得します。

HasLevel

public bool HasLevel(Sides side, decimal price)

result = orderBook.HasLevel(side, price)

指定した価格に引用符がある場合にチェックします。

side: 確認する側。
price: チェックする価格レベル.

RemoveLevel

public IEnumerable<EmulatorOrder> RemoveLevel(Sides side, decimal price)

result = orderBook.RemoveLevel(side, price)

レベル全体を価格で削除します。

side: レベルを取除くために側面。
price: 削除する価格レベル。

戻り値: 注文をそのレベルに提示したまま削除しました。

RemoveQuote

public bool RemoveQuote(long transactionId, Sides side, decimal price)

result = orderBook.RemoveQuote(transactionId, side, price)

注文書から引用符を削除します。

transactionId: 削除する注文のトランザクションID。
side: 注文が置かれる側面(buy/sell)。
price: 注文価格レベル。

戻り値: 削除した場合は、見つけられなかった場合は false が真になります。

SetSnapshot

public void SetSnapshot(IEnumerable<QuoteChange> bids, IEnumerable<QuoteChange> asks)

orderBook.SetSnapshot(bids, asks)

注文書をスナップショットから設定します(すべての非ユーザの引用を置き換えます)。

bids: 入札引用の順序は、設定する変更.
asks: 引用符の変更をセットするように依頼する順序。

ToMessage

public QuoteChangeMessage ToMessage(DateTime localTime, DateTime serverTime)

result = orderBook.ToMessage(localTime, serverTime)

現在の状態からQuoteChangeMessageを作成します。

localTime: 生成されたメッセージにローカル時間を設定できます。
serverTime: 生成されたメッセージにサーバー時刻を設定します。

TrimToDepth

public IEnumerable<EmulatorOrder> TrimToDepth(Sides side, int maxDepth)

result = orderBook.TrimToDepth(side, maxDepth)

最悪のレベルを最大深さを超えた状態に削除します。

side: トリムする側。
maxDepth: 保持する最大許容深さ。

戻り値: トリムされたレベルから注文を削除しました。

TryRemoveOrder

public bool TryRemoveOrder(long transactionId, Sides side, EmulatorOrder order)

result = orderBook.TryRemoveOrder(transactionId, side, order)

任意のレベルからトランザクションIDで注文を見つけて削除します。

UpdateLevel

public void UpdateLevel(Sides side, decimal price, decimal volume)

orderBook.UpdateLevel(side, price, volume)

数量を価格レベルで更新(市場引用)。

side: 更新する側。
price: 更新する価格レベル。
volume: レベルに新しい市場ボリューム。