OrderBook

OrderBook

public OrderBook(SecurityId securityId)

orderBook = OrderBook(securityId)

Aplicação do livro de encomendas.

AskLevels

public int AskLevels { get; }

value = orderBook.AskLevels

Número de níveis de pedido.

BestAsk

public ValueTuple<decimal, decimal>? BestAsk { get; }

value = orderBook.BestAsk

Faça o melhor preço e volume de pedidos.

BestBid

public ValueTuple<decimal, decimal>? BestBid { get; }

value = orderBook.BestBid

Obter melhor preço de oferta e volume.

BidLevels

public int BidLevels { get; }

value = orderBook.BidLevels

Número de níveis de oferta.

SecurityId

public SecurityId SecurityId { get; }

value = orderBook.SecurityId

SecurityId

TotalAskVolume

public decimal TotalAskVolume { get; }

value = orderBook.TotalAskVolume

Volume total de todas as perguntas.

TotalBidVolume

public decimal TotalBidVolume { get; }

value = orderBook.TotalBidVolume

Volume total de todas as propostas.

AddQuote

public void AddQuote(EmulatorOrder order)

orderBook.AddQuote(order)

Adicione uma citação ao livro de pedidos.

order

Ordem ou cotação de mercado a adicionar. Se TransactionId for padrão, é tratado como uma cotação de mercado.

Clear

public void Clear(Sides side)

orderBook.Clear(side)

Limpar todas as citações para um lado específico.

side

Lado a lado.

Clear

public void Clear()

orderBook.Clear()

Limpa todos os estados do adaptador e repõe o estado atual para Desligado.

ConsumeVolume

public IEnumerable<ValueTuple<decimal, decimal, IReadOnlyList<EmulatorOrder>>> ConsumeVolume(Sides side, decimal? maxPrice, decimal volume)

result = orderBook.ConsumeVolume(side, maxPrice, volume)

Consuma o volume dos melhores níveis (para correspondência).

side

Lado a consumir de (oposto para o lado da ordem).

maxPrice

Preço máximo para comprar / mínimo para vender.

volume

Volume a consumir.

Retorna: Execução (preço, volume, ordens afetadas).

GetLevels

public IEnumerable<OrderBookLevel> GetLevels(Sides side)

result = orderBook.GetLevels(side)

Obter aspas para um lado, ordenado pelo preço (melhor primeiro).

side

Lado para recuperar níveis.

GetOrdersAtPrice

public IEnumerable<EmulatorOrder> GetOrdersAtPrice(Sides side, decimal price)

result = orderBook.GetOrdersAtPrice(side, price)

Obter todas as ordens de usuário em um nível de preço específico.

side

Lado a lado para a consulta.

price

Nível de preço para consulta.

GetTotalVolume

public decimal GetTotalVolume(Sides side)

result = orderBook.GetTotalVolume(side)

Obter volume total para um lado.

side

Lado para obter volume total para.

GetVolumeAtPrice

public decimal GetVolumeAtPrice(Sides side, decimal price)

result = orderBook.GetVolumeAtPrice(side, price)

Obter volume em um nível de preço específico.

side

Lado a lado para a consulta.

price

Nível de preço para consulta.

GetWorstAsk

public ValueTuple<decimal, decimal>? GetWorstAsk()

result = orderBook.GetWorstAsk()

Obter pior (mais alto) nível de pedir.

GetWorstBid

public ValueTuple<decimal, decimal>? GetWorstBid()

result = orderBook.GetWorstBid()

Obter o pior (o mais baixo) nível de lance.

HasLevel

public bool HasLevel(Sides side, decimal price)

result = orderBook.HasLevel(side, price)

Verifique se há uma citação ao preço especificado.

side

Lado a lado para verificar.

price

Nível de preço a verificar.

RemoveLevel

public IEnumerable<EmulatorOrder> RemoveLevel(Sides side, decimal price)

result = orderBook.RemoveLevel(side, price)

Remova todo o nível ao preço.

side

Lado para remover o nível.

price

Nível de preço a remover.

Retorna: Ordens retiradas que estavam presentes a esse nível.

RemoveQuote

public bool RemoveQuote(long transactionId, Sides side, decimal price)

result = orderBook.RemoveQuote(transactionId, side, price)

Remova uma citação do livro de pedidos.

transactionId

ID de transação da ordem a remover.

side

Lado (compra/venda) onde a ordem é colocada.

price

Nível de preço da ordem.

Retorna: Verdadeiro se removido, falso se não encontrado.

SetSnapshot

public void SetSnapshot(IEnumerable<QuoteChange> bids, IEnumerable<QuoteChange> asks)

orderBook.SetSnapshot(bids, asks)

Defina o livro de pedidos a partir de um instantâneo (substitui todas as citações não- utilizador).

bids

Sequência das alterações das cotações de lances a definir.

asks

Sequência de ask quote alterações para definir.

ToMessage

public QuoteChangeMessage ToMessage(DateTime localTime, DateTime serverTime)

result = orderBook.ToMessage(localTime, serverTime)

Criar um QuoteChangeMessage a partir do estado atual.

localTime

Hora local para definir a mensagem gerada.

serverTime

Tempo do servidor para definir a mensagem gerada.

TrimToDepth

public IEnumerable<EmulatorOrder> TrimToDepth(Sides side, int maxDepth)

result = orderBook.TrimToDepth(side, maxDepth)

Remova os piores níveis que excedam a profundidade máxima.

side

Lado a lado.

maxDepth

Profundidade máxima permitida a manter.

Retorna: Ordens retiradas dos níveis aparados.

TryRemoveOrder

public bool TryRemoveOrder(long transactionId, Sides side, EmulatorOrder order)

result = orderBook.TryRemoveOrder(transactionId, side, order)

Encontrar e remover ordem por ID de transação de qualquer nível.

UpdateLevel

public void UpdateLevel(Sides side, decimal price, decimal volume)

orderBook.UpdateLevel(side, price, volume)

Actualizar o volume a um nível de preços (para as cotações de mercado).

side

Lado a lado para atualizar.

price

Nível de preço a atualizar.

volume

Novo volume de mercado a nível.