Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Fibonacci Potential Entries

Обзор

Стратегия полностью повторяет логику оригинального советника EA_PUB_FibonacciPotentialEntries. Она выставляет две отложенные заявки на уровнях отката Фибо 50% и 61% и управляет ими через высокоуровневый API StockSharp.

Логика торговли

  1. Начальная постановка

    • Как только становятся доступны котировки bid/ask, стратегия вычисляет текущий спред и отправляет две лимитные заявки:
      • Заявка №1: по уровню 50% со стопом ниже (или выше для шортов) уровня 61%.
      • Заявка №2: по уровню 61% со стопом, расположеным посередине к уровню 100%.
    • Объёмы рассчитываются так, чтобы первая сделка рисковала 0.7% капитала, а вторая — остатком параметра RiskPercent.

  2. Обработка цели

    • Когда цена достигает уровня TargetPrice, стратегия закрывает половину объёма каждой исполненной позиции рыночными ордерами.
    • После частичной фиксации остаток защищается на уровне безубытка. Если рынок возвращается к цене входа, остаток закрывается автоматически.

  3. Направление

    • IsBullish = true — постановка покупок (базовый вариант из MQL).
    • IsBullish = false — зеркальное поведение с продажами и инвертированными проверками стоп/тейк.

Параметры

Имя Описание
PriceOn50Level Уровень цены для первой лимитной заявки.
PriceOn61Level Уровень цены для второй лимитной заявки.
PriceOn100Level Референс для расчёта стопа второй сделки.
TargetPrice Общая цель по прибыли для обеих позиций.
RiskPercent Общий процент капитала под риском в обоих входах.
IsBullish Выбор между длинным и коротким сценарием.

Особенности конвертации

  • Используются только высокоуровневые методы (SubscribeLevel1, BuyLimit, SellLimit, BuyMarket, SellMarket), что соответствует правилам репозитория.
  • Частичные закрытия и перевод в безубыток реализованы через рыночные заявки, без низкоуровневых модификаций, как и в исходном MQL-роботе.
  • Объёмы приводятся к шагу объёма инструмента, чтобы соответствовать требованиям StockSharp.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Fibonacci Potential Entries strategy: Two-candle reversal with RSI filter.
/// Uses price swing highs/lows as fibonacci reference points.
/// </summary>
public class FibonacciPotentialEntriesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _highestHigh;
	private decimal _lowestLow;
	private decimal _prevClose;
	private int _barCount;
	private int _candlesSinceTrade;
	private bool _hasPrevClose;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public FibonacciPotentialEntriesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_highestHigh = 0;
		_lowestLow = decimal.MaxValue;
		_prevClose = 0;
		_barCount = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrevClose = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_highestHigh = 0;
		_lowestLow = decimal.MaxValue;
		_prevClose = 0;
		_barCount = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrevClose = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (candle.HighPrice > _highestHigh) _highestHigh = candle.HighPrice;
		if (candle.LowPrice < _lowestLow) _lowestLow = candle.LowPrice;
		_barCount++;

		if (_barCount < 20) return;

		var range = _highestHigh - _lowestLow;
		if (range <= 0) return;

		var fib382 = _highestHigh - range * 0.382m;
		var fib618 = _highestHigh - range * 0.618m;
		var close = candle.ClosePrice;
		var crossedIntoBuyZone = _hasPrevClose && _prevClose > fib618 && close <= fib618;
		var crossedIntoSellZone = _hasPrevClose && _prevClose < fib382 && close >= fib382;

		if (crossedIntoBuyZone && rsiValue < 40 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (crossedIntoSellZone && rsiValue > 60 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}

		_prevClose = close;
		_hasPrevClose = true;
	}
}