Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Micro Trend Breakouts

Обзор

Micro Trend Breakouts — это перенос советника MetaTrader «Micro Trend Breakouts» на высокоуровневый API StockSharp. Стратегия отслеживает короткие импульсные пробои, анализируя взаимное положение линейно-взвешенных средних, всплески Momentum и направленность MACD. В рынке удерживается не более одной позиции, решения принимаются по закрытиям свечей.

Индикаторы

  • Линейно-взвешенные скользящие средние (LWMA) — быстрый и медленный фильтры направления на рабочем таймфрейме.
  • Momentum — модуль значения индикатора за последние три закрытые свечи должен превышать настраиваемый порог, что подтверждает ускорение цены.
  • MACD — гистограмма используется как трендовый фильтр: основная линия должна располагаться выше сигнальной для покупок и ниже для продаж.

Условия входа

  1. Дождаться закрытия свечи нужного таймфрейма.
  2. Для лонга быстрый LWMA должен быть выше медленного (для шорта — ниже).
  3. Проверить микропробой: минимум свечи два бара назад должен быть ниже максимума предыдущей свечи (для продажи условие зеркальное).
  4. Убедиться в наличии импульса — хотя бы одно из трёх последних абсолютных значений Momentum должно превышать порог.
  5. Проверить MACD:
    • Лонг: основная линия MACD выше сигнальной независимо от положения относительно нуля.
    • Шорт: основная линия MACD ниже сигнальной независимо от положения относительно нуля.

При выполнении условий отправляется рыночная заявка с объёмом по параметру Order Volume.

Выход и управление рисками

  • Начальные стоп-лосс и тейк-профит задаются в шагах цены и вычисляются в момент входа. Значение 0 отключает соответствующий уровень.
  • Модуль «безубытка» переносит стоп к цене входа после достижения заданной прибыли, при желании добавляя защитный зазор.
  • Трейлинг-стоп подтягивает стоп после прохождения заданного профита: для лонга отталкивается от максимума, для шорта — от минимума, достигнутого после входа.
  • На каждой закрытой свече проверяется, достигла ли цена стоп-лосса или тейк-профита. В случае срабатывания позиция закрывается рыночной заявкой и внутреннее состояние сбрасывается.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
Order Volume Объём рыночных заявок. 1
Candle Type Таймфрейм анализа. 15 минут
Fast LWMA Период быстрого LWMA. 6
Slow LWMA Период медленного LWMA. 85
Momentum Period Период индикатора Momentum. 14
Momentum Threshold Минимальный модуль Momentum за три свечи. 0.3
MACD Fast / Slow / Signal Периоды средних MACD. 12 / 26 / 9
Stop Loss Расстояние до стопа в шагах цены (0 — без стопа). 20
Take Profit Расстояние до цели в шагах цены (0 — без цели). 50
Use Trailing Включение трейлинг-стопа. true
Trail Activation Прибыль в шагах для активации трейлинга. 40
Trail Step Отступ трейлинг-стопа от экстремума. 40
Use Breakeven Включение переноса стопа в безубыток. true
Breakeven Trigger Прибыль в шагах для срабатывания безубытка. 30
Breakeven Padding Дополнительный зазор при переносе стопа. 30

Примечания

  • Используется только один поток свечей и высокоуровневые методы, что соответствует общим требованиям по конвертации.
  • Вместо привязки стопов к заявке применяется контроль закрытых свечей, при этом вызывается StartProtection(), чтобы базовый класс отслеживал позицию.
  • Все комментарии в коде написаны на английском языке согласно инструкции.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MicroTrendBreakoutsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MicroTrendBreakoutsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}