Русский RU
Открыть на GitHub

News Trading EA Strategy

Стратегия страддл для торговли на новостях. В заданное время выставляет симметричные ордера Buy Stop и Sell Stop на фиксированном расстоянии от текущей цены. В течение окна активации ордера обновляются на каждом баре, следуя за ценой. При открытии позиции противоположный отложенный ордер отменяется, а выход осуществляется по стоп-лоссу, тейк-профиту или истечению времени.

Детали

  • Критерий входа:
    • Во время окна страддла установить Buy Stop на close + Distance * step и Sell Stop на close - Distance * step.
  • Long/Short: Оба направления
  • Критерий выхода: противоположный стоп, тейк-профит/стоп-лосс или истечение ордера
  • Стопы: фиксированный стоп-лосс и тейк-профит
  • Значения по умолчанию:
    • StartDateTime = DateTime.Now
    • StartStraddle = 0
    • StopStraddle = 15
    • Volume = 0.01m
    • Distance = 55m
    • TakeProfit = 30m
    • StopLoss = 30m
    • Expiration = 20
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame()
  • Фильтры:
    • Категория: News
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Нет
    • Стопы: Да
    • Сложность: Начальный
    • Таймфрейм: Событийный
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Высокий
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volatility breakout strategy using StdDev for big candle detection.
/// </summary>
public class NewsTradingEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _stdDevPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int StdDevPeriod { get => _stdDevPeriod.Value; set => _stdDevPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public NewsTradingEaStrategy()
	{
		_stdDevPeriod = Param(nameof(StdDevPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("StdDev Period", "Volatility period", "Indicators");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 12 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}