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Estrategia de Trading de Noticias EA

Estrategia straddle basada en tiempo diseñada para operar en torno a publicaciones de noticias económicas. En un horario programado, la estrategia coloca órdenes simétricas de compra stop y venta stop a una distancia fija del precio actual. Las órdenes se actualizan en cada vela durante la ventana de activación para seguir el precio de mercado. Si se abre una posición, la orden pendiente opuesta se cancela y niveles opcionales de take-profit y stop-loss gestionan las salidas.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Durante la ventana straddle, colocar compra stop en close + Distance * step y venta stop en close - Distance * step.
  • Largo/Corto: Ambos
  • Criterios de salida: Stop opuesto, take-profit/stop-loss o expiración de la orden
  • Stops: Stop loss y take profit fijos
  • Valores predeterminados:
    • StartDateTime = DateTime.Now
    • StartStraddle = 0
    • StopStraddle = 15
    • Volume = 0.01m
    • Distance = 55m
    • TakeProfit = 30m
    • StopLoss = 30m
    • Expiration = 20
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame()
  • Filtros:
    • Categoría: News
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Ninguno
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Principiante
    • Marco temporal: Evento
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Alto
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volatility breakout strategy using StdDev for big candle detection.
/// </summary>
public class NewsTradingEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _stdDevPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int StdDevPeriod { get => _stdDevPeriod.Value; set => _stdDevPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public NewsTradingEaStrategy()
	{
		_stdDevPeriod = Param(nameof(StdDevPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("StdDev Period", "Volatility period", "Indicators");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 12 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}