Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия X Trader V2

Обзор

Стратегия представляет собой контр-трендовую систему на пересечении скользящих средних, конвертированную из MQL4 эксперта X_trader_v2. Для выявления разворотов используются две скользящие средние, а сделки открываются против направления пересечения.

Логика работы

  1. На выбранном таймфрейме рассчитываются две простые скользящие средние.
  2. При пересечении быстрой средней сверху вниз над медленной открывается короткая позиция.
  3. При пересечении быстрой средней снизу вверх под медленной открывается длинная позиция.
  4. В рынке может быть только одна позиция. Новая сделка открывается только после закрытия предыдущей и появления нового сигнала.
  5. Встроенная защита автоматически выставляет стоп-лосс и тейк-профит.

Параметры

  • Ma1Period – период быстрой скользящей средней.
  • Ma2Period – период медленной скользящей средней.
  • TakeProfitTicks – размер тейк-профита в тиках.
  • StopLossTicks – размер стоп-лосса в тиках.
  • CandleType – тип свечей для расчётов.

Примечания

  • Стратегия подписывается на свечи через высокоуровневый API.
  • Значения индикаторов передаются через механизмы привязки без вызова GetValue.
  • Предыдущие значения индикаторов сохраняются во внутренних переменных для минимизации доступа к истории.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Contrarian moving average crossover strategy (X trader v2).
/// </summary>
public class XTraderV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _ma1Period;
	private readonly StrategyParam<int> _ma2Period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _ma1Prev;
	private decimal _ma1Prev2;
	private decimal _ma2Prev;
	private decimal _ma2Prev2;
	private bool _hasPrev2;

	public int Ma1Period { get => _ma1Period.Value; set => _ma1Period.Value = value; }
	public int Ma2Period { get => _ma2Period.Value; set => _ma2Period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public XTraderV2Strategy()
	{
		_ma1Period = Param(nameof(Ma1Period), 16)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA1 Period", "Period for the first moving average", "Indicators");

		_ma2Period = Param(nameof(Ma2Period), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA2 Period", "Period for the second moving average", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma1Prev = 0;
		_ma1Prev2 = 0;
		_ma2Prev = 0;
		_ma2Prev2 = 0;
		_hasPrev2 = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ma1 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ma1Period };
		var ma2 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ma2Period };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ma1, ma2, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma1, decimal ma2)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_ma1Prev == 0)
		{
			_ma1Prev = ma1;
			_ma2Prev = ma2;
			return;
		}

		if (!_hasPrev2)
		{
			_ma1Prev2 = _ma1Prev;
			_ma2Prev2 = _ma2Prev;
			_ma1Prev = ma1;
			_ma2Prev = ma2;
			_hasPrev2 = true;
			return;
		}

		// Contrarian: sell when MA1 crosses above MA2, buy when crosses below
		var sellSignal = ma1 > ma2 && _ma1Prev > _ma2Prev && _ma1Prev2 < _ma2Prev2;
		var buySignal = ma1 < ma2 && _ma1Prev < _ma2Prev && _ma1Prev2 > _ma2Prev2;

		if (sellSignal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
		else if (buySignal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}

		_ma1Prev2 = _ma1Prev;
		_ma2Prev2 = _ma2Prev;
		_ma1Prev = ma1;
		_ma2Prev = ma2;
	}
}