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X Trader V2 Strategie

Übersicht

Diese Strategie ist ein konträres gleitender-Durchschnitt-Kreuzungssystem, das vom ursprünglichen MQL4-Experten X_trader_v2 konvertiert wurde. Es verwendet zwei gleitende Durchschnitte, um plötzliche Umkehrungen zu erkennen, und führt Trades entgegen der Kreuzungsrichtung aus.

Funktionsweise

  1. Zwei einfache gleitende Durchschnitte werden auf dem ausgewählten Zeitrahmen berechnet.
  2. Wenn der schnelle MA den langsamen MA nach oben kreuzt, eröffnet die Strategie eine Short-Position.
  3. Wenn der schnelle MA den langsamen MA nach unten kreuzt, eröffnet die Strategie eine Long-Position.
  4. Es kann immer nur eine Position gleichzeitig offen sein. Ein neuer Trade wird erst platziert, nachdem der vorherige geschlossen wurde und ein neues Signal erscheint.
  5. Der integrierte Schutz platziert automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Orders.

Parameter

  • Ma1Period – Periode des schnellen gleitenden Durchschnitts.
  • Ma2Period – Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts.
  • TakeProfitTicks – Take-Profit-Abstand in Preis-Ticks.
  • StopLossTicks – Stop-Loss-Abstand in Preis-Ticks.
  • CandleType – Kerzentyp für Berechnungen.

Hinweise

  • Die Strategie abonniert Kerzendaten über die High-Level-API.
  • Indikatorwerte werden über Bindings verarbeitet, ohne direkte Aufrufe von GetValue.
  • Der Algorithmus speichert vorherige Indikatorwerte intern, um aufwändige Historienabfragen zu vermeiden.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Contrarian moving average crossover strategy (X trader v2).
/// </summary>
public class XTraderV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _ma1Period;
	private readonly StrategyParam<int> _ma2Period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _ma1Prev;
	private decimal _ma1Prev2;
	private decimal _ma2Prev;
	private decimal _ma2Prev2;
	private bool _hasPrev2;

	public int Ma1Period { get => _ma1Period.Value; set => _ma1Period.Value = value; }
	public int Ma2Period { get => _ma2Period.Value; set => _ma2Period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public XTraderV2Strategy()
	{
		_ma1Period = Param(nameof(Ma1Period), 16)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA1 Period", "Period for the first moving average", "Indicators");

		_ma2Period = Param(nameof(Ma2Period), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA2 Period", "Period for the second moving average", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma1Prev = 0;
		_ma1Prev2 = 0;
		_ma2Prev = 0;
		_ma2Prev2 = 0;
		_hasPrev2 = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ma1 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ma1Period };
		var ma2 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ma2Period };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ma1, ma2, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma1, decimal ma2)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_ma1Prev == 0)
		{
			_ma1Prev = ma1;
			_ma2Prev = ma2;
			return;
		}

		if (!_hasPrev2)
		{
			_ma1Prev2 = _ma1Prev;
			_ma2Prev2 = _ma2Prev;
			_ma1Prev = ma1;
			_ma2Prev = ma2;
			_hasPrev2 = true;
			return;
		}

		// Contrarian: sell when MA1 crosses above MA2, buy when crosses below
		var sellSignal = ma1 > ma2 && _ma1Prev > _ma2Prev && _ma1Prev2 < _ma2Prev2;
		var buySignal = ma1 < ma2 && _ma1Prev < _ma2Prev && _ma1Prev2 > _ma2Prev2;

		if (sellSignal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
		else if (buySignal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}

		_ma1Prev2 = _ma1Prev;
		_ma2Prev2 = _ma2Prev;
		_ma1Prev = ma1;
		_ma2Prev = ma2;
	}
}