Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия оповещения Parabolic SAR

Эта стратегия отслеживает индикатор Parabolic SAR (Stop and Reverse) для выявления возможных разворотов тренда. Когда значение SAR переходит из области выше цены в область ниже, стратегия рассматривает это как бычий сигнал и открывает длинную позицию. Если SAR движется из-под цены наверх, открывается короткая позиция.

Параметры ускорения 0.02 и максимального ускорения 0.2 соответствуют классическим настройкам индикатора. Они определяют, насколько быстро точки SAR приближаются к цене: большие значения делают индикатор более чувствительным, но увеличивают число ложных сигналов. Стратегия обрабатывает только завершённые свечи и сохраняет предыдущие значения SAR и цены, чтобы определить пересечения без обращения к истории индикатора.

Система не задаёт конкретных стопов и закрывает позицию при появлении противоположного сигнала. При необходимости можно подключить встроенную защиту капитала.

Детали

  • Условия входа: Parabolic SAR пересекает цену закрытия.
  • Длинные/короткие: Оба направления.
  • Условия выхода: Противоположный сигнал.
  • Стопы: Не заданы.
  • Значения по умолчанию:
    • InitialAcceleration = 0.02
    • MaxAcceleration = 0.2
    • CandleType = 5 минут
  • Фильтры:
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Parabolic SAR
    • Стопы: Опционально
    • Сложность: Базовая
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR Alert Strategy.
/// Opens long or short positions when Parabolic SAR flips relative to price.
/// </summary>
public class ParabolicSarAlertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _initialAcceleration;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maxAcceleration;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevSar;
	private decimal _prevClose;
	private bool _initialized;

	public decimal InitialAcceleration { get => _initialAcceleration.Value; set => _initialAcceleration.Value = value; }
	public decimal MaxAcceleration { get => _maxAcceleration.Value; set => _maxAcceleration.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ParabolicSarAlertStrategy()
	{
		_initialAcceleration = Param(nameof(InitialAcceleration), 0.02m)
			.SetDisplay("Initial Acceleration", "Initial acceleration factor for Parabolic SAR", "SAR Settings");
		_maxAcceleration = Param(nameof(MaxAcceleration), 0.2m)
			.SetDisplay("Max Acceleration", "Maximum acceleration factor for Parabolic SAR", "SAR Settings");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSar = 0;
		_prevClose = 0;
		_initialized = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var parabolicSar = new ParabolicSar
		{
			Acceleration = InitialAcceleration,
			AccelerationMax = MaxAcceleration
		};

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(parabolicSar, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sarValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_initialized)
		{
			_prevSar = sarValue;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_initialized = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevSar > _prevClose && sarValue < candle.ClosePrice;
		var crossDown = _prevSar < _prevClose && sarValue > candle.ClosePrice;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevSar = sarValue;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}
}