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Estrategia de Alerta Parabolic SAR

Esta estrategia monitorea el indicador Parabolic SAR (Stop and Reverse) para detectar posibles reversiones de tendencia. Cuando el valor del SAR pasa de estar por encima del precio a estar por debajo, el algoritmo lo interpreta como una señal alcista y abre una posición larga. Cuando el SAR se mueve de debajo del precio hacia arriba, se abre una posición corta.

El factor de aceleración predeterminado (0.02) y la aceleración máxima (0.2) siguen la configuración clásica del Parabolic SAR. Estos parámetros controlan la rapidez con que el indicador se aproxima al precio: los valores más altos hacen que el SAR reaccione más rápido pero pueden provocar señales falsas. La estrategia procesa solo velas completadas y almacena los valores anteriores de SAR y precio para identificar cruces sin consultar datos históricos.

La gestión del riesgo no está definida explícitamente; el ejemplo se basa en señales opuestas para salir. Se puede activar protección adicional a través de los mecanismos integrados del framework.

Detalles

  • Criterios de entrada: Parabolic SAR cruza el precio de cierre.
  • Largo/Corto: Ambos.
  • Criterios de salida: Señal opuesta.
  • Stops: No definidos.
  • Valores predeterminados:
    • InitialAcceleration = 0.02
    • MaxAcceleration = 0.2
    • CandleType = 5 minute
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Parabolic SAR
    • Stops: Opcional
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR Alert Strategy.
/// Opens long or short positions when Parabolic SAR flips relative to price.
/// </summary>
public class ParabolicSarAlertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _initialAcceleration;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maxAcceleration;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevSar;
	private decimal _prevClose;
	private bool _initialized;

	public decimal InitialAcceleration { get => _initialAcceleration.Value; set => _initialAcceleration.Value = value; }
	public decimal MaxAcceleration { get => _maxAcceleration.Value; set => _maxAcceleration.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ParabolicSarAlertStrategy()
	{
		_initialAcceleration = Param(nameof(InitialAcceleration), 0.02m)
			.SetDisplay("Initial Acceleration", "Initial acceleration factor for Parabolic SAR", "SAR Settings");
		_maxAcceleration = Param(nameof(MaxAcceleration), 0.2m)
			.SetDisplay("Max Acceleration", "Maximum acceleration factor for Parabolic SAR", "SAR Settings");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSar = 0;
		_prevClose = 0;
		_initialized = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var parabolicSar = new ParabolicSar
		{
			Acceleration = InitialAcceleration,
			AccelerationMax = MaxAcceleration
		};

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(parabolicSar, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sarValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_initialized)
		{
			_prevSar = sarValue;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_initialized = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevSar > _prevClose && sarValue < candle.ClosePrice;
		var crossDown = _prevSar < _prevClose && sarValue > candle.ClosePrice;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevSar = sarValue;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}
}