Русский
Открыть на GitHub

Прорыв по ADX

Стратегия ADX Breakout отслеживает резкие расширения индикатора ADX. Когда значения выходят за пределы типичного диапазона, цена часто начинает новое движение.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 97%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Позиция открывается, как только индикатор пробивает диапазон, определённый по последним данным и множителю отклонения. Возможны сделки в обе стороны со стопом.

Система подходит трейдерам, стремящимся войти в ранние прорывы. Сделки закрываются, когда ADX возвращается к среднему. По умолчанию используется ADXPeriod = 14.

Подробности

  • Условия входа: индикатор превышает среднее на величину множителя отклонения.
  • Длинные/короткие: оба направления.
  • Условия выхода: индикатор возвращается к среднему.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:
    • ADXPeriod = 14
    • AvgPeriod = 20
    • Multiplier = 0.1
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • StopLossPercent = 2 Avg и StdDev — среднее и стандартное отклонение последних AvgPeriod значений ADX, включая текущее. Стоп — фиксированный StopLossPercent от цены входа, он отслеживается и между свечами; 0 отключает его. Полоса — среднее плюс Multiplier стандартных отклонений: ADX выше неё на растущей свече открывает лонг, на падающей — шорт; позиция закрывается, когда ADX опускается ниже своего среднего. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
  • Фильтры:
    • Категория: Breakout
    • Направление: оба
    • Индикаторы: ADX
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: краткосрочный
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ADX Breakout strategy.
/// The bands lie Multiplier standard deviations around the average of the last AvgPeriod ADX values, the current one included.
/// ADX above the upper band on a rising candle goes long and on a falling candle goes short, reversing an opposite position.
/// A position closes once ADX falls back below its average, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class ADXBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _aDXPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _avgPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly Queue<decimal> _values = [];

	/// <summary>
	/// Period of ADX.
	/// </summary>
	public int ADXPeriod
	{
		get => _aDXPeriod.Value;
		set => _aDXPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Values of ADX the average and the standard deviation span.
	/// </summary>
	public int AvgPeriod
	{
		get => _avgPeriod.Value;
		set => _avgPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviations between the average and a band.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ADXBreakoutStrategy()
	{
		_aDXPeriod = Param(nameof(ADXPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ADX Period", "Period of ADX", "Indicators");

		_avgPeriod = Param(nameof(AvgPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "Values of ADX the average and the standard deviation span", "Indicators");

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 0.1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiplier", "Standard deviations between the average and a band", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_values.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_values.Clear();

		var adx = new AverageDirectionalIndex { Length = ADXPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(adx, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, adx);
			}
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue adxValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!adxValue.IsFormed || adxValue is not AverageDirectionalIndexValue { MovingAverage: decimal value })
			return;

		_values.Enqueue(value);

		if (_values.Count > AvgPeriod)
			_values.Dequeue();

		if (_values.Count < AvgPeriod)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var mean = _values.Average();
		var deviation = (decimal)Math.Sqrt((double)_values.Average(v => (v - mean) * (v - mean)));
		var upper = mean + Multiplier * deviation;

		if (value > upper && candle.ClosePrice > candle.OpenPrice && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (value > upper && candle.ClosePrice < candle.OpenPrice && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && value < mean)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && value < mean)
			BuyMarket(-Position);
	}
}