Русский
Открыть на GitHub

Стратегия средневозвратная на основе ADX

Здесь индекс среднего направленного движения (ADX) измеряет общую силу тренда. Когда ADX низок, рынок не имеет выраженного направления, и цены колеблются вокруг среднего значения. Стратегия использует это поведение, торгуя отклонения ADX от его скользящей средней.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 70%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Длинная позиция открывается, когда ADX падает ниже среднего минус DeviationMultiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена ниже средней. Короткая позиция открывается при всплеске ADX выше верхней границы и цене выше средней. Позиции закрываются, когда ADX возвращается к своему среднему значению.

Система подходит трейдерам, ищущим возможности в условиях слабого тренда. Стоп‑лосс не дает небольшим сделкам на возврат к среднему перерасти в крупные убытки при возникновении нового тренда.

Подробности

  • Условия входа:
    • Лонг: ADX < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
    • Шорт: ADX > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Лонг: выход при ADX > Avg
    • Шорт: выход при ADX < Avg
  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Значения по умолчанию:
    • AdxPeriod = 14
    • AveragePeriod = 20
    • DeviationMultiplier = 2
    • StopLossPercent = 2
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) Avg и StdDev — среднее и стандартное отклонение последних AveragePeriod значений ADX, включая текущее, MA — простая скользящая средняя последних AveragePeriod цен закрытия. Стоп — фиксированный StopLossPercent от цены входа, он отслеживается и между свечами; 0 отключает его. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
  • Фильтры:
    • Категория: Mean Reversion
    • Направление: оба
    • Индикаторы: ADX
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ADX Mean Reversion strategy.
/// The bands lie DeviationMultiplier standard deviations around the average of the last AveragePeriod ADX values, the current one included.
/// ADX below the lower band with the close below the AveragePeriod simple moving average goes long and ADX above the upper band with the close above it goes short,
/// reversing an opposite position. A long closes once ADX is back above its average and a short once it is back below it, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class AdxMeanReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _adxPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _averagePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _deviationMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly Queue<decimal> _values = [];

	/// <summary>
	/// Period of ADX.
	/// </summary>
	public int AdxPeriod
	{
		get => _adxPeriod.Value;
		set => _adxPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Values of ADX the average and the standard deviation span.
	/// </summary>
	public int AveragePeriod
	{
		get => _averagePeriod.Value;
		set => _averagePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviations between the average and a band.
	/// </summary>
	public decimal DeviationMultiplier
	{
		get => _deviationMultiplier.Value;
		set => _deviationMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public AdxMeanReversionStrategy()
	{
		_adxPeriod = Param(nameof(AdxPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ADX Period", "Period of ADX", "Indicators");

		_averagePeriod = Param(nameof(AveragePeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "Values of ADX the average and the standard deviation span", "Indicators");

		_deviationMultiplier = Param(nameof(DeviationMultiplier), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiplier", "Standard deviations between the average and a band", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_values.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_values.Clear();

		var adx = new AverageDirectionalIndex { Length = AdxPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = AveragePeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(adx, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, adx);
			}
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue adxValue, IIndicatorValue smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!smaValue.IsFormed)
			return;

		if (!adxValue.IsFormed || adxValue is not AverageDirectionalIndexValue { MovingAverage: decimal value })
			return;

		_values.Enqueue(value);

		if (_values.Count > AveragePeriod)
			_values.Dequeue();

		if (_values.Count < AveragePeriod)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var mean = _values.Average();
		var deviation = (decimal)Math.Sqrt((double)_values.Average(v => (v - mean) * (v - mean)));
		var upper = mean + DeviationMultiplier * deviation;
		var lower = mean - DeviationMultiplier * deviation;
		var close = candle.ClosePrice;
		var ma = smaValue.GetValue<decimal>();

		if (value < lower && close < ma && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (value > upper && close > ma && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && value > mean)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && value < mean)
			BuyMarket(-Position);
	}
}