Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия разворота по Hull MA

Hull Moving Average быстро реагирует на изменения цены и при этом остаётся гладкой. Изменение её направления может предвещать краткосрочный разворот. Стратегия отслеживает последовательные значения Hull MA и открывает сделку, когда наклон меняется.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 154%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Когда скользящая средняя переходит от падения к росту, открывается длинная позиция. Переход от роста к падению инициирует короткую позицию. Риск контролируется стопом на основе ATR, который ставится за недавнюю свечу.

Выход из позиции производится по защитному стопу, чтобы захватить часть движения, возникающего после смены импульса, обозначенной Hull MA.

Детали

  • Условия входа: направление Hull MA меняется.
  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Условия выхода: стоп‑лосс.
  • Стопы: да, на основе ATR.
  • Значения по умолчанию:
    • HmaPeriod = 9
    • AtrMultiplier = 2 ATR
    • CandleType = 15 минут
  • Фильтры:
    • Категория: следование за трендом
    • Направление: оба
    • Индикаторы: Hull MA, ATR
    • Стопы: да
    • Сложность: базовая
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Hull MA Reversal strategy.
/// Enters long when Hull MA changes direction from down to up.
/// Enters short when Hull MA changes direction from up to down.
/// Uses cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class HullMaReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _hmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _prevHma;
	private decimal _prevPrevHma;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// HMA period.
	/// </summary>
	public int HmaPeriod
	{
		get => _hmaPeriod.Value;
		set => _hmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public HullMaReversalStrategy()
	{
		_hmaPeriod = Param(nameof(HmaPeriod), 9)
			.SetRange(5, 20)
			.SetDisplay("HMA Period", "Period for Hull Moving Average", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHma = default;
		_prevPrevHma = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHma = 0;
		_prevPrevHma = 0;
		_cooldown = 0;

		var hma = new HullMovingAverage { Length = HmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(hma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, hma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal hmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevHma == 0)
		{
			_prevHma = hmaValue;
			return;
		}

		if (_prevPrevHma == 0)
		{
			_prevPrevHma = _prevHma;
			_prevHma = hmaValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevPrevHma = _prevHma;
			_prevHma = hmaValue;
			return;
		}

		// Direction change detection
		var dirChangedUp = _prevHma < _prevPrevHma && hmaValue > _prevHma;
		var dirChangedDown = _prevHma > _prevPrevHma && hmaValue < _prevHma;

		if (Position == 0 && dirChangedUp)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && dirChangedDown)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && dirChangedDown)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && dirChangedUp)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevPrevHma = _prevHma;
		_prevHma = hmaValue;
	}
}