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Estrategia de Reversión a la Media con VWAP

Esta estrategia opera contra los movimientos que se alejan del precio promedio ponderado por volumen. El ATR se utiliza para medir cuánto debe desviarse el precio del VWAP antes de considerar una operación de reversión.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 58%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Se abre una posición larga cuando el precio cae por debajo del VWAP en más de K veces el ATR. Se toma una posición corta cuando el precio sube por encima del VWAP en la misma cantidad. Las operaciones se cierran en cuanto el precio regresa a la línea VWAP.

El enfoque está diseñado para traders intradía que esperan que los precios oscilen alrededor del VWAP en lugar de tendencias fuertes. Los stops dimensionados como múltiplo del ATR ayudan a mantener las pérdidas controladas si el movimiento continúa contra la operación.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: Close < VWAP - K * ATR
    • Corto: Close > VWAP + K * ATR
  • Largo/Corto: Ambos lados.
  • Criterios de salida:
    • Largo: Salir cuando close >= VWAP
    • Corto: Salir cuando close <= VWAP
  • Stops: Sí, stop basado en ATR.
  • Valores predeterminados:
    • K = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • AtrPeriod = 14
  • Filtros:
    • Categoría: Mean reversion
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: VWAP, ATR
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VWAP Mean Reversion Strategy.
/// Enter when price deviates from VWAP by a certain ATR multiple.
/// Exit when price returns to VWAP.
/// </summary>
public class VwapMeanReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _kParam;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;

	private AverageTrueRange _atr;
	private VolumeWeightedMovingAverage _vwap;
	private decimal _currentAtr;
	private decimal _currentVwap;

	/// <summary>
	/// ATR multiplier for entry.
	/// </summary>
	public decimal K
	{
		get => _kParam.Value;
		set => _kParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles to use.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR period.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="VwapMeanReversionStrategy"/>.
	/// </summary>
	public VwapMeanReversionStrategy()
	{
		_kParam = Param(nameof(K), 2.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR multiplier for entry distance from VWAP", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(1.0m, 4.0m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "Strategy Parameters");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR indicator period", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 20, 2);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_atr = null;
		_vwap = null;
		_currentAtr = default;
		_currentVwap = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);


		// Create indicators
		_atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		_vwap = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = AtrPeriod };

		// Create subscription for candles
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		// Bind indicators to candles
		subscription
			.Bind(_atr, ProcessATR)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		// Enable position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(5, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessATR(ICandleMessage candle, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		try
		{
			_currentVwap = _vwap.Process(candle).ToDecimal();
		}
		catch
		{
			return;
		}

		_currentAtr = atr;
		ProcessStrategy(candle.ClosePrice);
	}

	private void ProcessStrategy(decimal currentPrice)
	{
		// Check if strategy is ready for trading
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Skip if we don't have valid VWAP or ATR yet
		if (_currentVwap <= 0 || _currentAtr <= 0)
			return;

		// Calculate distance to VWAP
		var upperBand = _currentVwap + K * _currentAtr;
		var lowerBand = _currentVwap - K * _currentAtr;

		LogInfo($"Current Price: {currentPrice}, VWAP: {_currentVwap}, Upper: {upperBand}, Lower: {lowerBand}");

		// Entry logic
		if (Position == 0)
		{
			// Long Entry: Price is below lower band
			if (currentPrice < lowerBand)
			{
				// Buy when price is too low compared to VWAP
				LogInfo($"Buy Signal - Price ({currentPrice}) < Lower Band ({lowerBand})");
				BuyMarket(Volume);
			}
			// Short Entry: Price is above upper band
			else if (currentPrice > upperBand)
			{
				// Sell when price is too high compared to VWAP
				LogInfo($"Sell Signal - Price ({currentPrice}) > Upper Band ({upperBand})");
				SellMarket(Volume);
			}
		}
		// Exit logic
		else if (Position > 0 && currentPrice > _currentVwap)
		{
			// Exit Long: Price returned to VWAP
			LogInfo($"Exit Long - Price ({currentPrice}) > VWAP ({_currentVwap})");
			SellMarket(Math.Abs(Position));
		}
		else if (Position < 0 && currentPrice < _currentVwap)
		{
			// Exit Short: Price returned to VWAP
			LogInfo($"Exit Short - Price ({currentPrice}) < VWAP ({_currentVwap})");
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
		}
	}
}